High Dividend Yield ETFs 03
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend Yield ETFs 03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
High Dividend Yield ETFs 03 | 12.46% | 6.16% | 8.61% | 20.31% | 10.66% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 16.70% | 6.54% | 8.77% | 24.43% | 14.98% | 12.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.71% | 5.72% | 8.50% | 17.13% | 12.84% | 11.43% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 14.21% | 6.62% | 8.88% | 21.27% | 10.93% | 9.81% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 9.94% | 7.56% | 7.15% | 18.73% | 8.60% | N/A |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 5.18% | 1.47% | 5.82% | 12.17% | 1.33% | 2.99% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 10.19% | 7.55% | 12.23% | 22.02% | 4.29% | 6.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Dividend Yield ETFs 03, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.16% | 2.67% | 3.51% | -3.81% | 3.83% | 0.90% | 3.75% | 2.65% | 12.46% | ||||
2023 | 5.59% | -3.35% | 1.01% | 1.24% | -2.67% | 5.23% | 3.34% | -2.26% | -3.80% | -2.82% | 7.83% | 5.56% | 14.90% |
2022 | -2.81% | -2.31% | 2.46% | -5.90% | 1.51% | -7.66% | 5.57% | -3.74% | -8.50% | 7.27% | 7.02% | -3.61% | -11.71% |
2021 | -0.53% | 3.43% | 5.07% | 3.63% | 2.14% | 0.45% | 1.36% | 1.94% | -3.61% | 4.74% | -2.09% | 5.60% | 23.95% |
2020 | -1.12% | -7.37% | -13.90% | 10.00% | 3.65% | 1.51% | 4.24% | 4.19% | -2.88% | -1.71% | 11.31% | 3.50% | 9.01% |
2019 | 7.07% | 2.56% | 1.65% | 2.74% | -5.00% | 5.65% | 0.50% | -1.00% | 2.68% | 1.87% | 1.91% | 2.61% | 25.28% |
2018 | 3.63% | -4.72% | -1.15% | -0.08% | 1.00% | 0.41% | 3.27% | 1.21% | 0.44% | -5.35% | 2.22% | -6.61% | -6.19% |
2017 | 1.22% | 2.78% | 0.36% | 0.79% | 1.33% | 0.63% | 2.00% | 0.16% | 1.86% | 1.57% | 2.40% | 1.36% | 17.75% |
2016 | 4.17% | 0.56% | 0.89% | 1.48% | 3.24% | -0.23% | 0.10% | -1.84% | 1.56% | 2.51% | 13.00% |
Комиссия
Комиссия High Dividend Yield ETFs 03 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Dividend Yield ETFs 03 среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.90 | 2.60 | 1.34 | 2.06 | 9.25 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.37 | 2.02 | 1.24 | 1.22 | 5.42 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.84 | 2.60 | 1.32 | 2.02 | 7.67 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.48 | 2.08 | 1.26 | 1.93 | 7.63 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.80 | 2.71 | 1.32 | 0.66 | 7.65 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.11 | 1.66 | 1.21 | 0.60 | 3.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Dividend Yield ETFs 03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Dividend Yield ETFs 03 | 3.03% | 3.13% | 3.12% | 2.61% | 2.73% | 2.98% | 3.26% | 2.73% | 2.76% | 2.27% | 2.05% | 2.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.83% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.44% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.10% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.73% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Dividend Yield ETFs 03 показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка High Dividend Yield ETFs 03 составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.86% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
-20.99% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
-14.96% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
-5.19% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 19 | 11 сент. 2019 г. | 34 |
-5.14% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Dividend Yield ETFs 03 составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VCIT | VNQ | VYMI | VOO | SCHD | VYM | |
---|---|---|---|---|---|---|
VCIT | 1.00 | 0.32 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.09 |
VNQ | 0.32 | 1.00 | 0.51 | 0.60 | 0.62 | 0.62 |
VYMI | 0.14 | 0.51 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 0.77 |
VOO | 0.16 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.83 | 0.85 |
SCHD | 0.11 | 0.62 | 0.74 | 0.83 | 1.00 | 0.96 |
VYM | 0.09 | 0.62 | 0.77 | 0.85 | 0.96 | 1.00 |