PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Defensive Growth (removing GSY soon)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Defensive Growth (removing GSY soon)

Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Распределение активов

CSU.TO 30.6%VFV.TO 24.66%DOL.TO 13%WSP.TO 12.8%TOI.V 8.5%XMV.TO 6.94%CP.TO 3.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		Industrials
3.50%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		Technology
30.60%
DOL.TO
Dollarama Inc.		Consumer Defensive
13%
TOI.V
Topicus.com Inc.		Technology
8.50%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		Large Cap Growth Equities
24.66%
WSP.TO
WSP Global Inc.		Industrials
12.80%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		Canada Equities
6.94%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive Growth (removing GSY soon) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.22%
14.93%
Defensive Growth (removing GSY soon)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2021 г., начальной даты TOI.V

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.82%3.20%14.94%35.92%14.22%11.43%
Defensive Growth (removing GSY soon)29.08%-0.29%14.22%38.80%N/AN/A
Активы портфеля:
CSU.TO
Constellation Software Inc.		29.13%-0.30%18.00%45.73%30.42%32.54%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		26.93%3.31%15.54%37.58%16.88%15.56%
WSP.TO
WSP Global Inc.		25.45%-3.33%9.80%28.77%24.61%23.78%
DOL.TO
Dollarama Inc.		48.92%2.28%21.67%49.84%26.88%24.49%
TOI.V
Topicus.com Inc.		30.10%-8.62%1.93%29.09%N/AN/A
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		-1.80%-5.65%-5.42%10.10%12.06%9.24%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		15.39%0.09%10.45%26.15%9.78%8.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defensive Growth (removing GSY soon), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.13%4.87%1.09%-4.14%6.34%1.70%5.27%3.68%1.55%-3.50%29.08%
20238.74%-0.68%5.98%1.95%0.57%6.25%1.27%-1.84%-1.53%-2.91%10.01%3.69%35.16%
2022-5.20%-3.45%5.50%-8.76%-1.06%-3.72%9.16%-6.10%-7.90%6.66%6.65%-4.76%-14.17%
2021-1.50%10.08%6.13%-1.43%4.68%3.30%6.22%-3.92%7.80%-3.62%7.02%39.19%

Комиссия

Комиссия Defensive Growth (removing GSY soon) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
График комиссии VFV.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF
График комиссии XMV.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Defensive Growth (removing GSY soon) среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Defensive Growth (removing GSY soon)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Defensive Growth (removing GSY soon), с текущим значением в 24.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0024.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.05
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSU.TO
Constellation Software Inc.		2.182.811.364.7313.04
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		3.294.451.624.8422.38
WSP.TO
WSP Global Inc.		1.542.021.292.395.99
DOL.TO
Dollarama Inc.		2.163.311.425.1719.45
TOI.V
Topicus.com Inc.		0.961.531.180.664.33
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.330.601.070.400.77
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.453.491.442.2216.76

Коэффициент Шарпа

Defensive Growth (removing GSY soon) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.08
Defensive Growth (removing GSY soon)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defensive Growth (removing GSY soon) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.80%0.70%0.76%0.65%0.86%1.68%1.19%1.10%1.29%1.34%1.74%1.71%
Активы портфеля:
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.12%0.16%0.25%0.22%0.33%2.78%0.66%0.74%0.94%0.99%1.42%2.01%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.98%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%1.42%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.62%0.81%0.95%0.82%1.24%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%4.19%4.65%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOI.V
Topicus.com Inc.		2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.52%0.53%0.76%0.66%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.29%2.83%2.59%2.20%2.94%2.63%3.16%2.69%2.27%2.66%5.86%2.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
0
Defensive Growth (removing GSY soon)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defensive Growth (removing GSY soon) показал максимальную просадку в 21.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.

Текущая просадка Defensive Growth (removing GSY soon) составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.97%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.12514 апр. 2023 г.322
-9.32%15 сент. 2023 г.3027 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.42
-6.44%29 июл. 2024 г.77 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.15
-6.39%29 окт. 2021 г.241 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.40
-5.35%8 мар. 2024 г.3730 апр. 2024 г.1724 мая 2024 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defensive Growth (removing GSY soon) составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
3.89%
Defensive Growth (removing GSY soon)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TOI.VDOL.TOCP.TOCSU.TOWSP.TOVFV.TOXMV.TO
TOI.V1.000.220.250.270.260.250.32
DOL.TO0.221.000.370.410.430.420.54
CP.TO0.250.371.000.410.510.540.65
CSU.TO0.270.410.411.000.500.590.58
WSP.TO0.260.430.510.501.000.580.63
VFV.TO0.250.420.540.590.581.000.68
XMV.TO0.320.540.650.580.630.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2021 г.