otavio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

otavio

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	Emerging Markets Equities	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	Global Equities	30%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в otavio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

otavio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EMIM.L

Доходность по периодам

otavio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 22.22% с начала года и доходность в 20.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
otavio	22.22%	0.64%	7.75%	32.61%	23.77%	20.89%
Активы портфеля:
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	6.11%	0.37%	3.85%	12.45%	4.26%	2.47%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	22.95%	-4.41%	-4.44%	43.83%	31.30%	26.29%
AAPL Apple Inc	15.13%	3.64%	29.66%	24.57%	32.83%	25.14%
AMZN Amazon.com, Inc.	12.80%	3.37%	-2.26%	23.99%	13.06%	25.75%
NVDA NVIDIA Corporation	107.67%	-2.04%	17.49%	125.69%	84.61%	69.65%
GOOGL Alphabet Inc.	8.16%	-6.86%	11.58%	10.79%	19.72%	17.30%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	6.75%	3.37%	2.33%	15.93%	7.21%	4.91%
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	11.73%	2.53%	4.38%	20.66%	11.53%	9.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью otavio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.80%	7.60%	4.89%	-1.55%	7.10%	6.15%	-0.60%	0.37%					22.22%
2023	13.18%	-1.00%	8.72%	1.12%	7.78%	5.93%	4.95%	-1.04%	-5.96%	-2.85%	10.20%	5.29%	54.84%
2022	-7.01%	-1.77%	3.51%	-13.25%	-0.63%	-9.92%	11.56%	-6.01%	-11.14%	3.20%	9.14%	-7.17%	-28.47%
2021	0.54%	2.31%	1.28%	6.49%	0.92%	5.56%	1.21%	4.32%	-5.09%	6.87%	4.20%	1.03%	33.23%
2020	0.79%	-5.44%	-9.08%	12.58%	5.87%	6.30%	8.08%	10.65%	-4.35%	-1.94%	10.95%	4.62%	42.95%
2019	8.34%	2.60%	4.85%	4.02%	-9.60%	7.71%	2.65%	-2.66%	3.02%	5.35%	3.71%	5.84%	40.49%
2018	9.65%	-1.74%	-3.34%	0.18%	4.26%	-0.84%	3.56%	4.74%	-0.21%	-11.06%	-2.32%	-7.68%	-6.36%
2017	3.78%	2.69%	3.35%	1.67%	7.67%	-1.42%	3.98%	2.19%	1.18%	6.76%	1.21%	0.66%	38.97%
2016	-7.03%	-0.57%	8.72%	-1.01%	6.11%	-0.89%	8.08%	2.10%	3.96%	-0.91%	2.27%	4.26%	26.83%
2015	0.86%	7.07%	-2.19%	3.83%	1.00%	-3.50%	3.80%	-3.76%	-1.31%	10.76%	2.17%	-1.27%	17.73%
2014						0.30%	-1.44%	4.29%	-3.01%	0.61%	4.02%	-3.43%	1.06%

Комиссия

Комиссия otavio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

EMIM.L

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

SWDA.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг otavio среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

otavio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

otavio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0.75	1.19	1.14	0.36	3.81
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.28	1.79	1.24	1.73	5.82
AAPL Apple Inc	1.20	1.82	1.23	1.58	3.76
AMZN Amazon.com, Inc.	0.65	1.07	1.14	0.51	3.01
NVDA NVIDIA Corporation	2.46	2.93	1.37	4.65	15.48
GOOGL Alphabet Inc.	0.33	0.63	1.09	0.45	1.35
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1.06	1.52	1.19	0.83	5.11
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	1.62	2.31	1.29	1.50	7.68

Коэффициент Шарпа

otavio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

otavio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность otavio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
otavio	0.44%	0.43%	0.61%	0.47%	0.42%	1.04%	0.94%	0.74%	0.70%	1.03%	0.93%	0.98%
Активы портфеля:
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.31%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%	2.60%
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

otavio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

otavio показал максимальную просадку в 34.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка otavio составляет 10.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.37%	22 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	190	13 июл. 2023 г.	424
-30.16%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-24.41%	30 авг. 2018 г.	83	24 дек. 2018 г.	211	21 окт. 2019 г.	294
-16.23%	2 дек. 2015 г.	50	11 февр. 2016 г.	44	14 апр. 2016 г.	94
-13.25%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность otavio составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

otavio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	EMIM.L	SWDA.L	AMZN	AAPL	NVDA	GOOGL	VEA	SMH
EMIM.L	1.00	0.75	0.35	0.37	0.35	0.37	0.67	0.48
SWDA.L	0.75	1.00	0.38	0.39	0.37	0.41	0.68	0.49
AMZN	0.35	0.38	1.00	0.56	0.54	0.67	0.50	0.55
AAPL	0.37	0.39	0.56	1.00	0.52	0.58	0.53	0.61
NVDA	0.35	0.37	0.54	0.52	1.00	0.52	0.49	0.80
GOOGL	0.37	0.41	0.67	0.58	0.52	1.00	0.56	0.58
VEA	0.67	0.68	0.50	0.53	0.49	0.56	1.00	0.65
SMH	0.48	0.49	0.55	0.61	0.80	0.58	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июн. 2014 г.