Inter Refactor
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Inter Refactor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Inter Refactor | 12.48% | 1.43% | 4.80% | 22.26% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 15.31% | 1.36% | 5.73% | 25.85% | 18.06% | 15.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 9.98% | 0.18% | 2.56% | 21.40% | N/A | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 7.19% | 2.57% | 3.08% | 15.44% | 6.70% | 4.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Inter Refactor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.35% | 5.35% | 2.24% | -4.07% | 5.62% | 4.52% | -0.05% | 2.12% | 12.48% | ||||
| 2023 | 8.83% | -1.97% | 6.20% | 1.34% | 3.04% | 6.30% | 3.54% | -1.82% | -4.89% | -2.10% | 10.07% | 4.78% | 37.29% |
| 2022 | -6.60% | -3.78% | 3.39% | -10.69% | -0.69% | -8.45% | 10.25% | -4.63% | -9.93% | 5.43% | 6.30% | -6.70% | -25.29% |
| 2021 | -0.39% | 1.51% | 2.80% | 5.46% | 0.00% | 3.78% | 2.16% | 3.25% | -4.90% | 6.88% | -0.25% | 2.80% | 25.07% |
| 2020 | -7.30% | 11.00% | 4.52% | 7.56% |
Комиссия
Комиссия Inter Refactor составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Inter Refactor среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.45 | 1.97 | 1.26 | 1.57 | 6.67 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.17 | 1.63 | 1.21 | 1.50 | 5.43 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.16 | 1.67 | 1.21 | 0.82 | 5.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Inter Refactor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Refactor | 1.22% | 1.29% | 1.44% | 1.09% | 1.04% | 1.34% | 1.51% | 1.33% | 1.53% | 1.54% | 1.48% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.70% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.05% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Inter Refactor показал максимальную просадку в 30.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Inter Refactor составляет 6.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.08% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -10.29% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -7.3% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -6.68% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
| -6.18% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Inter Refactor составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VEU | MGK | QQQM | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| VEU | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.81 | 0.79 |
| MGK | 0.69 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.92 |
| QQQM | 0.70 | 0.99 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| VTI | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |