Above the ground
High return with OK risk, combined with low return with LOW risk.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Above the ground и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2021 г., начальной даты SARK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Above the ground | 16.99% | -4.92% | -0.32% | 16.69% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 193.39% | 7.76% | 59.03% | 198.86% | 95.13% | 77.59% |
FICO Fair Isaac Corporation | 101.89% | 15.71% | 73.57% | 132.15% | 47.56% | 41.98% |
CAT Caterpillar Inc. | 36.27% | -1.01% | 11.56% | 66.71% | 25.18% | 17.77% |
LLY Eli Lilly and Company | 43.50% | -10.69% | 9.30% | 36.77% | 51.41% | 31.14% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 238.37% | -4.36% | -13.14% | 534.14% | 49.81% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 109.87% | 41.13% | 44.11% | 143.00% | 58.71% | 71.72% |
ETH-USD Ethereum | 47.92% | 36.76% | 17.13% | 64.20% | 78.11% | N/A |
HEI HEICO Corporation | 47.45% | -0.47% | 25.48% | 58.03% | 15.87% | 25.99% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 259.15% | 12.49% | 110.44% | 307.05% | 73.14% | N/A |
PGR The Progressive Corporation | 64.21% | 2.28% | 21.74% | 61.53% | 32.48% | 28.69% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.53% | 0.36% | 2.55% | 5.27% | 2.26% | 1.55% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.46% | 0.41% | 2.64% | 5.39% | 2.35% | 1.57% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.36% | 0.50% | 3.91% | 9.44% | 4.57% | 3.85% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.69% | 0.41% | 2.44% | 5.26% | 2.51% | 2.38% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -36.36% | -38.66% | -44.34% | -52.01% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Above the ground, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.92% | 6.43% | 2.95% | 2.04% | 2.12% | 0.56% | 0.58% | 1.30% | -1.12% | 1.56% | 16.99% | ||
| 2023 | -0.73% | 1.29% | 2.74% | 3.13% | -1.16% | 0.00% | -1.91% | 3.40% | 1.18% | 2.74% | -1.97% | 1.09% | 10.03% |
| 2022 | 2.15% | 0.18% | 1.18% | 3.77% | -0.59% | -0.48% | 0.06% | -0.46% | -0.42% | 2.73% | 0.85% | 6.11% | 15.92% |
| 2021 | 1.49% | 1.96% | 3.48% |
Комиссия
Комиссия Above the ground составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Above the ground среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.12 | 2.55 | 1.32 | 2.23 | 11.65 |
FICO Fair Isaac Corporation | 4.25 | 4.39 | 1.62 | 4.36 | 23.20 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.00 | 1.54 | 1.20 | 0.55 | 3.41 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.26 | 0.59 | 1.08 | 0.08 | 1.25 |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | -0.47 | -0.27 | 0.97 | 9.30 | -1.33 |
BTC-USD Bitcoin | 0.84 | 1.51 | 1.15 | 0.66 | 3.48 |
ETH-USD Ethereum | -0.15 | 0.27 | 1.03 | 0.00 | -0.37 |
HEI HEICO Corporation | 2.68 | 3.39 | 1.43 | 2.63 | 22.99 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 7.86 | 5.91 | 1.83 | 17.95 | 93.21 |
PGR The Progressive Corporation | 2.75 | 3.79 | 1.48 | 3.55 | 20.67 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.69 | 224.73 | 108.81 | 73.69 | 4,404.37 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.53 | — | — | — | — |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 8.07 | 25.04 | 10.53 | 11.95 | 320.12 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 13.63 | 48.92 | 11.43 | 13.52 | 698.27 |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -0.82 | -1.12 | 0.86 | -0.76 | -2.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Above the ground за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.14% | 5.83% | 5.91% | 0.72% | 1.09% | 2.02% | 1.76% | 1.10% | 0.88% | 0.70% | 0.68% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.37% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.55% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 5.24% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.25% | 7.08% | 4.07% | 2.67% | 4.06% | 4.32% | 3.97% | 3.01% | 2.76% | 2.55% | 2.56% | 1.69% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 19.76% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Above the ground показал максимальную просадку в 7.03%, зарегистрированную 26 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Above the ground составляет 6.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.03% | 12 мая 2022 г. | 46 | 26 июн. 2022 г. | 176 | 19 дек. 2022 г. | 222 |
| -6.86% | 8 авг. 2024 г. | 96 | 11 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -5.69% | 15 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 41 | 9 мая 2022 г. | 56 |
| -3.74% | 4 мая 2023 г. | 77 | 19 июл. 2023 г. | 28 | 16 авг. 2023 г. | 105 |
| -2.83% | 7 мар. 2024 г. | 5 | 11 мар. 2024 г. | 17 | 28 мар. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Above the ground составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | USFR | BIL | ENIAX | PGR | LLY | VKTX | ETH-USD | BTC-USD | CAT | FTAI | FICO | HEI | NVDA | SARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.06 | -0.08 | -0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.02 |
| USFR | 0.06 | 1.00 | 0.42 | 0.12 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| BIL | 0.03 | 0.42 | 1.00 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.00 |
| ENIAX | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | -0.15 |
| PGR | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.00 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.33 | 0.08 | -0.06 |
| LLY | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | -0.15 |
| VKTX | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.22 | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | -0.40 |
| ETH-USD | -0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 1.00 | 0.84 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | -0.34 |
| BTC-USD | -0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.20 | 0.84 | 1.00 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | -0.38 |
| CAT | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.26 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | 0.37 | 0.29 | 0.41 | 0.34 | -0.36 |
| FTAI | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | -0.41 |
| FICO | -0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | -0.46 |
| HEI | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 1.00 | 0.37 | -0.36 |
| NVDA | -0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.37 | 1.00 | -0.52 |
| SARK | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.15 | -0.06 | -0.15 | -0.40 | -0.34 | -0.38 | -0.36 | -0.41 | -0.46 | -0.36 | -0.52 | 1.00 |