Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities | 30% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | Large Cap Value Equities, Actively Managed | 20% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -1.90% | -3.41% | -1.91% | 30.31% | 17.22% | 10.14% | 12.44% |
Портфель 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT | 0.49% | 0.22% | 0.72% | 1.28% | 40.99% | 19.81% | 12.49% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 0.66% | 3.50% | 10.27% | 12.26% | 46.06% | 17.81% | 10.86% | — |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.50% | -1.72% | -3.14% | -1.68% | 31.80% | 18.89% | 11.10% | 14.22% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 0.21% | -3.54% | -1.00% | 0.35% | 18.22% | 12.34% | 9.10% | — |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.50% | -0.29% | -4.88% | -5.84% | 50.29% | 24.26% | 14.69% | 21.90% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 0.59% | -3.81% | 1.75% | 0.72% | ||||||||
| 2025 | 1.22% | -3.41% | -6.40% | -1.74% | 7.19% | 6.33% | 2.13% | 3.91% | 3.49% | 1.89% | -0.57% | 0.60% | 14.71% |
| 2024 | 0.19% | 4.03% | 3.43% | -5.47% | 5.68% | 2.54% | 4.28% | -0.17% | 1.54% | -1.19% | 8.02% | -3.96% | 19.66% |
| 2023 | 8.89% | -0.98% | 2.31% | -0.45% | 1.97% | 7.82% | 4.83% | -2.38% | -4.86% | -3.03% | 10.35% | 7.37% | 35.05% |
| 2022 | -5.42% | -1.63% | 2.47% | -8.54% | 1.05% | -10.20% | 11.42% | -4.16% | -10.54% | 10.22% | 5.67% | -6.75% | -17.90% |
| 2021 | 0.97% | 5.43% | 4.59% | 4.00% | 1.27% | 2.76% | 0.94% | 2.78% | -3.64% | 6.35% | 0.24% | 4.37% | 34.05% |
Метрики бенчмарка
4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT: годовая альфа составляет 3.22%, бета — 1.12, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.
- Портфель участвовал в 121.27% роста S&P 500 Index и в 103.26% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 3.22% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.12 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.22%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 121.27%
- Участие в снижении
- 103.26%
Комиссия
Комиссия 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.97 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.82 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 7.76 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 88 | 2.17 | 3.21 | 1.40 | 3.54 | 9.88 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 80 | 1.94 | 3.10 | 1.42 | 1.97 | 8.30 |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 49 | 1.21 | 2.02 | 1.24 | 0.93 | 3.37 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 75 | 2.00 | 2.95 | 1.39 | 1.86 | 5.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.96% | 1.01% | 1.11% | 1.15% | 1.32% | 0.96% | 1.02% | 0.93% | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.38% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.15% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT показал максимальную просадку в 36.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка 4-Fund Portfolio - AVUV, DSTL, SCHX, VGT составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -25.11% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -24.25% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 72 | 23 июл. 2025 г. | 156 |
| -11.24% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -10.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | AVUV | VGT | DSTL | SCHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.72 | 0.91 | 0.87 | 1.00 | 0.95 |
| AVUV | 0.72 | 1.00 | 0.55 | 0.79 | 0.73 | 0.85 |
| VGT | 0.91 | 0.55 | 1.00 | 0.71 | 0.91 | 0.88 |
| DSTL | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
| SCHX | 1.00 | 0.73 | 0.91 | 0.88 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |