High Dividend Yield ETFs 03
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend Yield ETFs 03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.96% | 2.12% | 8.93% | 25.43% | 12.52% | 11.51% |
| High Dividend Yield ETFs 03 | 1.87% | 2.56% | 6.26% | 18.94% | 9.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.98% | 2.24% | 9.59% | 27.12% | 14.29% | 13.52% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.45% | 3.36% | 5.43% | 15.05% | 11.13% | 11.33% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.21% | 4.35% | 9.11% | 22.75% | 10.23% | 10.24% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.99% | 2.36% | 0.19% | 11.24% | 5.93% | N/A |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.05% | 0.02% | 1.60% | 4.45% | 0.66% | 2.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64% | 1.44% | 2.80% | 10.44% | 2.71% | 4.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Dividend Yield ETFs 03, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.17% | 3.07% | 3.65% | -3.87% | 3.91% | 1.21% | 3.45% | 2.57% | 1.86% | -1.31% | 4.27% | -3.93% | 15.60% |
| 2023 | 5.23% | -3.24% | 1.05% | 1.14% | -2.47% | 5.51% | 3.49% | -2.14% | -3.95% | -2.82% | 7.85% | 5.44% | 15.10% |
| 2022 | -3.19% | -2.38% | 2.81% | -6.12% | 1.55% | -7.86% | 5.85% | -3.67% | -8.56% | 7.99% | 6.81% | -3.89% | -11.78% |
| 2021 | -0.61% | 3.54% | 5.29% | 3.71% | 2.09% | 0.50% | 1.43% | 2.11% | -3.78% | 5.09% | -1.93% | 5.68% | 25.12% |
| 2020 | -1.13% | -7.61% | -13.79% | 10.35% | 3.73% | 1.40% | 4.43% | 4.49% | -2.93% | -1.68% | 11.31% | 3.47% | 9.64% |
| 2019 | 7.06% | 2.66% | 1.62% | 2.84% | -5.22% | 5.81% | 0.58% | -1.10% | 2.72% | 1.86% | 2.05% | 2.63% | 25.57% |
| 2018 | 3.88% | -4.74% | -1.26% | -0.08% | 0.95% | 0.32% | 3.37% | 1.29% | 0.50% | -5.54% | 2.25% | -6.90% | -6.44% |
| 2017 | 1.22% | 2.81% | 0.37% | 0.79% | 1.36% | 0.63% | 2.03% | 0.16% | 1.91% | 1.62% | 2.43% | 1.39% | 18.00% |
| 2016 | 4.17% | 0.56% | 0.89% | 1.48% | 3.24% | -0.26% | 0.09% | -1.85% | 1.56% | 2.50% | 12.92% |
Комиссия
Комиссия High Dividend Yield ETFs 03 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High Dividend Yield ETFs 03 составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.92 | 1.41 | 3.34 | 14.07 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.38 | 2.01 | 1.24 | 1.98 | 5.61 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.11 | 2.94 | 1.38 | 3.88 | 11.19 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.97 | 1.35 | 1.17 | 1.41 | 3.62 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.82 | 1.18 | 1.14 | 0.40 | 2.53 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.61 | 0.91 | 1.12 | 0.38 | 2.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Dividend Yield ETFs 03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.13% | 3.17% | 3.13% | 3.12% | 2.61% | 2.73% | 2.98% | 3.26% | 2.73% | 2.76% | 2.27% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.65% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.80% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.43% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.83% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Dividend Yield ETFs 03 показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка High Dividend Yield ETFs 03 составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.2% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -21.07% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -15.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 296 |
| -5.48% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -5.36% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 19 | 11 сент. 2019 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Dividend Yield ETFs 03 составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VCIT | VNQ | VYMI | VOO | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT | 1.00 | 0.33 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| VNQ | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
| VYMI | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 0.74 | 0.72 | 0.75 |
| VOO | 0.16 | 0.59 | 0.74 | 1.00 | 0.82 | 0.84 |
| SCHD | 0.11 | 0.62 | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 0.96 |
| VYM | 0.10 | 0.62 | 0.75 | 0.84 | 0.96 | 1.00 |