Magic formula screener - 5
Testing the Magic formula
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | Basic Materials | 25% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 25% |
MATX Matson, Inc. | Industrials | 25% |
MLI Mueller Industries, Inc. | Industrials | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic formula screener - 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2013 г., начальной даты BCC
Доходность по периодам
Magic formula screener - 5 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.61% с начала года и доходность в 27.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Magic formula screener - 5 | 17.92% | 12.86% | 14.27% | 46.17% | 46.66% | 28.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
MATX Matson, Inc. | 17.36% | -0.85% | 12.44% | 41.81% | 28.00% | 18.93% |
BCC Boise Cascade Company | 4.90% | 14.39% | 0.53% | 43.69% | 46.93% | 20.72% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 45.72% | 22.05% | 42.17% | 72.41% | 36.83% | 19.63% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -4.92% | 16.08% | -6.37% | 12.18% | 55.88% | 38.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magic formula screener - 5 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.20% | 4.81% | 6.65% | -6.65% | 4.60% | -6.00% | 17.92% | ||||||
| 2023 | 12.26% | 3.37% | -2.98% | 6.61% | 9.12% | 18.78% | 8.45% | -0.85% | -5.37% | -5.84% | 16.33% | 17.68% | 104.07% |
| 2022 | -6.63% | 12.15% | -4.85% | -6.17% | 3.91% | -15.12% | 24.40% | -12.74% | -6.09% | 10.47% | 2.96% | -5.60% | -9.74% |
| 2021 | -1.04% | 13.41% | 5.76% | 5.76% | -1.64% | -6.06% | 0.00% | 13.67% | -3.55% | 12.16% | 10.37% | 12.96% | 77.83% |
| 2020 | -5.79% | -5.33% | -26.16% | 21.56% | 6.19% | 2.92% | 17.12% | 10.99% | -3.20% | 7.25% | 15.15% | 5.71% | 43.70% |
| 2019 | 13.00% | 10.59% | -3.47% | 2.37% | -9.56% | 17.11% | 1.70% | 0.78% | 5.92% | 7.19% | 5.86% | 1.17% | 63.00% |
| 2018 | 4.44% | -13.79% | -0.42% | 1.41% | 13.06% | -0.50% | 0.15% | -2.24% | -6.44% | -14.85% | 1.88% | -12.93% | -29.23% |
| 2017 | 2.47% | 7.21% | -0.39% | 3.77% | -11.29% | 8.89% | -0.13% | -2.40% | 13.35% | -0.55% | 8.77% | 2.60% | 34.49% |
| 2016 | -14.66% | -4.04% | 17.99% | 0.75% | 0.46% | -1.40% | 13.90% | 2.05% | -5.67% | -11.66% | 12.64% | -0.36% | 4.82% |
| 2015 | -3.11% | 3.34% | 6.52% | 19.38% | -1.19% | 3.38% | -0.17% | -3.50% | -10.52% | 9.35% | 7.83% | -16.87% | 9.88% |
| 2014 | 1.68% | 1.65% | 0.09% | -8.60% | -0.01% | 6.29% | -6.85% | 6.73% | -7.32% | 14.02% | 7.06% | 4.04% | 17.60% |
| 2013 | 0.27% | 4.81% | -1.80% | 4.11% | -8.48% | 6.41% | -6.21% | 5.35% | 8.12% | -2.67% | 5.52% | 14.82% |
Комиссия
Комиссия Magic formula screener - 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Magic formula screener - 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 1.48 | 2.17 | 1.25 | 1.41 | 5.99 |
BCC Boise Cascade Company | 1.25 | 1.82 | 1.23 | 1.77 | 4.41 |
MLI Mueller Industries, Inc. | 2.50 | 3.36 | 1.41 | 2.89 | 13.06 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.32 | 0.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magic formula screener - 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic formula screener - 5 | 1.58% | 2.29% | 2.58% | 2.42% | 1.73% | 1.78% | 2.43% | 3.09% | 0.74% | 0.67% | 0.68% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MATX Matson, Inc. | 1.00% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
BCC Boise Cascade Company | 4.28% | 6.72% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.03% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magic formula screener - 5 показал максимальную просадку в 44.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Magic formula screener - 5 составляет 3.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.75% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 114 |
| -38.88% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 209 | 23 окт. 2019 г. | 437 |
| -38.7% | 24 июн. 2015 г. | 165 | 18 февр. 2016 г. | 406 | 27 сент. 2017 г. | 571 |
| -28.24% | 21 мар. 2022 г. | 66 | 23 июн. 2022 г. | 216 | 3 мая 2023 г. | 282 |
| -19.55% | 11 мая 2021 г. | 48 | 19 июл. 2021 г. | 33 | 2 сент. 2021 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magic formula screener - 5 составляет 10.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MATX | BLDR | BCC | MLI | |
|---|---|---|---|---|
| MATX | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.53 |
| BLDR | 0.42 | 1.00 | 0.57 | 0.50 |
| BCC | 0.42 | 0.57 | 1.00 | 0.53 |
| MLI | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 1.00 |