PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

C Wagner Fidelity

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


FBND 60%FSKAX 30%FTIHX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBND
Fidelity Total Bond ETF
Total Bond Market, Actively Managed

60%

FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Total Bond Market

0%

FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

30%

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
Foreign Large Cap Equities

10%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

0%

FBALX
Fidelity Balanced Fund
Diversified Portfolio

0%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в C Wagner Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
58.97%
147.53%
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
C Wagner Fidelity 1.89%1.34%7.39%11.91%6.04%N/A
FBND
Fidelity Total Bond ETF
-0.94%-0.43%3.75%4.87%1.64%N/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
7.97%3.76%14.63%29.01%15.02%12.77%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-1.20%-0.87%2.95%3.65%0.55%1.44%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
7.46%3.99%14.41%27.22%14.17%11.97%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
5.31%2.35%10.10%20.25%11.39%9.42%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.28%3.86%8.49%11.01%5.71%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.00%1.28%
2023-1.36%-3.30%-2.13%6.35%4.55%

Коэффициент Шарпа

C Wagner Fidelity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.70

Коэффициент Шарпа C Wagner Fidelity находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.70
2.44
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность C Wagner Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
C Wagner Fidelity 3.33%3.26%2.58%1.72%3.14%2.58%2.74%2.41%2.48%2.71%0.88%0.46%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.44%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.34%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
2.78%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.31%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
2.17%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%7.31%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.72%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.81%0.47%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия C Wagner Fidelity составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
C Wagner Fidelity
1.70
FBND
Fidelity Total Bond ETF
0.72
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.35
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
0.54
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
2.14
FBALX
Fidelity Balanced Fund
2.35
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FXNAXFBNDFTIHXFXAIXFSKAXFBALX
FXNAX1.000.85-0.01-0.07-0.070.04
FBND0.851.000.130.090.090.19
FTIHX-0.010.131.000.760.770.79
FXAIX-0.070.090.761.000.990.97
FSKAX-0.070.090.770.991.000.98
FBALX0.040.190.790.970.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.21%
0
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

C Wagner Fidelity показал максимальную просадку в 21.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка C Wagner Fidelity составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.1%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-20.08%10 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-7.77%29 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.269
-4.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.48
-3.3%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2214 июл. 2020 г.25

График волатильности

Текущая волатильность C Wagner Fidelity составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.21%
3.47%
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев