Best Dividend Portfolio 2.0

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IBM International Business Machines Corporation	Technology	20%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	20%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	20%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	10%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	Large Cap Growth Equities	10%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Dividend Portfolio 2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Best Dividend Portfolio 2.0	-1.01%	2.85%	8.68%	6.52%	31.12%	27.15%	17.29%	—
Активы портфеля:
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	-0.30%	1.64%	5.28%	5.66%	17.72%	15.15%	10.72%	—
IBM International Business Machines Corporation	-1.41%	22.22%	-3.95%	-7.98%	7.12%	31.74%	18.84%	11.34%
JNJ Johnson & Johnson	-0.26%	5.50%	13.43%	16.43%	53.49%	16.56%	10.04%	10.06%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.83%	-1.13%	12.15%	10.74%	33.89%	26.07%	14.42%	19.36%
PLD Prologis, Inc.	-1.22%	-0.91%	12.74%	14.51%	35.80%	9.00%	5.89%	14.19%
WELL Welltower Inc.	-3.35%	-6.50%	8.50%	0.26%	31.48%	37.93%	23.47%	14.83%
WMT Walmart Inc.	0.80%	-8.13%	7.98%	6.15%	23.97%	34.37%	22.47%	19.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Best Dividend Portfolio 2.0 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.29%	1.53%	-2.84%	3.05%	4.14%	-1.58%							8.68%
2025	8.74%	4.35%	-3.09%	-1.61%	4.00%	3.20%	0.84%	2.72%	6.43%	3.74%	6.54%	-3.08%	37.12%
2024	2.18%	4.18%	1.26%	-6.92%	5.63%	2.04%	6.72%	6.00%	3.60%	-1.59%	5.17%	-5.20%	24.34%
2023	3.30%	-2.57%	1.22%	3.00%	-1.56%	5.64%	3.13%	0.14%	-3.77%	-1.09%	7.02%	3.93%	19.31%
2022	-1.80%	-4.42%	8.85%	-1.91%	-2.72%	-3.89%	3.02%	-4.78%	-8.16%	6.88%	7.96%	-4.94%	-7.42%
2021	-1.54%	1.44%	6.13%	4.20%	1.82%	2.84%	2.20%	2.08%	-4.95%	1.37%	-1.23%	8.37%	24.45%

Метрики бенчмарка

Best Dividend Portfolio 2.0 has an annualized alpha of 5.49%, beta of 0.74, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2016.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.94%) than losses (81.36%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 5.49%

Бета: 0.74

R²: 0.68

Участие в росте: 92.94%

Участие в снижении: 81.36%

Комиссия

Комиссия Best Dividend Portfolio 2.0 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Best Dividend Portfolio 2.0 имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Best Dividend Portfolio 2.0 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.76	1.94	+0.82
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.90	2.63	+1.27
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.48	1.35	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.92	2.59	+2.33
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.61	11.84	+5.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	66	1.96	2.91	1.34	2.99	10.79
IBM International Business Machines Corporation	47	0.18	0.53	1.07	0.23	0.50
JNJ Johnson & Johnson	95	3.19	4.65	1.57	4.91	14.52
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	65	2.06	2.68	1.36	2.69	10.57
PLD Prologis, Inc.	85	1.70	2.47	1.30	3.75	12.35
WELL Welltower Inc.	79	1.48	2.03	1.26	2.51	6.21
WMT Walmart Inc.	71	1.02	1.54	1.20	1.53	5.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best Dividend Portfolio 2.0 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.76
За 5 лет: 1.26
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best Dividend Portfolio 2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.31%	2.35%	2.68%	2.90%	3.20%	2.84%	3.32%	3.81%	3.83%	3.28%	2.96%	3.05%
Активы портфеля:
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.43%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.40%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
JNJ Johnson & Johnson	2.26%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.69%	0.54%	0.65%	0.71%	0.97%	0.54%	0.71%	2.51%	1.08%	0.84%	1.12%	1.04%
PLD Prologis, Inc.	2.87%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%
WELL Welltower Inc.	1.48%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%
WMT Walmart Inc.	0.81%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Best Dividend Portfolio 2.0 показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Best Dividend Portfolio 2.0 составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.94%март 2020 г.	1mo 3d	8mo 16d	9mo 19dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-22.32%окт. 2022 г.	5mo 22d	1y 1mo	1y 7moапр. 2022 г. - нояб. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.10%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 3d	3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.96%дек. 2018 г.	3mo 1d	1mo 8d	4mo 9dсент. 2018 г. - янв. 2019 г.
Коррекция 2018 года2018	-11.57%март 2018 г.	1mo 23d	4mo 27d	6mo 20dянв. 2018 г. - авг. 2018 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.96	1.70	1.58	1.45

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.45, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Best Dividend Portfolio 2.0 с S&P 500 Index

Корреляция Best Dividend Portfolio 2.0 с S&P 500 Index составляет 0.44 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.57
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.	0.70

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ONEQ: 0.92, а самая низкая у JNJ: 0.32.

0.32

0.33

0.34

0.50

0.55

0.78

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Best Dividend Portfolio 2.0. Самая высокая корреляция с портфелем у DIVO: 0.70, а самая низкая у WMT: 0.47.

0.47

0.56

0.56

0.67

0.67

0.69

0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	JNJ	WELL	IBM	PLD	ONEQ	DIVO
WMT	1.00	0.30	0.21	0.25	0.28	0.27	0.37
JNJ	0.30	1.00	0.24	0.29	0.33	0.18	0.40
WELL	0.21	0.24	1.00	0.25	0.53	0.23	0.33
IBM	0.25	0.29	0.25	1.00	0.31	0.43	0.54
PLD	0.28	0.33	0.53	0.31	1.00	0.41	0.46
ONEQ	0.27	0.18	0.23	0.43	0.41	1.00	0.62
DIVO	0.37	0.40	0.33	0.54	0.46	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2016 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Best Dividend Portfolio 2.0

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Best Dividend Portfolio 2.0 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации