PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

High Dividend Yield ETFs 03

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


VCIT 10%VOO 30%SCHD 20%VYMI 20%VYM 10%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

20%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

10%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend Yield ETFs 03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
119.87%
156.18%
High Dividend Yield ETFs 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
High Dividend Yield ETFs 032.57%2.12%11.07%15.37%9.86%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.76%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.13%8.26%7.93%12.23%11.49%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.52%2.27%10.53%11.03%9.61%9.93%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.28%2.36%10.75%13.89%6.39%N/A
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-1.36%-0.30%5.31%6.72%1.92%2.71%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.02%-0.15%7.11%3.31%3.93%6.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.15%
20233.34%-2.26%-3.80%-2.82%7.83%5.56%

Коэффициент Шарпа

High Dividend Yield ETFs 03 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.36

Коэффициент Шарпа High Dividend Yield ETFs 03 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.36
2.23
High Dividend Yield ETFs 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Dividend Yield ETFs 03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Dividend Yield ETFs 033.09%3.13%3.12%2.61%2.73%2.98%3.26%2.73%2.76%2.27%2.05%2.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.01%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.53%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
3.84%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.12%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Комиссия

Комиссия High Dividend Yield ETFs 03 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.22%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
High Dividend Yield ETFs 03
1.36
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.92
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.99
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.91
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.12

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VCITVNQVYMIVOOSCHDVYM
VCIT1.000.310.120.140.100.08
VNQ0.311.000.510.610.610.62
VYMI0.120.511.000.760.740.77
VOO0.140.610.761.000.850.86
SCHD0.100.610.740.851.000.96
VYM0.080.620.770.860.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
High Dividend Yield ETFs 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Dividend Yield ETFs 03 показал максимальную просадку в 32.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.86%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-20.99%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.492
-14.96%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-5.19%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.1911 сент. 2019 г.34
-5.14%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33

График волатильности

Текущая волатильность High Dividend Yield ETFs 03 составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.96%
3.90%
High Dividend Yield ETFs 03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев