Jersey Chai 26

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jersey Chai 26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Jersey Chai 26 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.52% с начала года и доходность в 7.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Jersey Chai 26 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Jersey Chai 26: годовая альфа составляет 3.39%, бета — 0.28, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (37.13%) было выше, чем в снижении (31.81%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.28 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Jersey Chai 26 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Jersey Chai 26 имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jersey Chai 26 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.92
• За 5 лет: 1.10
• За 10 лет: 1.17
• За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Jersey Chai 26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Jersey Chai 26 показал максимальную просадку в 13.60%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Jersey Chai 26 составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.