PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

VGT 40%AVUV 30%DSTL 20%SCHX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
30%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
40%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT-4.24%12.43%-6.64%6.22%19.07%N/A
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-8.98%8.41%-14.14%-3.54%20.40%N/A
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-0.22%10.87%-1.43%12.96%17.08%13.91%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		-2.46%5.20%-6.91%3.86%14.44%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-3.03%19.52%-2.52%12.13%19.49%19.66%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.22%-3.41%-6.40%-1.74%6.49%-4.24%
20240.19%4.03%3.43%-5.47%5.68%2.61%4.28%-0.17%1.60%-1.19%8.02%-3.96%19.81%
20238.89%-0.98%2.31%-0.45%1.96%7.91%4.83%-2.38%-4.79%-3.03%10.35%7.46%35.36%
2022-5.42%-1.63%2.47%-8.54%1.05%-10.20%11.42%-4.16%-10.54%10.22%5.67%-6.75%-17.90%
20210.97%5.43%4.59%4.00%1.27%2.83%0.94%2.78%-3.64%6.35%0.24%4.37%34.14%
2020-1.33%-8.76%-15.28%15.93%6.54%4.11%4.78%8.86%-4.37%-1.07%14.02%5.80%27.66%
2019-0.15%3.06%4.27%3.61%11.16%

Комиссия

Комиссия 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-0.14-0.080.99-0.16-0.43
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		0.661.031.150.672.55
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		0.230.381.050.170.57
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.400.771.110.451.46

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.92
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.18%1.11%1.15%1.32%0.96%1.02%0.93%0.82%0.56%0.72%0.72%0.62%
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.23%1.22%1.39%1.64%1.21%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		1.49%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT показал максимальную просадку в 36.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT составляет 9.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-25.12%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.381
-24.25%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-11.18%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-10.43%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAVUVVGTDSTLSCHXPortfolio
^GSPC1.000.730.910.900.990.96
AVUV0.731.000.550.800.740.85
VGT0.910.551.000.760.910.89
DSTL0.900.800.761.000.900.91
SCHX0.990.740.910.901.000.96
Portfolio0.960.850.890.910.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.