Just ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | Technology Equities | 30% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | Industrials Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHB
Доходность по периодам
Just ETF на 15 мая 2025 г. показал доходность в 1.18% с начала года и доходность в 14.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Just ETF | 1.18% | 11.84% | -0.62% | 15.28% | 19.25% | 14.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.46% | 17.20% | 0.15% | 18.33% | 22.30% | 20.23% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.16% | 9.62% | -1.65% | 13.04% | 16.86% | 12.10% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.57% | 9.04% | -0.97% | 13.79% | 17.35% | 12.70% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 7.04% | 10.73% | -0.36% | 14.04% | 20.75% | 11.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Just ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | -2.03% | -6.49% | 0.01% | 8.03% | 1.18% | |||||||
| 2024 | 1.60% | 5.53% | 2.82% | -4.39% | 5.54% | 4.52% | 0.55% | 1.94% | 2.42% | -0.80% | 6.29% | -2.39% | 25.63% |
| 2023 | 7.62% | -1.28% | 5.58% | 0.74% | 3.23% | 6.73% | 3.68% | -1.82% | -5.19% | -2.09% | 10.38% | 5.13% | 36.49% |
| 2022 | -6.36% | -3.15% | 3.39% | -10.07% | -0.42% | -8.56% | 9.97% | -4.46% | -10.28% | 7.52% | 5.97% | -6.19% | -22.64% |
| 2021 | -0.58% | 2.84% | 3.72% | 5.28% | 0.43% | 3.52% | 2.51% | 3.32% | -5.29% | 7.51% | -0.16% | 3.42% | 29.23% |
| 2020 | 1.20% | -7.80% | -12.51% | 13.09% | 5.84% | 3.66% | 5.70% | 8.60% | -4.02% | -2.31% | 11.84% | 3.95% | 26.75% |
| 2019 | 8.91% | 4.39% | 2.05% | 4.80% | -7.47% | 7.41% | 2.30% | -2.34% | 1.96% | 2.53% | 4.40% | 2.93% | 35.63% |
| 2018 | 5.85% | -2.45% | -2.70% | -0.07% | 4.17% | -0.32% | 3.47% | 4.27% | 0.19% | -7.98% | 0.96% | -8.91% | -4.62% |
| 2017 | 2.73% | 4.07% | 0.84% | 1.41% | 2.21% | -0.24% | 2.28% | 1.15% | 1.85% | 3.75% | 2.46% | 0.93% | 26.01% |
| 2016 | -5.91% | 0.53% | 7.39% | -1.49% | 2.77% | -0.44% | 5.25% | 0.84% | 0.98% | -1.63% | 3.64% | 1.53% | 13.58% |
| 2015 | -3.19% | 6.49% | -1.83% | 0.87% | 1.54% | -2.67% | 1.79% | -5.88% | -2.61% | 9.21% | 0.58% | -2.20% | 1.13% |
| 2014 | -2.66% | 4.63% | 0.44% | 0.08% | 2.86% | 2.41% | -1.11% | 4.05% | -1.33% | 2.00% | 3.44% | -0.63% | 14.77% |
Комиссия
Комиссия Just ETF составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Just ETF составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.61 | 1.09 | 1.15 | 0.75 | 2.37 |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.67 | 1.10 | 1.16 | 0.71 | 2.66 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.71 | 1.15 | 1.17 | 0.76 | 2.94 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.71 | 1.10 | 1.15 | 0.73 | 2.59 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Just ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.96% | 0.96% | 1.17% | 1.31% | 0.96% | 1.27% | 1.49% | 1.80% | 1.44% | 1.70% | 1.75% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.25% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.37% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Just ETF показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Just ETF составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -28.59% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -21.33% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -20.95% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.86% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLI | IYW | SPLG | SCHB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.99 | 0.97 |
| XLI | 0.86 | 1.00 | 0.67 | 0.78 | 0.87 | 0.83 |
| IYW | 0.87 | 0.67 | 1.00 | 0.80 | 0.87 | 0.94 |
| SPLG | 0.90 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| SCHB | 0.99 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.83 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |