110 rule 50 years old
110 - age
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
110 rule 50 years old на 16 мая 2025 г. показал доходность в 3.57% с начала года и доходность в 11.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| 110 rule 50 years old | 3.57% | 7.41% | 3.31% | 13.66% | 13.36% | 11.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 9.85% | 0.15% | 12.97% | 17.43% | 12.77% |
IAU iShares Gold Trust | 23.07% | -0.02% | 25.73% | 35.01% | 12.86% | 9.94% |
QQQ Invesco QQQ | 1.72% | 13.38% | 2.39% | 15.35% | 19.20% | 17.74% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.50% | 0.31% | 2.12% | 4.78% | 2.49% | 1.84% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.42% | -1.35% | -1.69% | -1.17% | -9.02% | -0.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 110 rule 50 years old, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | -0.43% | -3.32% | 0.36% | 4.54% | 3.57% | |||||||
| 2024 | 0.89% | 3.54% | 2.90% | -3.11% | 4.19% | 3.26% | 1.18% | 1.89% | 2.40% | -0.71% | 3.91% | -1.71% | 19.96% |
| 2023 | 6.60% | -2.30% | 5.12% | 1.07% | 1.44% | 4.41% | 2.46% | -1.46% | -4.55% | -1.21% | 7.89% | 4.42% | 25.69% |
| 2022 | -4.91% | -1.88% | 2.40% | -8.23% | -0.72% | -6.12% | 7.11% | -3.86% | -7.86% | 4.16% | 5.40% | -4.65% | -18.83% |
| 2021 | -1.13% | 0.20% | 2.15% | 4.42% | 0.84% | 2.04% | 2.41% | 2.28% | -4.09% | 5.42% | 0.22% | 2.67% | 18.48% |
| 2020 | 1.79% | -4.57% | -6.58% | 10.16% | 3.89% | 2.54% | 5.94% | 5.22% | -3.49% | -2.27% | 7.33% | 3.45% | 24.32% |
| 2019 | 6.13% | 2.12% | 2.16% | 2.88% | -4.07% | 5.89% | 1.26% | 0.63% | 0.56% | 2.14% | 2.30% | 2.40% | 26.83% |
| 2018 | 4.56% | -2.63% | -1.75% | 0.00% | 2.44% | 0.36% | 1.99% | 2.75% | -0.06% | -5.19% | 1.12% | -4.86% | -1.77% |
| 2017 | 2.51% | 3.31% | 0.40% | 1.39% | 1.66% | -0.30% | 2.03% | 1.30% | 0.40% | 2.01% | 2.04% | 1.16% | 19.40% |
| 2016 | -2.74% | 1.14% | 4.46% | 0.02% | 1.15% | 1.21% | 3.69% | -0.14% | 0.42% | -1.90% | 0.38% | 1.12% | 8.93% |
| 2015 | -0.11% | 2.89% | -1.34% | 0.59% | 0.92% | -1.97% | 1.74% | -4.21% | -1.60% | 6.73% | -0.36% | -1.26% | 1.60% |
| 2014 | -1.21% | 3.99% | -0.37% | 0.53% | 2.02% | 2.26% | -0.76% | 3.46% | -1.63% | 1.71% | 2.51% | -0.19% | 12.82% |
Комиссия
Комиссия 110 rule 50 years old составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 110 rule 50 years old составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.67 | 1.19 | 1.17 | 0.80 | 3.05 |
IAU iShares Gold Trust | 1.98 | 2.86 | 1.37 | 4.66 | 12.09 |
QQQ Invesco QQQ | 0.61 | 1.14 | 1.16 | 0.79 | 2.57 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.68 | 278.44 | 131.03 | 532.32 | 4,525.12 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.09 | 0.16 | 1.02 | 0.02 | 0.10 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 110 rule 50 years old за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.67% | 1.67% | 1.66% | 1.43% | 0.89% | 1.17% | 1.56% | 1.65% | 1.38% | 1.52% | 1.57% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.47% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
110 rule 50 years old показал максимальную просадку в 23.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка 110 rule 50 years old составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -21.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -13.79% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.19% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -9.73% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | IAU | VGLT | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.02 | 0.04 | -0.25 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| SHV | -0.02 | 1.00 | 0.11 | 0.14 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| IAU | 0.04 | 0.11 | 1.00 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | 0.20 |
| VGLT | -0.25 | 0.14 | 0.25 | 1.00 | -0.19 | -0.25 | -0.09 |
| QQQ | 0.90 | -0.02 | 0.03 | -0.19 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | -0.02 | 0.04 | -0.25 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.01 | 0.20 | -0.09 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |