PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

I

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


PAYX 32.86%XLI 26.68%EMR 25.74%UPS 14.72%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PAYX
Paychex, Inc.
Industrials

32.86%

XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
Industrials Equities

26.68%

EMR
Emerson Electric Co.
Industrials

25.74%

UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials

14.72%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
723.29%
274.02%
I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 1999 г., начальной даты UPS

Доходность по периодам

I на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 5.14% с начала года и доходность в 11.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
I5.14%6.44%5.15%13.76%13.13%11.70%
EMR
Emerson Electric Co.
11.66%15.64%10.52%29.32%12.65%8.29%
PAYX
Paychex, Inc.
3.37%1.11%1.38%11.80%12.89%14.78%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-4.78%5.55%-9.84%-16.89%9.66%7.55%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
6.61%5.14%12.76%19.31%11.96%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.46%7.46%
2023-0.43%-4.96%-5.43%7.33%3.93%

Коэффициент Шарпа

I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.04

Коэффициент Шарпа I находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.04
2.44
I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
I2.51%2.55%2.37%1.80%2.28%2.60%3.06%2.52%2.78%3.03%2.62%1.91%
EMR
Emerson Electric Co.
1.93%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%
PAYX
Paychex, Inc.
2.91%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%1.54%
UPS
United Parcel Service, Inc.
4.38%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.53%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Комиссия

Комиссия I составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
I
1.04
EMR
Emerson Electric Co.
1.43
PAYX
Paychex, Inc.
0.67
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.65
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PAYXUPSEMRXLI
PAYX1.000.460.470.59
UPS0.461.000.520.65
EMR0.470.521.000.75
XLI0.590.650.751.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

I показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.85%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.822
-42.48%28 нояб. 2000 г.4669 окт. 2002 г.7767 нояб. 2005 г.1242
-41.44%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.155
-25%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.24319 сент. 2012 г.399
-22.88%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134

График волатильности

Текущая волатильность I составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.88%
3.47%
I
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев