Above the ground
High return with OK risk, combined with low return with LOW risk.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Above the ground и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2021 г., начальной даты SARK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Above the ground | 21.59% | -0.84% | 7.58% | 23.93% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.83% | 73.79% |
FICO Fair Isaac Corporation | 63.26% | 8.59% | 48.46% | 110.24% | 43.67% | 41.89% |
CAT Caterpillar Inc. | 21.60% | 3.44% | -1.84% | 29.71% | 25.53% | 16.37% |
LLY Eli Lilly and Company | 56.00% | -4.74% | 17.85% | 59.93% | 53.06% | 32.47% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 246.32% | -2.56% | -8.70% | 377.76% | 56.79% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 45.86% | 4.47% | -5.87% | 127.22% | 43.36% | 65.54% |
ETH-USD Ethereum | 3.87% | -7.90% | -32.16% | 46.02% | 61.15% | N/A |
HEI HEICO Corporation | 44.85% | 7.79% | 35.41% | 56.33% | 15.41% | 26.40% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 175.73% | 10.61% | 95.88% | 271.17% | 65.39% | N/A |
PGR The Progressive Corporation | 62.73% | 7.92% | 25.46% | 81.78% | 30.72% | 29.37% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.82% | 0.43% | 2.61% | 5.37% | 2.17% | 1.48% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.59% | 0.45% | 2.70% | 5.45% | 2.25% | 1.49% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.49% | 0.75% | 4.25% | 9.50% | 4.48% | 3.78% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.87% | 0.31% | 2.51% | 5.29% | 2.41% | 2.27% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 6.43% | -9.35% | 3.91% | -19.31% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Above the ground, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.92% | 6.43% | 2.95% | 2.04% | 2.12% | 0.56% | 0.58% | 1.30% | 21.59% | ||||
| 2023 | -0.73% | 1.29% | 2.74% | 3.13% | -1.16% | 0.00% | -1.91% | 3.40% | 1.18% | 2.74% | -1.97% | 1.09% | 10.04% |
| 2022 | 2.15% | 0.18% | 1.17% | 3.77% | -0.59% | -0.48% | 0.06% | -0.46% | -0.42% | 2.73% | 0.85% | 6.11% | 15.91% |
| 2021 | 1.49% | 1.96% | 3.49% |
Комиссия
Комиссия Above the ground составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Above the ground среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.28 | 3.48 | 1.44 | 4.17 | 20.02 |
FICO Fair Isaac Corporation | 2.97 | 3.23 | 1.46 | 2.73 | 15.93 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.38 | 1.83 | 1.25 | 0.73 | 4.26 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.30 | 3.12 | 1.41 | 1.64 | 13.78 |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 2.24 | 4.49 | 1.58 | 5.37 | 12.55 |
BTC-USD Bitcoin | 0.90 | 1.56 | 1.16 | 0.47 | 3.94 |
ETH-USD Ethereum | -0.18 | 0.19 | 1.02 | 0.02 | -0.54 |
HEI HEICO Corporation | 4.00 | 4.83 | 1.64 | 4.68 | 32.26 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 7.73 | 6.02 | 1.85 | 16.33 | 86.33 |
PGR The Progressive Corporation | 4.50 | 5.92 | 1.79 | 7.04 | 39.43 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.85 | 400.60 | 333.86 | 77.11 | 7,856.08 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.53 | — | — | — | — |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 9.07 | 33.58 | 17.11 | 14.14 | 475.73 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 13.52 | 50.84 | 11.83 | 14.27 | 697.54 |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 0.01 | 0.40 | 1.05 | 0.00 | 0.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Above the ground за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Above the ground | 5.83% | 5.83% | 5.91% | 0.71% | 1.09% | 2.02% | 1.76% | 1.10% | 0.88% | 0.70% | 0.68% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.50% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.95% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 5.30% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.22% | 7.09% | 4.07% | 2.66% | 4.05% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% | 2.56% | 1.69% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 11.81% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Above the ground показал максимальную просадку в 7.03%, зарегистрированную 26 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Above the ground составляет 3.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.03% | 12 мая 2022 г. | 46 | 26 июн. 2022 г. | 176 | 19 дек. 2022 г. | 222 |
| -5.69% | 15 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 41 | 9 мая 2022 г. | 56 |
| -3.74% | 4 мая 2023 г. | 77 | 19 июл. 2023 г. | 28 | 16 авг. 2023 г. | 105 |
| -3.26% | 8 авг. 2024 г. | 16 | 23 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -2.83% | 7 мар. 2024 г. | 5 | 11 мар. 2024 г. | 17 | 28 мар. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Above the ground составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | USFR | BIL | ENIAX | PGR | LLY | VKTX | ETH-USD | BTC-USD | CAT | FTAI | FICO | HEI | NVDA | SARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.00 |
| USFR | 0.07 | 1.00 | 0.40 | 0.11 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.03 |
| BIL | 0.03 | 0.40 | 1.00 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
| ENIAX | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | -0.15 |
| PGR | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 1.00 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.32 | 0.09 | -0.06 |
| LLY | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | -0.15 |
| VKTX | 0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | -0.42 |
| ETH-USD | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | 1.00 | 0.85 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | -0.32 |
| BTC-USD | -0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.20 | 0.85 | 1.00 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | -0.37 |
| CAT | -0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.39 | 0.30 | 0.42 | 0.34 | -0.36 |
| FTAI | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | -0.41 |
| FICO | -0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | -0.47 |
| HEI | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 1.00 | 0.38 | -0.36 |
| NVDA | -0.02 | -0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 1.00 | -0.53 |
| SARK | -0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.15 | -0.06 | -0.15 | -0.42 | -0.32 | -0.37 | -0.36 | -0.41 | -0.47 | -0.36 | -0.53 | 1.00 |