PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
110 rule 50 years old
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

110 rule 50 years old

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

110 - age

Распределение активов

BND 7.5%BNDX 7.5%IAU 25%VOO 25%DIA 20%VXUS 5%MSFT 2%AAPL 2%GOOGL 2%AMZN 2%BRK-B 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
2%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
2%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
7.50%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
7.50%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
2%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
20%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
2%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
25%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
2%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 110 rule 50 years old и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.27%
12.99%
110 rule 50 years old
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

110 rule 50 years old на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.91% с начала года и доходность в 11.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
110 rule 50 years old19.91%0.57%9.27%26.89%12.27%11.05%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%3.01%13.73%34.77%15.77%13.41%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		18.27%2.91%11.09%27.80%11.57%11.91%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		6.31%-3.94%-0.89%13.32%5.34%4.93%
IAU
iShares Gold Trust		24.49%-3.36%8.05%31.04%11.74%7.85%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.55%-1.83%2.54%7.12%-0.27%1.41%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.78%-0.42%3.10%7.41%-0.08%1.99%
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.54%1.18%15.65%24.40%26.03%
AAPL
Apple Inc		17.50%-3.63%18.85%20.32%28.54%24.45%
GOOGL
Alphabet Inc.		28.37%8.11%2.95%33.21%21.96%20.75%
AMZN
Amazon.com, Inc.		40.91%14.07%16.59%49.51%19.81%29.57%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		31.25%1.17%13.31%31.20%16.38%12.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 110 rule 50 years old, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%2.36%3.92%-1.78%3.12%1.79%2.97%1.87%2.71%-0.03%19.91%
20235.47%-3.66%4.99%1.73%-0.32%2.74%2.59%-1.34%-4.10%0.83%6.60%3.37%19.87%
2022-3.21%-0.21%1.91%-5.93%-0.86%-5.22%5.06%-3.85%-6.90%4.70%6.11%-2.84%-11.68%
2021-1.44%-0.19%2.64%3.93%2.51%-0.71%2.04%1.54%-3.78%4.26%-1.07%3.48%13.64%
20201.65%-4.94%-7.16%9.35%3.47%2.56%6.06%4.52%-3.34%-1.97%5.39%4.00%19.85%
20195.33%1.72%1.01%2.19%-3.39%6.37%0.96%1.31%0.36%1.89%1.38%2.69%23.75%
20184.59%-2.58%-1.50%-0.07%1.15%-0.72%2.00%1.69%0.41%-3.52%1.07%-3.28%-1.07%
20172.48%3.43%0.21%1.49%1.22%-0.32%2.16%1.74%0.02%2.31%2.04%1.52%19.86%
2016-1.54%2.87%3.92%1.25%-0.58%2.50%3.11%-0.51%0.47%-1.60%-0.31%1.28%11.21%
20151.15%1.78%-1.62%1.05%0.67%-1.89%0.18%-2.91%-1.47%6.18%-1.13%-1.11%0.57%
2014-1.54%4.28%-0.39%0.59%0.69%2.50%-1.58%2.68%-2.24%0.39%1.82%-0.29%6.93%
2013-4.24%4.70%-0.43%0.72%2.97%0.73%0.67%4.98%

Комиссия

Комиссия 110 rule 50 years old составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 110 rule 50 years old среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 110 rule 50 years old, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 110 rule 50 years old, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 110 rule 50 years old, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 110 rule 50 years old, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 110 rule 50 years old, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 110 rule 50 years old, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

110 rule 50 years old
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 110 rule 50 years old, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 110 rule 50 years old, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 110 rule 50 years old, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 110 rule 50 years old, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 110 rule 50 years old, с текущим значением в 24.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0024.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.084.091.584.4620.36
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		2.753.871.525.0015.84
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		1.261.821.221.367.18
IAU
iShares Gold Trust		2.162.881.384.1313.70
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.341.981.240.514.70
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.932.961.340.717.14
MSFT
Microsoft Corporation		0.861.211.161.092.65
AAPL
Apple Inc		1.001.561.191.353.17
GOOGL
Alphabet Inc.		1.351.891.251.624.06
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.862.541.332.148.53
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.353.281.424.4511.65

Коэффициент Шарпа

110 rule 50 years old на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27
2.91
110 rule 50 years old
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 110 rule 50 years old за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.42%1.48%1.30%1.23%1.15%1.55%1.63%1.40%1.52%1.53%1.44%1.38%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.56%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.01%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.78%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-0.27%
110 rule 50 years old
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

110 rule 50 years old показал максимальную просадку в 21.46%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка 110 rule 50 years old составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.46%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.76
-18.33%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.384
-10.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.265
-8.77%19 мая 2015 г.6925 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.206
-6.99%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 110 rule 50 years old составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
3.75%
110 rule 50 years old
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUBNDXBNDAAPLAMZNBRK-BGOOGLMSFTVXUSDIAVOO
IAU1.000.270.380.000.01-0.060.010.000.16-0.02-0.00
BNDX0.271.000.730.020.03-0.100.020.040.00-0.04-0.01
BND0.380.731.00-0.010.02-0.14-0.010.010.01-0.07-0.03
AAPL0.000.02-0.011.000.530.390.550.580.510.550.66
AMZN0.010.030.020.531.000.350.660.610.500.510.64
BRK-B-0.06-0.10-0.140.390.351.000.420.430.590.760.71
GOOGL0.010.02-0.010.550.660.421.000.660.550.570.69
MSFT0.000.040.010.580.610.430.661.000.540.610.72
VXUS0.160.000.010.510.500.590.550.541.000.770.81
DIA-0.02-0.04-0.070.550.510.760.570.610.771.000.92
VOO-0.00-0.01-0.030.660.640.710.690.720.810.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.