b24 v2
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
b24 v2 на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.37% с начала года и доходность в 16.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| b24 v2 | 1.37% | 17.50% | 1.95% | 11.86% | 21.03% | 16.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.20% | 21.13% | 3.05% | 11.42% | 21.30% | 19.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.57% | 12.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.74% | 13.05% | 2.10% | 13.91% | 17.55% | 12.83% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.75% | 26.79% | 3.15% | 6.59% | 31.28% | 25.43% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.78% | 8.28% | -3.11% | 5.06% | 15.93% | 9.72% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -15.77% | 72.19% | -13.74% | -6.95% | 35.59% | 34.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью b24 v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47% | -1.93% | -6.89% | -0.48% | 9.93% | 1.37% | |||||||
| 2024 | 2.40% | 6.18% | 3.07% | -4.95% | 6.58% | 5.36% | -0.76% | 1.56% | 2.13% | -1.36% | 5.36% | -1.95% | 25.46% |
| 2023 | 8.82% | -1.41% | 7.00% | 0.27% | 4.68% | 6.68% | 3.46% | -1.98% | -5.83% | -1.85% | 11.72% | 5.41% | 41.91% |
| 2022 | -6.46% | -3.55% | 3.34% | -10.39% | 0.66% | -9.89% | 11.73% | -5.72% | -11.10% | 7.94% | 7.57% | -7.29% | -23.60% |
| 2021 | -0.59% | 3.08% | 3.64% | 4.85% | 0.45% | 4.03% | 2.69% | 3.27% | -5.36% | 7.63% | 2.11% | 4.22% | 33.78% |
| 2020 | 0.76% | -8.18% | -12.37% | 13.70% | 5.87% | 4.22% | 6.32% | 8.78% | -4.34% | -3.14% | 12.76% | 4.75% | 28.74% |
| 2019 | 8.37% | 5.03% | 3.05% | 5.64% | -8.66% | 8.64% | 2.73% | -1.94% | 2.29% | 3.40% | 4.53% | 4.20% | 42.69% |
| 2018 | 6.70% | -2.70% | -3.05% | -0.55% | 4.65% | -0.18% | 3.33% | 4.32% | 0.06% | -8.14% | 0.98% | -9.07% | -4.88% |
| 2017 | 2.60% | 4.25% | 1.18% | 1.18% | 2.90% | -1.03% | 3.22% | 1.36% | 2.19% | 4.48% | 2.22% | 0.84% | 28.42% |
| 2016 | -5.11% | -0.08% | 8.12% | -1.78% | 3.42% | -0.22% | 5.83% | 1.00% | 1.24% | -1.55% | 2.98% | 2.23% | 16.54% |
| 2015 | -3.43% | 6.95% | -2.43% | 1.54% | 2.22% | -3.58% | 1.65% | -6.23% | -2.00% | 9.68% | 0.80% | -2.07% | 1.98% |
| 2014 | -3.41% | 4.85% | 1.31% | 0.33% | 2.97% | 2.67% | -0.52% | 4.19% | -1.20% | 2.00% | 4.17% | -0.96% | 17.28% |
Комиссия
Комиссия b24 v2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг b24 v2 составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.38 | 0.82 | 1.11 | 0.53 | 1.65 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.72 | 1.19 | 1.18 | 0.80 | 3.08 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.15 | 0.59 | 1.08 | 0.25 | 0.59 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.32 | 0.64 | 1.09 | 0.34 | 1.14 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.08 | 0.60 | 1.08 | -0.03 | -0.06 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность b24 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.09% | 1.07% | 1.18% | 1.47% | 1.03% | 1.35% | 1.68% | 1.98% | 1.61% | 1.77% | 2.05% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.13% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.47% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
b24 v2 показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка b24 v2 составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -30.68% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -22.93% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.86% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -18.98% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VOOV | SMH | TECL | XLK | IVV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| VOOV | 0.89 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.89 | 0.89 | 0.82 |
| SMH | 0.77 | 0.62 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 0.87 |
| TECL | 0.89 | 0.69 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.96 |
| XLK | 0.89 | 0.69 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.96 |
| IVV | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |