C Wagner Fidelity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в C Wagner Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
C Wagner Fidelity | 7.66% | 2.19% | 5.13% | 14.39% | 5.87% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.96% | 2.35% | 5.19% | 10.31% | 1.49% | N/A |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.48% | 1.83% | 6.27% | 23.09% | 14.43% | 12.65% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 4.69% | 2.30% | 4.86% | 9.52% | 0.32% | 1.81% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 13.03% | 1.73% | 5.36% | 22.10% | 13.61% | 11.91% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 10.70% | 1.79% | 4.90% | 16.72% | 10.98% | 9.48% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 6.84% | 2.55% | 3.16% | 15.13% | 6.34% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью C Wagner Fidelity , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00% | 1.29% | 1.86% | -2.96% | 2.87% | 1.48% | 2.24% | 1.75% | 7.66% | ||||
2023 | 5.33% | -2.87% | 2.41% | 0.87% | -0.87% | 2.66% | 1.48% | -1.36% | -3.30% | -2.13% | 6.35% | 4.55% | 13.28% |
2022 | -3.30% | -1.77% | -0.65% | -5.47% | 0.07% | -4.74% | 5.04% | -3.11% | -6.30% | 2.26% | 5.28% | -2.46% | -14.84% |
2021 | -0.49% | 0.36% | 0.70% | 2.36% | 0.66% | 1.33% | 1.00% | 1.01% | -2.26% | 2.28% | -0.83% | 1.62% | 7.90% |
2020 | 0.67% | -2.46% | -6.70% | 6.17% | 3.08% | 1.59% | 3.64% | 2.49% | -1.54% | -1.16% | 5.96% | 2.29% | 14.12% |
2019 | 4.35% | 1.41% | 1.55% | 1.64% | -1.71% | 3.41% | 0.42% | 0.47% | 0.49% | 1.23% | 1.26% | 1.54% | 17.14% |
2018 | 1.59% | -2.21% | -0.52% | -0.13% | 0.99% | 0.13% | 1.31% | 1.12% | -0.16% | -3.57% | 0.79% | -2.36% | -3.11% |
2017 | 0.98% | 1.68% | 0.29% | 1.04% | 1.00% | 0.20% | 1.12% | 0.69% | 0.71% | 0.99% | 0.94% | 0.79% | 10.95% |
2016 | 0.98% | 2.55% | 0.35% | 0.45% | -1.21% | -0.31% | 1.47% | 4.32% |
Комиссия
Комиссия C Wagner Fidelity составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг C Wagner Fidelity среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.55 | 2.25 | 1.28 | 0.65 | 6.66 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.80 | 2.46 | 1.33 | 1.97 | 8.68 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.47 | 2.18 | 1.26 | 0.53 | 5.45 |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.67 | 2.30 | 1.30 | 1.56 | 7.94 |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78 | 2.52 | 1.32 | 1.23 | 7.57 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.12 | 1.64 | 1.21 | 0.78 | 5.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность C Wagner Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Wagner Fidelity | 3.34% | 3.26% | 2.58% | 1.72% | 3.14% | 2.58% | 2.74% | 2.41% | 2.48% | 2.71% | 0.88% | 0.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.49% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.28% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.25% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.60% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.81% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
C Wagner Fidelity показал максимальную просадку в 21.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка C Wagner Fidelity составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.1% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-20.08% | 10 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 5 июн. 2024 г. | 652 |
-7.77% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 269 |
-4.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 10 нояб. 2020 г. | 48 |
-3.3% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 22 | 14 июл. 2020 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность C Wagner Fidelity составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FXNAX | FBND | FTIHX | FXAIX | FSKAX | FBALX | |
---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX | 1.00 | 0.86 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | 0.06 |
FBND | 0.86 | 1.00 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.21 |
FTIHX | 0.01 | 0.15 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
FXAIX | -0.05 | 0.11 | 0.77 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
FSKAX | -0.05 | 0.11 | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
FBALX | 0.06 | 0.21 | 0.79 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |