b24 v2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в b24 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
b24 v2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 27.80% с начала года и доходность в 17.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| b24 v2 | 27.80% | 0.87% | 12.06% | 36.89% | 20.42% | 17.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.90% | 0.65% | 10.86% | 30.23% | 23.18% | 20.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.77% | 13.41% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 26.93% | 2.22% | 13.50% | 35.02% | 15.77% | 13.40% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.61% | -5.22% | 5.87% | 54.65% | 32.95% | 28.62% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 17.74% | 0.78% | 9.45% | 27.31% | 12.25% | 10.62% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 45.36% | 0.53% | 16.68% | 69.42% | 36.60% | 39.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью b24 v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.40% | 6.18% | 3.07% | -4.95% | 6.58% | 5.36% | -0.76% | 1.56% | 2.13% | -1.36% | 27.80% | ||
| 2023 | 8.82% | -1.41% | 7.00% | 0.27% | 4.68% | 6.68% | 3.46% | -1.98% | -5.83% | -1.85% | 11.72% | 5.41% | 41.91% |
| 2022 | -6.46% | -3.55% | 3.34% | -10.39% | 0.66% | -9.89% | 11.73% | -5.72% | -11.10% | 7.94% | 7.57% | -7.17% | -23.50% |
| 2021 | -0.59% | 3.08% | 3.64% | 4.85% | 0.45% | 4.03% | 2.69% | 3.27% | -5.36% | 7.63% | 2.11% | 4.29% | 33.87% |
| 2020 | 0.76% | -8.18% | -12.37% | 13.70% | 5.87% | 4.22% | 6.32% | 8.78% | -4.34% | -3.14% | 12.76% | 4.84% | 28.85% |
| 2019 | 8.37% | 5.03% | 3.05% | 5.64% | -8.66% | 8.64% | 2.73% | -1.94% | 2.29% | 3.40% | 4.53% | 4.79% | 43.49% |
| 2018 | 6.70% | -2.70% | -3.05% | -0.55% | 4.65% | -0.18% | 3.33% | 4.32% | 0.06% | -8.14% | 0.98% | -8.87% | -4.67% |
| 2017 | 2.60% | 4.25% | 1.18% | 1.18% | 2.90% | -1.03% | 3.22% | 1.36% | 2.19% | 4.48% | 2.22% | 1.00% | 28.62% |
| 2016 | -5.11% | -0.08% | 8.12% | -1.78% | 3.42% | -0.22% | 5.83% | 1.00% | 1.24% | -1.55% | 2.98% | 2.32% | 16.65% |
| 2015 | -3.43% | 6.95% | -2.43% | 1.54% | 2.22% | -3.58% | 1.65% | -6.23% | -2.00% | 9.68% | 0.80% | -1.83% | 2.23% |
| 2014 | -3.41% | 4.85% | 1.31% | 0.33% | 2.97% | 2.67% | -0.52% | 4.19% | -1.21% | 2.00% | 4.17% | -0.83% | 17.44% |
| 2013 | 4.56% | 1.34% | 3.27% | 2.24% | 2.78% | -2.04% | 4.79% | -2.75% | 3.64% | 4.83% | 2.88% | 3.45% | 32.74% |
Комиссия
Комиссия b24 v2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг b24 v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.52 | 2.03 | 1.28 | 1.93 | 6.69 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3.09 | 4.11 | 1.58 | 4.48 | 20.29 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.73 | 2.24 | 1.30 | 2.39 | 6.56 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.95 | 4.19 | 1.54 | 5.68 | 18.27 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 1.24 | 1.76 | 1.24 | 1.76 | 4.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность b24 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.03% | 1.18% | 1.60% | 1.08% | 1.43% | 2.17% | 2.19% | 1.77% | 1.86% | 2.28% | 1.82% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.91% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
b24 v2 показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка b24 v2 составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -30.68% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -21.69% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 123 |
| -18.99% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -14.27% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность b24 v2 составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOOV | SMH | TECL | XLK | IVV | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOV | 1.00 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.89 | 0.89 |
| SMH | 0.63 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.76 |
| TECL | 0.69 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| XLK | 0.69 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| IVV | 0.89 | 0.76 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| VOO | 0.89 | 0.76 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |