SEI US Focused ETF 100%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 42.42% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Large Cap Blend Equities | 42.42% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | Small Cap Blend Equities | 7.58% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 7.58% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI US Focused ETF 100% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
SEI US Focused ETF 100% на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.00% с начала года и доходность в 13.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| SEI US Focused ETF 100% | 26.00% | 2.76% | 14.00% | 35.27% | 15.43% | 13.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.21% | 4.48% | 16.57% | 40.95% | 20.47% | 16.71% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 21.30% | 0.63% | 11.82% | 30.36% | 11.31% | 12.25% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 18.38% | 4.83% | 11.99% | 33.34% | 8.93% | 9.51% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 17.61% | 3.03% | 10.86% | 30.17% | 11.57% | 9.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEI US Focused ETF 100%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82% | 5.42% | 3.49% | -4.56% | 4.48% | 3.13% | 2.37% | 2.01% | 2.61% | -0.72% | 26.00% | ||
| 2023 | 7.53% | -2.28% | 2.80% | 0.92% | 0.53% | 6.95% | 3.69% | -2.05% | -4.32% | -2.94% | 9.34% | 5.66% | 27.70% |
| 2022 | -6.32% | -2.31% | 3.27% | -9.29% | -0.35% | -8.47% | 9.86% | -3.86% | -9.39% | 7.98% | 5.19% | -6.01% | -20.11% |
| 2021 | -0.41% | 3.25% | 3.43% | 5.33% | 0.16% | 3.21% | 1.76% | 2.83% | -4.51% | 6.79% | -1.54% | 3.65% | 26.13% |
| 2020 | -0.13% | -8.08% | -14.32% | 13.12% | 5.47% | 2.63% | 5.44% | 6.49% | -2.93% | -1.78% | 12.30% | 5.12% | 21.73% |
| 2019 | 8.66% | 3.61% | 1.92% | 3.88% | -6.50% | 7.04% | 1.41% | -2.18% | 1.86% | 2.13% | 3.83% | 2.67% | 31.21% |
| 2018 | 5.22% | -3.70% | -1.30% | 0.29% | 2.94% | 1.30% | 3.28% | 3.50% | 0.73% | -7.39% | 2.02% | -8.57% | -2.71% |
| 2017 | 2.03% | 3.66% | 0.63% | 1.09% | 1.03% | 1.43% | 1.88% | 0.13% | 2.36% | 2.26% | 3.04% | 1.09% | 22.62% |
| 2016 | -5.84% | 0.09% | 7.82% | 0.62% | 1.80% | 0.75% | 4.02% | 0.22% | 0.59% | -2.22% | 4.48% | 2.66% | 15.35% |
| 2015 | -2.65% | 5.79% | -1.06% | 0.50% | 1.42% | -1.80% | 1.69% | -5.97% | -2.46% | 7.83% | 0.57% | -1.50% | 1.60% |
| 2014 | -3.13% | 4.78% | 0.46% | 0.03% | 2.21% | 3.17% | -1.96% | 4.08% | -2.08% | 2.63% | 2.42% | 0.57% | 13.63% |
| 2013 | 5.58% | 1.12% | 3.92% | 1.66% | 2.48% | -0.92% | 5.66% | -2.96% | 4.27% | 4.31% | 2.75% | 2.60% | 34.65% |
Комиссия
Комиссия SEI US Focused ETF 100% составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SEI US Focused ETF 100% среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.42 | 3.14 | 1.44 | 3.30 | 13.16 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.01 | 4.19 | 1.55 | 4.67 | 18.46 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.82 | 2.52 | 1.31 | 1.14 | 9.29 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.85 | 2.63 | 1.33 | 3.41 | 10.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SEI US Focused ETF 100% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.22% | 3.49% | 3.45% | 1.91% | 3.31% | 3.82% | 2.70% | 3.65% | 3.52% | 3.05% | 1.68% | 3.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.38% | 7.25% | 7.13% | 3.70% | 6.91% | 7.71% | 4.52% | 7.12% | 6.75% | 5.44% | 2.38% | 6.53% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.91% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI US Focused ETF 100% показал максимальную просадку в 35.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка SEI US Focused ETF 100% составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.65% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -19.96% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -19.08% | 26 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 128 |
| -15.65% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 86 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI US Focused ETF 100% составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | SCHV | VBR | VBK | |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.78 | 0.76 | 0.87 |
| SCHV | 0.78 | 1.00 | 0.89 | 0.80 |
| VBR | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
| VBK | 0.87 | 0.80 | 0.89 | 1.00 |