PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Buffered Momentum MiniMacro Simplified
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Buffered Momentum MiniMacro Simplified

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

FJUL 40%CLIP 15%GLD 10%SPMO 25%VXX 5%SVOL 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		Ultrashort Bond
15%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		Options Trading
40%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
25%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
5%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		Volatility
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2023 г., начальной даты CLIP

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Buffered Momentum MiniMacro Simplified6.14%5.58%5.49%16.15%N/AN/A
Активы портфеля:
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.32%6.04%-0.14%8.75%N/AN/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		8.46%13.41%8.03%26.92%21.33%N/A
GLD
SPDR Gold Trust		27.93%2.01%23.98%43.59%13.67%10.52%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		28.36%-14.02%28.47%26.81%-51.53%N/A
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-9.34%14.01%-11.49%-8.64%N/AN/A
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		1.65%0.35%2.17%4.82%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffered Momentum MiniMacro Simplified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.79%0.00%-2.19%1.81%3.69%6.14%
20241.69%4.12%2.68%-1.54%2.89%2.41%0.89%1.86%2.19%0.83%1.62%-0.78%20.42%
202346.37%1.42%-0.02%-1.72%-0.33%4.25%2.95%56.01%

Комиссия

Комиссия Buffered Momentum MiniMacro Simplified составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
GLD
SPDR Gold Trust
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Buffered Momentum MiniMacro Simplified составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Buffered Momentum MiniMacro Simplified, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Buffered Momentum MiniMacro Simplified, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buffered Momentum MiniMacro Simplified, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buffered Momentum MiniMacro Simplified, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buffered Momentum MiniMacro Simplified, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buffered Momentum MiniMacro Simplified, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.670.971.150.632.60
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.081.591.231.344.84
GLD
SPDR Gold Trust		2.472.851.364.7012.79
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.281.311.160.500.82
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.24-0.120.98-0.27-1.04
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		12.1432.577.5587.85504.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Buffered Momentum MiniMacro Simplified имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.83
  • За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffered Momentum MiniMacro Simplified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.78%1.73%1.64%1.33%0.36%0.32%0.35%0.26%0.19%0.49%0.09%
Активы портфеля:
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		18.91%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		4.73%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Buffered Momentum MiniMacro Simplified показал максимальную просадку в 7.93%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка Buffered Momentum MiniMacro Simplified составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.93%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.2412 мая 2025 г.57
-2.59%15 сент. 2023 г.133 окт. 2023 г.2913 нояб. 2023 г.42
-2.57%12 апр. 2024 г.141 мая 2024 г.1015 мая 2024 г.24
-1.86%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.1515 авг. 2024 г.22
-1.7%22 авг. 2024 г.116 сент. 2024 г.412 сент. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCLIPGLDVXXSVOLSPMOFJULPortfolio
^GSPC1.00-0.000.13-0.750.750.870.960.83
CLIP-0.001.00-0.000.01-0.05-0.020.020.04
GLD0.13-0.001.00-0.030.070.060.130.33
VXX-0.750.01-0.031.00-0.84-0.67-0.75-0.46
SVOL0.75-0.050.07-0.841.000.660.740.54
SPMO0.87-0.020.06-0.670.661.000.820.84
FJUL0.960.020.13-0.750.740.821.000.81
Portfolio0.830.040.33-0.460.540.840.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2023 г.