Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

I

Последнее обновление 23 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	25.74%
PAYX Paychex, Inc.	Industrials	32.86%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	14.72%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	26.68%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 1999 г., начальной даты UPS

Доходность по периодам

I на 23 авг. 2024 г. показал доходность в 6.54% с начала года и доходность в 11.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.13%	3.82%	10.73%	28.75%	14.65%	10.94%
I	7.65%	1.47%	2.52%	10.00%	14.15%	11.77%
Активы портфеля:
EMR Emerson Electric Co.	9.09%	-7.81%	-0.24%	11.55%	15.68%	8.01%
PAYX Paychex, Inc.	11.72%	6.33%	5.99%	11.06%	13.53%	15.48%
UPS United Parcel Service, Inc.	-15.72%	0.83%	-11.83%	-19.72%	6.36%	6.14%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	14.16%	4.94%	8.24%	24.35%	14.02%	11.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.46%	7.48%	2.98%	-3.40%	1.51%	-1.38%	4.86%						7.65%
2023	0.47%	-3.54%	3.66%	-3.89%	-4.52%	10.50%	5.71%	-0.43%	-4.96%	-5.43%	7.33%	3.93%	7.49%
2022	-6.73%	1.26%	7.18%	-8.79%	-0.67%	-7.32%	11.08%	-4.02%	-10.94%	10.77%	8.91%	-4.03%	-6.57%
2021	-4.49%	5.95%	7.31%	3.82%	4.78%	0.93%	2.52%	2.20%	-6.05%	8.51%	-5.25%	9.15%	31.71%
2020	-2.88%	-10.06%	-17.35%	10.67%	6.66%	4.04%	3.93%	10.14%	0.11%	-0.24%	15.03%	1.31%	18.13%
2019	9.83%	6.64%	1.38%	2.96%	-6.56%	4.60%	2.29%	-3.00%	4.25%	1.59%	4.43%	0.12%	31.31%
2018	3.71%	-5.39%	-3.50%	-0.75%	6.18%	-1.39%	5.62%	4.27%	-0.08%	-10.50%	5.09%	-10.67%	-9.03%
2017	1.06%	2.20%	-1.45%	0.94%	0.33%	-0.05%	0.83%	0.19%	5.20%	2.91%	3.90%	2.57%	20.10%
2016	-5.83%	6.07%	7.91%	-0.77%	0.27%	4.14%	2.97%	-0.05%	-0.61%	-3.83%	9.07%	0.65%	20.63%
2015	-4.97%	6.04%	-2.00%	0.68%	1.81%	-4.87%	-0.84%	-4.98%	0.02%	7.80%	3.84%	-3.54%	-2.03%
2014	-6.49%	1.15%	1.74%	0.45%	0.78%	0.16%	-3.08%	2.10%	1.35%	4.97%	2.03%	-1.48%	3.26%
2013	6.37%	1.72%	2.76%	0.89%	3.27%	-2.27%	7.80%	-1.65%	6.08%	4.88%	3.02%	4.08%	43.18%

Комиссия

Комиссия I составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг I среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EMR Emerson Electric Co.	0.43	0.77	1.11	0.65	1.68
PAYX Paychex, Inc.	0.53	0.79	1.11	0.52	2.08
UPS United Parcel Service, Inc.	-0.77	-0.87	0.87	-0.50	-1.49
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.71	2.43	1.29	1.82	6.68

Коэффициент Шарпа

I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.70 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I	2.59%	2.55%	2.37%	1.80%	2.28%	2.60%	3.06%	2.52%	2.78%	3.03%	2.62%	1.91%
Активы портфеля:
EMR Emerson Electric Co.	2.01%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%	2.85%	2.37%
PAYX Paychex, Inc.	2.88%	2.90%	2.62%	1.90%	2.66%	2.85%	3.35%	2.82%	2.89%	3.03%	3.16%	1.54%
UPS United Parcel Service, Inc.	5.09%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%	2.41%	2.36%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.42%	1.63%	1.63%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%	1.85%	1.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

I показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка I составляет 4.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.85%	10 окт. 2007 г.	355	9 мар. 2009 г.	467	12 янв. 2011 г.	822
-42.48%	28 нояб. 2000 г.	466	9 окт. 2002 г.	776	7 нояб. 2005 г.	1242
-41.44%	24 янв. 2020 г.	41	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	155
-25%	22 февр. 2011 г.	156	3 окт. 2011 г.	243	19 сент. 2012 г.	399
-22.88%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность I составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PAYX	UPS	EMR	XLI
PAYX	1.00	0.46	0.47	0.59
UPS	0.46	1.00	0.51	0.65
EMR	0.47	0.51	1.00	0.75
XLI	0.59	0.65	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 нояб. 1999 г.