I
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | Industrials | 25.74% |
PAYX Paychex, Inc. | Industrials | 32.86% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 14.72% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | Industrials Equities | 26.68% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 1999 г., начальной даты UPS
Доходность по периодам
I на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 3.18% с начала года и доходность в 12.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| I | 3.18% | 6.90% | -3.22% | 13.70% | 17.15% | 12.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
EMR Emerson Electric Co. | -2.84% | 10.70% | -9.19% | 8.34% | 16.89% | 10.02% |
PAYX Paychex, Inc. | 14.17% | 6.16% | 9.45% | 35.19% | 20.24% | 15.82% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -20.25% | 2.85% | -25.90% | -25.79% | 3.27% | 3.30% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 8.73% | 6.12% | -0.01% | 17.35% | 17.95% | 11.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93% | -0.09% | -3.87% | -4.52% | 9.31% | 3.18% | |||||||
| 2024 | -2.46% | 7.48% | 2.98% | -3.40% | 1.51% | -1.38% | 4.86% | -0.67% | 3.44% | 0.44% | 10.08% | -6.20% | 16.66% |
| 2023 | 0.47% | -3.54% | 3.66% | -3.89% | -4.52% | 10.50% | 5.71% | -0.43% | -4.96% | -5.43% | 7.33% | 3.93% | 7.49% |
| 2022 | -6.73% | 1.26% | 7.18% | -8.79% | -0.67% | -7.32% | 11.08% | -4.02% | -10.94% | 10.77% | 8.91% | -4.03% | -6.57% |
| 2021 | -4.49% | 5.95% | 7.31% | 3.82% | 4.78% | 0.93% | 2.52% | 2.20% | -6.05% | 8.51% | -5.25% | 9.15% | 31.71% |
| 2020 | -2.88% | -10.06% | -17.35% | 10.67% | 6.66% | 4.04% | 3.93% | 10.14% | 0.11% | -0.24% | 15.03% | 1.31% | 18.13% |
| 2019 | 9.83% | 6.64% | 1.38% | 2.96% | -6.56% | 4.60% | 2.29% | -3.00% | 4.25% | 1.59% | 4.43% | 0.12% | 31.31% |
| 2018 | 3.71% | -5.39% | -3.50% | -0.75% | 6.18% | -1.39% | 5.62% | 4.27% | -0.08% | -10.50% | 5.09% | -10.67% | -9.03% |
| 2017 | 1.06% | 2.20% | -1.45% | 0.94% | 0.33% | -0.05% | 0.83% | 0.19% | 5.20% | 2.91% | 3.90% | 2.57% | 20.10% |
| 2016 | -5.83% | 6.07% | 7.91% | -0.77% | 0.27% | 4.14% | 2.97% | -0.05% | -0.61% | -3.83% | 9.07% | 0.65% | 20.63% |
| 2015 | -4.97% | 6.04% | -2.00% | 0.68% | 1.81% | -4.87% | -0.84% | -4.98% | 0.02% | 7.80% | 3.84% | -3.54% | -2.03% |
| 2014 | -6.49% | 1.15% | 1.74% | 0.45% | 0.78% | 0.16% | -3.08% | 2.10% | 1.35% | 4.97% | 2.03% | -1.48% | 3.26% |
Комиссия
Комиссия I составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг I составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 0.30 | 0.60 | 1.08 | 0.29 | 0.75 |
PAYX Paychex, Inc. | 1.66 | 2.18 | 1.31 | 2.87 | 9.74 |
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.78 | -0.90 | 0.86 | -0.46 | -1.50 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.95 | 1.39 | 1.19 | 0.97 | 3.48 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.48% | 2.55% | 2.37% | 1.80% | 2.28% | 2.60% | 3.06% | 2.52% | 2.78% | 3.03% | 2.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EMR Emerson Electric Co. | 1.77% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% |
PAYX Paychex, Inc. | 2.55% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.70% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.35% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
I показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка I составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.85% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 822 |
| -42.48% | 28 нояб. 2000 г. | 466 | 9 окт. 2002 г. | 776 | 7 нояб. 2005 г. | 1242 |
| -41.44% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 155 |
| -25% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 243 | 19 сент. 2012 г. | 399 |
| -22.88% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UPS | PAYX | EMR | XLI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.85 | 0.82 |
| UPS | 0.61 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.64 | 0.69 |
| PAYX | 0.64 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.59 | 0.82 |
| EMR | 0.68 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.76 | 0.81 |
| XLI | 0.85 | 0.64 | 0.59 | 0.76 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.81 | 0.87 | 1.00 |