Above the ground
High return with OK risk, combined with low return with LOW risk.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Above the ground | 7.26% | 1.71% | 8.61% | 16.27% | 8.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 4.71% | -3.44% | 7.43% | 4.46% | -3.03% | 1.26% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 1.65% | 27.74% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.97% | -0.07% | -5.03% | -0.19% | 2.61% | 2.17% |
QQQ Invesco QQQ | -0.24% | 7.76% | 0.84% | 11.88% | 18.00% | 17.56% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.46% | 9.39% | 8.10% | 25.63% | 21.33% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Above the ground, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.16% | 1.79% | 1.65% | 0.11% | 1.36% | 7.26% | |||||||
| 2024 | 3.25% | 1.99% | 2.75% | 1.48% | 2.03% | 2.51% | 0.29% | 1.69% | 1.12% | 2.17% | -0.02% | 0.66% | 21.79% |
| 2023 | 1.14% | -1.24% | 3.98% | 1.13% | -0.31% | -0.43% | -0.02% | 1.54% | 0.01% | 3.12% | 1.28% | -0.91% | 9.55% |
| 2022 | -0.82% | -0.46% | 2.34% | -0.02% | -0.72% | 0.46% | 0.17% | -1.35% | -1.52% | 1.87% | 2.01% | -0.56% | 1.30% |
| 2021 | -0.21% | -4.36% | 0.70% | 1.48% | 0.90% | 0.80% | 1.68% | 1.00% | -1.84% | 1.86% | 0.73% | 2.17% | 4.82% |
| 2020 | 3.60% | -1.55% | 0.81% | 4.25% | 2.59% | 1.03% | 4.22% | 0.87% | -1.90% | -1.77% | -3.16% | 1.87% | 11.02% |
| 2019 | 1.94% | 0.78% | 1.50% | 0.59% | 0.66% | 2.32% | 1.58% | 3.98% | -1.11% | 0.66% | -0.33% | 0.72% | 14.03% |
| 2018 | 1.21% | -0.30% | -0.07% | 0.50% | 1.54% | 0.48% | 0.07% | 1.29% | 0.15% | 0.22% | 0.23% | 0.27% | 5.70% |
| 2017 | 1.00% | 2.33% | 0.36% | 1.04% | 1.26% | -1.98% | 0.67% | 1.55% | -1.66% | 1.86% | 0.01% | 0.76% | 7.37% |
| 2016 | 2.51% | 2.18% | -0.32% | -0.37% | -0.20% | 3.86% | 0.45% | -1.04% | 0.03% | 0.00% | -3.47% | 0.64% | 4.16% |
| 2015 | 0.82% | -0.78% | -0.20% | -0.15% |
Комиссия
Комиссия Above the ground составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Above the ground составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.24 | 0.57 | 1.07 | 0.22 | 0.86 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.07 | 0.05 | 1.01 | 0.00 | 0.01 |
QQQ Invesco QQQ | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.08 | 1.59 | 1.23 | 1.34 | 4.84 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Above the ground за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.17% | 2.12% | 3.40% | 0.76% | 0.12% | 0.21% | 0.98% | 0.61% | 0.23% | 0.35% | 0.18% | 0.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.33% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.81% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.50% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Above the ground показал максимальную просадку в 11.60%, зарегистрированную 8 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.
Текущая просадка Above the ground составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.6% | 2 сент. 2020 г. | 128 | 8 мар. 2021 г. | 252 | 7 мар. 2022 г. | 380 |
| -6.42% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 18 | 9 апр. 2020 г. | 36 |
| -6.07% | 7 июл. 2016 г. | 107 | 6 дек. 2016 г. | 88 | 13 апр. 2017 г. | 195 |
| -4.12% | 19 апр. 2022 г. | 115 | 30 сент. 2022 г. | 67 | 6 янв. 2023 г. | 182 |
| -4.07% | 1 июн. 2020 г. | 6 | 8 июн. 2020 г. | 10 | 22 июн. 2020 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UUP | GLD | BTAL | SPMO | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.15 | 0.02 | -0.54 | 0.77 | 0.91 | 0.28 |
| UUP | -0.15 | 1.00 | -0.49 | 0.11 | -0.16 | -0.13 | -0.05 |
| GLD | 0.02 | -0.49 | 1.00 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.53 |
| BTAL | -0.54 | 0.11 | 0.04 | 1.00 | -0.33 | -0.48 | 0.36 |
| SPMO | 0.77 | -0.16 | 0.06 | -0.33 | 1.00 | 0.75 | 0.43 |
| QQQ | 0.91 | -0.13 | 0.02 | -0.48 | 0.75 | 1.00 | 0.37 |
| Portfolio | 0.28 | -0.05 | 0.53 | 0.36 | 0.43 | 0.37 | 1.00 |