otavio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в otavio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EMIM.L
Доходность по периодам
otavio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 22.22% с начала года и доходность в 20.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
otavio | 22.22% | 0.64% | 7.75% | 32.61% | 23.77% | 20.89% |
Активы портфеля: | ||||||
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 6.11% | 0.37% | 3.85% | 12.45% | 4.26% | 2.47% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 31.30% | 26.29% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 32.83% | 25.14% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.06% | 25.75% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 84.61% | 69.65% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 19.72% | 17.30% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.21% | 4.91% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.73% | 2.53% | 4.38% | 20.66% | 11.53% | 9.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью otavio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.80% | 7.60% | 4.89% | -1.55% | 7.10% | 6.15% | -0.60% | 0.37% | 22.22% | ||||
2023 | 13.18% | -1.00% | 8.72% | 1.12% | 7.78% | 5.93% | 4.95% | -1.04% | -5.96% | -2.85% | 10.20% | 5.29% | 54.84% |
2022 | -7.01% | -1.77% | 3.51% | -13.25% | -0.63% | -9.92% | 11.56% | -6.01% | -11.14% | 3.20% | 9.14% | -7.17% | -28.47% |
2021 | 0.54% | 2.31% | 1.28% | 6.49% | 0.92% | 5.56% | 1.21% | 4.32% | -5.09% | 6.87% | 4.20% | 1.03% | 33.23% |
2020 | 0.79% | -5.44% | -9.08% | 12.58% | 5.87% | 6.30% | 8.08% | 10.65% | -4.35% | -1.94% | 10.95% | 4.62% | 42.95% |
2019 | 8.34% | 2.60% | 4.85% | 4.02% | -9.60% | 7.71% | 2.65% | -2.66% | 3.02% | 5.35% | 3.71% | 5.84% | 40.49% |
2018 | 9.65% | -1.74% | -3.34% | 0.18% | 4.26% | -0.84% | 3.56% | 4.74% | -0.21% | -11.06% | -2.32% | -7.68% | -6.36% |
2017 | 3.78% | 2.69% | 3.35% | 1.67% | 7.67% | -1.42% | 3.98% | 2.19% | 1.18% | 6.76% | 1.21% | 0.66% | 38.97% |
2016 | -7.03% | -0.57% | 8.72% | -1.01% | 6.11% | -0.89% | 8.08% | 2.10% | 3.96% | -0.91% | 2.27% | 4.26% | 26.83% |
2015 | 0.86% | 7.07% | -2.19% | 3.83% | 1.00% | -3.50% | 3.80% | -3.76% | -1.31% | 10.76% | 2.17% | -1.27% | 17.73% |
2014 | 0.30% | -1.44% | 4.29% | -3.01% | 0.61% | 4.02% | -3.43% | 1.06% |
Комиссия
Комиссия otavio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг otavio среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.75 | 1.19 | 1.14 | 0.36 | 3.81 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.28 | 1.79 | 1.24 | 1.73 | 5.82 |
AAPL Apple Inc | 1.20 | 1.82 | 1.23 | 1.58 | 3.76 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.65 | 1.07 | 1.14 | 0.51 | 3.01 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.46 | 2.93 | 1.37 | 4.65 | 15.48 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.33 | 0.63 | 1.09 | 0.45 | 1.35 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.06 | 1.52 | 1.19 | 0.83 | 5.11 |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.62 | 2.31 | 1.29 | 1.50 | 7.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность otavio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otavio | 0.44% | 0.43% | 0.61% | 0.47% | 0.42% | 1.04% | 0.94% | 0.74% | 0.70% | 1.03% | 0.93% | 0.98% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
otavio показал максимальную просадку в 34.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка otavio составляет 10.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.37% | 22 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 190 | 13 июл. 2023 г. | 424 |
-30.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
-24.41% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 21 окт. 2019 г. | 294 |
-16.23% | 2 дек. 2015 г. | 50 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 14 апр. 2016 г. | 94 |
-13.25% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность otavio составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EMIM.L | SWDA.L | AMZN | AAPL | NVDA | GOOGL | VEA | SMH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L | 1.00 | 0.75 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.67 | 0.48 |
SWDA.L | 0.75 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.68 | 0.49 |
AMZN | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.56 | 0.54 | 0.67 | 0.50 | 0.55 |
AAPL | 0.37 | 0.39 | 0.56 | 1.00 | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 0.61 |
NVDA | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 0.52 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.80 |
GOOGL | 0.37 | 0.41 | 0.67 | 0.58 | 0.52 | 1.00 | 0.56 | 0.58 |
VEA | 0.67 | 0.68 | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.65 |
SMH | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.80 | 0.58 | 0.65 | 1.00 |