I

График показывает рост $10,000 инвестированных в I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

I на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 3.50% с начала года и доходность в 11.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 нояб. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении I закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

I has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.96, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 1999.

• This portfolio captured 102.59% of S&P 500 Index gains but only 92.68% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.96 and R2 of 0.74, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия I составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

I имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для I и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: -0.10
• За 5 лет: 0.33
• За 10 лет: 0.56
• За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

I показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка I составляет 6.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.