Kelly 6 Sig

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kelly 6 Sig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 19 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении Kelly 6 Sig закрывался с повышением в 67% случаев. Лучший день был 6 мар. 2026 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью -2.6%.

Kelly 6 Sig: годовая альфа составляет 42.03%, бета — -0.11, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 19.12.2025.

• Портфель участвовал в 175.09% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -89.86%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Kelly 6 Sig составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Kelly 6 Sig. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Kelly 6 Sig за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Kelly 6 Sig показал максимальную просадку в 2.78%, зарегистрированную 2 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.