110 rule 50 years old
110 - age
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 110 rule 50 years old и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
110 rule 50 years old на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.89% с начала года и доходность в 10.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
110 rule 50 years old | 17.89% | 3.34% | 11.43% | 28.66% | 12.31% | 10.94% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 13.06% | 3.52% | 7.51% | 26.08% | 11.47% | 11.71% |
Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.04% | 4.91% |
iShares Gold Trust | 26.88% | 5.63% | 20.99% | 35.82% | 11.28% | 7.77% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.49% | 5.70% | 10.70% | 0.37% | 1.84% |
Vanguard Total International Bond ETF | 3.18% | 0.91% | 3.23% | 9.24% | -0.23% | 2.15% |
Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
Alphabet Inc. | 17.40% | 0.00% | 8.77% | 25.91% | 21.64% | 18.59% |
Amazon.com, Inc. | 26.10% | 8.78% | 7.12% | 48.39% | 16.55% | 27.93% |
Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 1.40% | 10.62% | 26.42% | 17.01% | 12.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 110 rule 50 years old, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.40% | 2.36% | 3.92% | -1.78% | 3.12% | 1.79% | 2.97% | 1.87% | 17.89% | ||||
2023 | 5.47% | -3.66% | 4.99% | 1.73% | -0.32% | 2.74% | 2.59% | -1.34% | -4.10% | 0.83% | 6.60% | 3.37% | 19.87% |
2022 | -3.21% | -0.21% | 1.91% | -5.93% | -0.86% | -5.22% | 5.06% | -3.85% | -6.90% | 4.70% | 6.11% | -2.84% | -11.68% |
2021 | -1.44% | -0.19% | 2.64% | 3.93% | 2.51% | -0.71% | 2.04% | 1.54% | -3.78% | 4.26% | -1.07% | 3.48% | 13.64% |
2020 | 1.65% | -4.94% | -7.16% | 9.35% | 3.47% | 2.56% | 6.06% | 4.52% | -3.34% | -1.97% | 5.39% | 4.00% | 19.85% |
2019 | 5.33% | 1.72% | 1.01% | 2.19% | -3.39% | 6.37% | 0.96% | 1.31% | 0.36% | 1.89% | 1.38% | 2.69% | 23.75% |
2018 | 4.59% | -2.58% | -1.50% | -0.07% | 1.15% | -0.72% | 2.00% | 1.69% | 0.41% | -3.52% | 1.07% | -3.28% | -1.07% |
2017 | 2.48% | 3.43% | 0.21% | 1.49% | 1.22% | -0.32% | 2.16% | 1.74% | 0.02% | 2.31% | 2.04% | 1.52% | 19.86% |
2016 | -1.54% | 2.87% | 3.92% | 1.25% | -0.58% | 2.50% | 3.11% | -0.51% | 0.47% | -1.60% | -0.31% | 1.28% | 11.21% |
2015 | 1.15% | 1.78% | -1.62% | 1.05% | 0.67% | -1.89% | 0.18% | -2.91% | -1.47% | 6.18% | -1.13% | -1.11% | 0.57% |
2014 | -1.54% | 4.28% | -0.39% | 0.59% | 0.69% | 2.50% | -1.58% | 2.68% | -2.24% | 0.39% | 1.82% | -0.29% | 6.93% |
2013 | -4.24% | 4.70% | -0.43% | 0.72% | 2.97% | 0.73% | 0.67% | 4.98% |
Комиссия
Комиссия 110 rule 50 years old составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 110 rule 50 years old среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.25 | 3.10 | 1.41 | 2.79 | 12.25 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
iShares Gold Trust | 2.43 | 3.38 | 1.42 | 2.86 | 14.88 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.10 | 1.36 | 0.67 | 8.15 |
Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 110 rule 50 years old за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 rule 50 years old | 1.42% | 1.47% | 1.30% | 1.23% | 1.15% | 1.55% | 1.63% | 1.40% | 1.52% | 1.53% | 1.44% | 1.38% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.65% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
110 rule 50 years old показал максимальную просадку в 21.46%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.46% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-18.33% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 384 |
-10.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 265 |
-8.77% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 206 |
-6.99% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 110 rule 50 years old составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | BNDX | BND | AAPL | AMZN | BRK-B | GOOGL | MSFT | VXUS | DIA | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.27 | 0.38 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | -0.02 | -0.00 |
BNDX | 0.27 | 1.00 | 0.73 | 0.02 | 0.04 | -0.10 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | -0.04 | -0.01 |
BND | 0.38 | 0.73 | 1.00 | -0.01 | 0.02 | -0.14 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.04 |
AAPL | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 1.00 | 0.53 | 0.40 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.66 |
AMZN | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.53 | 1.00 | 0.35 | 0.67 | 0.61 | 0.51 | 0.51 | 0.64 |
BRK-B | -0.06 | -0.10 | -0.14 | 0.40 | 0.35 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.60 | 0.76 | 0.71 |
GOOGL | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.56 | 0.67 | 0.42 | 1.00 | 0.66 | 0.56 | 0.58 | 0.69 |
MSFT | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.58 | 0.61 | 0.43 | 0.66 | 1.00 | 0.55 | 0.62 | 0.73 |
VXUS | 0.15 | -0.00 | 0.01 | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.56 | 0.55 | 1.00 | 0.78 | 0.81 |
DIA | -0.02 | -0.04 | -0.07 | 0.56 | 0.51 | 0.76 | 0.58 | 0.62 | 0.78 | 1.00 | 0.92 |
VOO | -0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.92 | 1.00 |