I
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Emerson Electric Co. | Industrials | 25.74% |
Paychex, Inc. | Industrials | 32.86% |
United Parcel Service, Inc. | Industrials | 14.72% |
Industrial Select Sector SPDR Fund | Industrials Equities | 26.68% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 1999 г., начальной даты UPS
Доходность по периодам
I на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -1.91% с начала года и доходность в 11.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
I | -1.91% | -4.49% | 7.13% | 17.66% | 11.54% | 11.52% |
Активы портфеля: | ||||||
Emerson Electric Co. | -4.83% | -9.42% | 1.76% | 26.66% | 11.63% | 10.00% |
Paychex, Inc. | -0.83% | -1.36% | 16.01% | 19.69% | 13.00% | 14.89% |
United Parcel Service, Inc. | -2.24% | -4.26% | -12.32% | -18.37% | 4.46% | 4.51% |
Industrial Select Sector SPDR Fund | -0.33% | -3.96% | 5.88% | 18.89% | 11.35% | 11.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.73% | 7.08% | 2.84% | -3.59% | 2.01% | -1.38% | 5.73% | -0.64% | 3.21% | 0.86% | 10.28% | -5.99% | 19.00% |
2023 | 0.05% | -3.83% | 3.68% | -3.88% | -4.43% | 10.13% | 6.25% | -0.27% | -4.94% | -5.18% | 7.44% | 3.35% | 7.02% |
2022 | -7.67% | 1.21% | 8.28% | -8.49% | -0.85% | -7.54% | 11.40% | -4.04% | -10.59% | 10.02% | 8.34% | -4.35% | -7.47% |
2021 | -4.45% | 5.95% | 7.26% | 2.98% | 4.77% | 1.35% | 3.00% | 2.15% | -5.80% | 8.31% | -5.16% | 9.57% | 32.43% |
2020 | -2.22% | -9.96% | -18.76% | 10.67% | 6.63% | 3.90% | 2.26% | 9.63% | 0.18% | 0.04% | 14.92% | 1.22% | 14.62% |
2019 | 9.89% | 6.77% | 1.53% | 3.51% | -5.77% | 3.68% | 1.45% | -3.11% | 4.26% | 1.85% | 4.31% | 0.12% | 31.32% |
2018 | 3.53% | -4.72% | -3.69% | -1.32% | 6.36% | -1.05% | 5.10% | 4.47% | 0.19% | -10.61% | 4.79% | -10.38% | -8.89% |
2017 | 1.21% | 2.32% | -1.61% | 0.96% | 0.35% | -0.26% | 0.86% | 0.03% | 5.21% | 3.07% | 3.86% | 2.78% | 20.26% |
2016 | -6.02% | 6.18% | 7.74% | -0.82% | 0.30% | 4.23% | 2.96% | -0.04% | -0.77% | -3.93% | 9.04% | 0.77% | 20.20% |
2015 | -5.10% | 5.77% | -2.03% | 0.68% | 1.95% | -5.08% | -1.29% | -5.11% | -0.34% | 7.89% | 3.92% | -3.49% | -3.21% |
2014 | -6.38% | 0.99% | 1.82% | 0.67% | 0.43% | 0.09% | -3.25% | 2.08% | 0.76% | 4.65% | 1.81% | -1.66% | 1.58% |
Комиссия
Комиссия I составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг I составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Emerson Electric Co. | 1.03 | 1.70 | 1.23 | 1.59 | 4.19 |
Paychex, Inc. | 1.11 | 1.67 | 1.22 | 1.70 | 6.15 |
United Parcel Service, Inc. | -0.72 | -0.81 | 0.88 | -0.46 | -1.46 |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.41 | 2.09 | 1.25 | 2.30 | 7.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.53% | 2.48% | 2.55% | 2.37% | 1.80% | 2.28% | 2.60% | 3.06% | 2.52% | 2.78% | 3.03% | 2.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Emerson Electric Co. | 1.78% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% |
Paychex, Inc. | 2.75% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% |
United Parcel Service, Inc. | 5.29% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.45% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
I показал максимальную просадку в 53.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка I составляет 7.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.43% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 779 |
-45.84% | 30 нояб. 2000 г. | 464 | 9 окт. 2002 г. | 851 | 27 февр. 2006 г. | 1315 |
-42.82% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 182 |
-26.57% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 313 | 2 янв. 2013 г. | 469 |
-22.9% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность I составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PAYX | UPS | EMR | XLI | |
---|---|---|---|---|
PAYX | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.59 |
UPS | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.65 |
EMR | 0.47 | 0.51 | 1.00 | 0.75 |
XLI | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 1.00 |