PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Magic formula screener - 5

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Testing the Magic formula

Распределение активов


ARCH 20%MATX 20%BCC 20%MLI 20%BLDR 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCH
Arch Resources, Inc.
Energy

20%

MATX
Matson, Inc.
Industrials

20%

BCC
Boise Cascade Company
Basic Materials

20%

MLI
Mueller Industries, Inc.
Industrials

20%

BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic formula screener - 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
726.72%
137.86%
Magic formula screener - 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2013 г., начальной даты BCC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Magic formula screener - 5 7.84%1.98%32.53%75.30%44.94%N/A
ARCH
Arch Resources, Inc.
2.84%-2.50%24.69%9.59%19.51%N/A
MATX
Matson, Inc.
0.85%-2.31%24.56%68.68%27.57%18.81%
BCC
Boise Cascade Company
6.69%-0.45%30.31%115.09%46.77%21.24%
MLI
Mueller Industries, Inc.
9.10%4.32%34.22%40.40%29.63%17.47%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
19.79%10.64%34.45%124.24%70.89%36.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.89%2.69%
20230.37%2.38%-7.00%15.28%14.47%

Коэффициент Шарпа

Magic formula screener - 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.13. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.13

Коэффициент Шарпа Magic formula screener - 5 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.13
2.44
Magic formula screener - 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magic formula screener - 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Magic formula screener - 5 2.82%3.11%5.58%1.99%1.61%1.93%2.33%2.70%0.59%0.53%0.54%0.62%
ARCH
Arch Resources, Inc.
5.44%6.42%17.59%0.27%1.14%2.51%1.93%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATX
Matson, Inc.
1.15%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%2.37%
BCC
Boise Cascade Company
6.34%6.72%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.17%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.57%0.87%1.02%0.81%0.73%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Magic formula screener - 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Magic formula screener - 5
3.13
ARCH
Arch Resources, Inc.
0.32
MATX
Matson, Inc.
1.91
BCC
Boise Cascade Company
3.73
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.45
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
3.20

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARCHMATXBLDRBCCMLI
ARCH1.000.290.230.280.33
MATX0.291.000.440.450.52
BLDR0.230.441.000.620.50
BCC0.280.450.621.000.56
MLI0.330.520.500.561.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.49%
0
Magic formula screener - 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Magic formula screener - 5 показал максимальную просадку в 45.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Magic formula screener - 5 составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.43%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.156
-33.41%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.20822 окт. 2019 г.436
-25.31%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.164
-17.56%21 мар. 2022 г.136 апр. 2022 г.427 июн. 2022 г.55
-14.03%11 мая 2021 г.4819 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.65

График волатильности

Текущая волатильность Magic formula screener - 5 составляет 6.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.97%
3.47%
Magic formula screener - 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев