PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My Portfolio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

TMF 15.74%NFLX 22.53%META 20.35%AMZN 15.79%QLD 12.88%GOOGL 12.71%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
15.79%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
12.71%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
20.35%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
22.53%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
12.88%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
15.74%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		Leveraged Bonds, Leveraged
0%

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
2 авг. 2024 г.Куп.Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X42$58.84
2 авг. 2024 г.Куп.Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X42$59.10
2 авг. 2024 г.Куп.Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X43$58.55
2 авг. 2024 г.Куп.Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X43$57.90
1 авг. 2024 г.Куп.Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X90$55.16
31 июл. 2024 г.Куп.Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X46$53.94
31 июл. 2024 г.Куп.Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X47$52.90
30 июл. 2024 г.Куп.Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X49$51.49
29 июл. 2024 г.Куп.Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X59$50.87
24 июл. 2024 г.Куп.Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X230$48.68

1–10 of 69

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.64%
12.31%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
My Portfolio44.30%3.85%14.64%52.67%N/AN/A
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		63.55%-1.55%22.20%73.99%24.36%22.85%
GOOGL
Alphabet Inc.		26.00%6.12%1.05%30.75%21.48%20.52%
AMZN
Amazon.com, Inc.		39.19%12.68%15.17%47.68%19.50%29.40%
NFLX
Netflix, Inc.		71.96%18.60%37.14%81.25%23.26%31.50%
QLD
ProShares Ultra QQQ		44.74%8.14%22.79%62.44%32.06%29.50%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-17.77%-10.50%-4.25%2.97%-17.03%-5.42%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-30.21%-15.90%-10.29%-3.59%-29.68%-12.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.35%11.81%2.02%-5.64%8.78%7.73%-3.83%3.47%4.53%-2.33%44.30%
202319.26%-2.70%12.97%3.21%14.64%6.71%5.59%-0.90%-6.15%2.03%10.67%5.30%93.27%
2022-6.17%14.83%-16.44%-0.29%-11.28%12.95%-1.94%-6.49%1.54%8.29%-5.10%-13.91%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
График комиссии UBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My Portfolio, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My Portfolio, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Portfolio, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Portfolio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Portfolio, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Portfolio, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Portfolio, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Portfolio, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Portfolio, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Portfolio, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Portfolio, с текущим значением в 13.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.		2.002.921.403.9112.15
GOOGL
Alphabet Inc.		1.201.721.231.433.60
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.672.331.302.317.67
NFLX
Netflix, Inc.		2.943.881.526.4420.59
QLD
ProShares Ultra QQQ		1.822.311.312.397.82
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-0.000.201.02-0.00-0.00
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.170.061.01-0.09-0.35

Коэффициент Шарпа

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.66
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

TTM2023
Портфель0.26%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$76.00$18.76$0.00$0.00$192.04$0.00$0.00$833.78$0.00$0.00$1,120.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$13.02$0.00$0.00$12.79$25.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-0.87%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 32.13%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.

Текущая просадка My Portfolio составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.13%5 апр. 2022 г.1494 нояб. 2022 г.602 февр. 2023 г.209
-14.88%3 февр. 2023 г.2510 мар. 2023 г.174 апр. 2023 г.42
-12.18%8 июл. 2024 г.237 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.88
-11.76%10 февр. 2022 г.923 февр. 2022 г.1617 мар. 2022 г.25
-10.87%12 сент. 2023 г.3326 окт. 2023 г.1110 нояб. 2023 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
3.81%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TMFUBTNFLXGOOGLMETAAMZNQLD
TMF1.000.990.110.040.060.070.09
UBT0.991.000.110.050.070.070.09
NFLX0.110.111.000.520.600.590.67
GOOGL0.040.050.521.000.640.690.77
META0.060.070.600.641.000.630.74
AMZN0.070.070.590.690.631.000.79
QLD0.090.090.670.770.740.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 февр. 2022 г.