110 rule 50 years old
110 - age
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 110 rule 50 years old и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
110 rule 50 years old на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -4.87% с начала года и доходность в 10.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 110 rule 50 years old | -6.26% | -5.46% | -5.85% | 8.64% | 11.68% | 10.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
IAU iShares Gold Trust | 30.46% | 13.38% | 25.71% | 43.09% | 14.58% | 11.01% |
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.26% | 0.33% | 2.18% | 4.90% | 2.44% | 1.81% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.10% | -4.39% | -3.83% | 1.88% | -9.38% | -1.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 110 rule 50 years old, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | -0.43% | -3.32% | -5.05% | -6.26% | ||||||||
| 2024 | 0.89% | 3.54% | 2.90% | -3.11% | 4.19% | 3.26% | 1.18% | 1.89% | 2.40% | -0.71% | 3.91% | -1.71% | 19.96% |
| 2023 | 6.60% | -2.30% | 5.12% | 1.07% | 1.44% | 4.41% | 2.46% | -1.46% | -4.55% | -1.21% | 7.89% | 4.42% | 25.69% |
| 2022 | -4.91% | -1.88% | 2.40% | -8.23% | -0.72% | -6.12% | 7.11% | -3.86% | -7.86% | 4.16% | 5.40% | -4.65% | -18.83% |
| 2021 | -1.13% | 0.20% | 2.15% | 4.42% | 0.84% | 2.04% | 2.41% | 2.28% | -4.09% | 5.42% | 0.22% | 2.67% | 18.48% |
| 2020 | 1.79% | -4.57% | -6.58% | 10.16% | 3.89% | 2.54% | 5.94% | 5.22% | -3.49% | -2.27% | 7.33% | 3.45% | 24.32% |
| 2019 | 6.13% | 2.12% | 2.15% | 2.88% | -4.07% | 5.89% | 1.26% | 0.63% | 0.56% | 2.14% | 2.30% | 2.40% | 26.83% |
| 2018 | 4.56% | -2.63% | -1.75% | 0.00% | 2.44% | 0.36% | 1.99% | 2.75% | -0.06% | -5.19% | 1.12% | -4.86% | -1.77% |
| 2017 | 2.51% | 3.31% | 0.40% | 1.39% | 1.66% | -0.30% | 2.03% | 1.30% | 0.40% | 2.01% | 2.04% | 1.16% | 19.40% |
| 2016 | -2.74% | 1.14% | 4.46% | 0.02% | 1.15% | 1.21% | 3.69% | -0.14% | 0.42% | -1.90% | 0.38% | 1.12% | 8.93% |
| 2015 | -0.11% | 2.89% | -1.34% | 0.59% | 0.92% | -1.97% | 1.74% | -4.21% | -1.60% | 6.73% | -0.36% | -1.26% | 1.60% |
| 2014 | -1.21% | 3.99% | -0.37% | 0.53% | 2.02% | 2.26% | -0.76% | 3.46% | -1.63% | 1.71% | 2.51% | -0.19% | 12.82% |
Комиссия
Комиссия 110 rule 50 years old составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 110 rule 50 years old составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
IAU iShares Gold Trust | 2.66 | 3.50 | 1.46 | 5.41 | 14.57 |
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 21.28 | 285.03 | 134.26 | 543.31 | 4,635.53 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.13 | 0.27 | 1.03 | 0.04 | 0.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 110 rule 50 years old за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.80% | 1.67% | 1.66% | 1.43% | 0.89% | 1.17% | 1.56% | 1.65% | 1.38% | 1.52% | 1.57% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.78% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.46% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
110 rule 50 years old показал максимальную просадку в 23.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка 110 rule 50 years old составляет 9.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -21.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -13.79% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.19% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -9.73% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 110 rule 50 years old составляет 10.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHV | IAU | VGLT | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.11 | 0.14 | -0.02 | -0.02 |
| IAU | 0.11 | 1.00 | 0.25 | 0.03 | 0.04 |
| VGLT | 0.14 | 0.25 | 1.00 | -0.19 | -0.25 |
| QQQ | -0.02 | 0.03 | -0.19 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | -0.02 | 0.04 | -0.25 | 0.90 | 1.00 |