I
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Emerson Electric Co. | Industrials | 25.74% |
Paychex, Inc. | Industrials | 32.86% |
United Parcel Service, Inc. | Industrials | 14.72% |
Industrial Select Sector SPDR Fund | Industrials Equities | 26.68% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 1999 г., начальной даты UPS
Доходность по периодам
I на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 14.74% с начала года и доходность в 11.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.66% | 0.49% | 8.64% | 26.56% | 13.06% | 11.10% |
I | 15.54% | -4.23% | 8.72% | 16.50% | 12.52% | 11.66% |
Активы портфеля: | ||||||
Emerson Electric Co. | 28.08% | -5.23% | 13.90% | 30.24% | 12.53% | 9.94% |
Paychex, Inc. | 19.22% | -2.83% | 11.02% | 19.43% | 13.24% | 14.74% |
United Parcel Service, Inc. | -17.08% | -5.85% | -6.66% | -17.05% | 4.72% | 4.39% |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 18.09% | -4.06% | 9.13% | 19.56% | 12.11% | 10.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью I, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.46% | 7.48% | 2.98% | -3.40% | 1.51% | -1.38% | 4.86% | -0.67% | 3.44% | 0.44% | 10.08% | 15.54% | |
2023 | 0.47% | -3.54% | 3.66% | -3.89% | -4.52% | 10.50% | 5.71% | -0.43% | -4.96% | -5.43% | 7.33% | 3.93% | 7.49% |
2022 | -6.73% | 1.26% | 7.18% | -8.79% | -0.67% | -7.32% | 11.08% | -4.02% | -10.94% | 10.77% | 8.91% | -4.03% | -6.57% |
2021 | -4.49% | 5.95% | 7.31% | 3.82% | 4.78% | 0.93% | 2.52% | 2.20% | -6.05% | 8.51% | -5.25% | 9.15% | 31.71% |
2020 | -2.88% | -10.06% | -17.35% | 10.67% | 6.66% | 4.04% | 3.93% | 10.14% | 0.11% | -0.24% | 15.03% | 1.31% | 18.13% |
2019 | 9.83% | 6.64% | 1.38% | 2.96% | -6.56% | 4.60% | 2.29% | -3.00% | 4.25% | 1.59% | 4.43% | 0.12% | 31.31% |
2018 | 3.71% | -5.39% | -3.50% | -0.75% | 6.18% | -1.39% | 5.62% | 4.27% | -0.08% | -10.50% | 5.09% | -10.67% | -9.03% |
2017 | 1.06% | 2.20% | -1.45% | 0.94% | 0.33% | -0.05% | 0.83% | 0.19% | 5.20% | 2.91% | 3.90% | 2.57% | 20.10% |
2016 | -5.83% | 6.07% | 7.91% | -0.77% | 0.27% | 4.14% | 2.97% | -0.05% | -0.61% | -3.83% | 9.07% | 0.65% | 20.63% |
2015 | -4.97% | 6.04% | -2.00% | 0.68% | 1.81% | -4.87% | -0.84% | -4.98% | 0.02% | 7.80% | 3.84% | -3.54% | -2.03% |
2014 | -6.49% | 1.15% | 1.74% | 0.45% | 0.78% | 0.16% | -3.08% | 2.10% | 1.35% | 4.97% | 2.03% | -1.48% | 3.26% |
2013 | 6.37% | 1.72% | 2.76% | 0.89% | 3.27% | -2.27% | 7.80% | -1.65% | 6.08% | 4.88% | 3.02% | 4.08% | 43.18% |
Комиссия
Комиссия I составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг I составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Emerson Electric Co. | 1.21 | 1.94 | 1.27 | 1.87 | 5.08 |
Paychex, Inc. | 0.56 | 0.89 | 1.12 | 0.85 | 3.54 |
United Parcel Service, Inc. | -0.64 | -0.69 | 0.90 | -0.41 | -1.36 |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.53 | 2.24 | 1.27 | 2.55 | 9.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.37% | 2.55% | 2.37% | 1.80% | 2.28% | 2.60% | 3.06% | 2.52% | 2.78% | 3.03% | 2.62% | 1.91% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Emerson Electric Co. | 1.72% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
Paychex, Inc. | 2.78% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
United Parcel Service, Inc. | 5.24% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.92% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
I показал максимальную просадку в 52.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка I составляет 7.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.85% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 822 |
-42.47% | 28 нояб. 2000 г. | 466 | 9 окт. 2002 г. | 776 | 7 нояб. 2005 г. | 1242 |
-41.44% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 155 |
-25% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 243 | 19 сент. 2012 г. | 399 |
-22.88% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность I составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PAYX | UPS | EMR | XLI | |
---|---|---|---|---|
PAYX | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.59 |
UPS | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.65 |
EMR | 0.47 | 0.51 | 1.00 | 0.75 |
XLI | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 1.00 |