Optimized Optimal Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized Optimal Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2012 г., начальной даты SPHD
Доходность по периодам
Optimized Optimal Portfolio на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -2.37% с начала года и доходность в 11.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Optimized Optimal Portfolio | -2.37% | -5.51% | -4.97% | 11.57% | 15.98% | 11.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.15% | -10.61% | 9.33% | 17.18% | 14.15% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -3.14% | -4.88% | -10.07% | 2.58% | 11.07% | 8.57% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | -1.64% | -5.48% | -6.19% | 12.77% | 12.84% | 7.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -1.99% | 11.49% | 27.93% | 22.46% | 13.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized Optimal Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | 2.72% | -1.66% | -5.73% | -2.37% | ||||||||
| 2024 | 2.05% | 4.33% | 3.39% | -3.89% | 4.17% | 1.01% | 4.59% | 4.14% | 0.57% | -1.15% | 5.60% | -5.43% | 20.36% |
| 2023 | 4.02% | -2.78% | 1.71% | 1.87% | -1.88% | 5.96% | 3.41% | -1.05% | -4.09% | -2.36% | 7.68% | 3.30% | 16.11% |
| 2022 | -2.22% | -1.28% | 5.28% | -6.51% | 0.48% | -8.47% | 7.42% | -4.10% | -8.16% | 8.90% | 6.46% | -4.87% | -8.84% |
| 2021 | -0.79% | 3.56% | 6.35% | 5.28% | 2.00% | -0.02% | 1.31% | 2.49% | -4.43% | 5.42% | -1.95% | 6.04% | 27.59% |
| 2020 | -0.76% | -8.29% | -13.12% | 9.93% | 3.36% | 0.02% | 6.16% | 6.64% | -2.77% | -2.19% | 12.17% | 2.95% | 11.74% |
| 2019 | 6.24% | 2.21% | 1.51% | 3.99% | -6.46% | 6.88% | 0.24% | -1.24% | 2.58% | 1.45% | 3.24% | 2.51% | 24.93% |
| 2018 | 4.97% | -4.41% | -1.99% | -0.47% | 1.51% | 0.63% | 3.78% | 3.13% | 1.03% | -5.17% | 3.61% | -8.06% | -2.35% |
| 2017 | 1.40% | 3.72% | -0.49% | 0.41% | 1.41% | 0.69% | 1.90% | 0.91% | 1.81% | 2.33% | 3.50% | 0.96% | 20.09% |
| 2016 | -3.14% | 1.75% | 6.81% | 0.66% | 0.32% | 2.01% | 2.96% | 0.52% | -0.81% | -1.83% | 4.19% | 1.75% | 15.85% |
| 2015 | -2.27% | 4.29% | -1.35% | -0.33% | 1.05% | -2.91% | 2.88% | -5.36% | -1.75% | 7.03% | -0.02% | -2.14% | -1.52% |
| 2014 | -3.63% | 4.11% | 2.64% | 1.74% | 1.68% | 1.19% | -1.89% | 4.87% | -0.71% | 2.80% | 3.53% | -0.56% | 16.54% |
Комиссия
Комиссия Optimized Optimal Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Optimized Optimal Portfolio составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 0.15 | 0.31 | 1.05 | 0.14 | 0.50 |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 1.12 | 1.55 | 1.23 | 1.19 | 4.55 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimized Optimal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.69% | 1.92% | 1.79% | 1.49% | 1.92% | 1.82% | 2.10% | 1.60% | 1.86% | 1.89% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.14% | 0.78% | 1.03% | 1.24% | 1.76% | 1.22% | 1.53% | 1.78% | 1.30% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.46% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimized Optimal Portfolio показал максимальную просадку в 33.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Optimized Optimal Portfolio составляет 7.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -20.07% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 422 |
| -16.45% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.63% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.9% | 20 мая 2015 г. | 169 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimized Optimal Portfolio составляет 11.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | BRK-B | SPHD | SCHD | PRDGX | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.68 | 0.84 |
| BRK-B | 0.56 | 1.00 | 0.67 | 0.74 | 0.74 |
| SPHD | 0.53 | 0.67 | 1.00 | 0.86 | 0.77 |
| SCHD | 0.68 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.88 |
| PRDGX | 0.84 | 0.74 | 0.77 | 0.88 | 1.00 |