PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
C Wagner Fidelity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

C Wagner Fidelity

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

FBND 60%FSKAX 30%FTIHX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBALX
Fidelity Balanced Fund		Diversified Portfolio

0%

FBND
Fidelity Total Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed

60%

FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities

30%

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		Foreign Large Cap Equities

10%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities

0%

FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		Total Bond Market

0%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в C Wagner Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
63.95%
160.16%
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
C Wagner Fidelity 5.08%0.37%5.31%9.92%5.45%N/A
Активы портфеля:
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.98%0.82%2.16%5.18%1.08%N/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		14.07%-1.36%11.16%20.79%14.07%12.70%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.48%0.87%1.68%4.20%-0.03%1.42%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		13.17%-0.51%10.87%20.08%13.26%12.03%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		9.24%-1.13%7.84%14.30%10.56%9.43%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		5.63%0.29%7.18%8.55%5.72%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью C Wagner Fidelity , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%1.29%1.86%-2.96%2.87%1.48%5.08%
20235.33%-2.87%2.41%0.87%-0.87%2.66%1.48%-1.36%-3.30%-2.13%6.35%4.55%13.28%
2022-3.30%-1.77%-0.65%-5.47%0.07%-4.74%5.04%-3.11%-6.30%2.26%5.28%-2.46%-14.84%
2021-0.49%0.36%0.70%2.36%0.66%1.33%1.00%1.01%-2.26%2.28%-0.83%1.62%7.90%
20200.67%-2.46%-6.70%6.17%3.08%1.59%3.64%2.49%-1.54%-1.16%5.96%2.29%14.12%
20194.35%1.41%1.55%1.64%-1.71%3.41%0.42%0.47%0.49%1.23%1.26%1.54%17.14%
20181.59%-2.21%-0.52%-0.13%0.99%0.13%1.31%1.12%-0.16%-3.57%0.79%-2.36%-3.11%
20170.98%1.68%0.29%1.04%1.00%0.20%1.12%0.69%0.71%0.99%0.94%0.79%10.95%
20160.98%2.55%0.35%0.45%-1.21%-0.31%1.47%4.32%

Комиссия

Комиссия C Wagner Fidelity составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг C Wagner Fidelity среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности C Wagner Fidelity , с текущим значением в 3030
C Wagner Fidelity
Ранг коэф-та Шарпа C Wagner Fidelity , с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C Wagner Fidelity , с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C Wagner Fidelity , с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C Wagner Fidelity , с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C Wagner Fidelity , с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C Wagner Fidelity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа C Wagner Fidelity , с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино C Wagner Fidelity , с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега C Wagner Fidelity , с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара C Wagner Fidelity , с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина C Wagner Fidelity , с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.711.051.120.302.61
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.692.371.301.676.88
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.550.841.100.201.74
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.562.201.281.325.87
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.512.171.270.975.53
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		0.600.961.120.391.91

Коэффициент Шарпа

C Wagner Fidelity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.26
1.58
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность C Wagner Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
C Wagner Fidelity 3.17%3.26%2.58%1.72%3.14%2.58%2.74%2.41%2.48%2.71%0.88%0.46%
Активы портфеля:
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.20%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.30%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.19%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.28%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		2.28%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%7.31%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.63%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.81%0.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.09%
-4.73%
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

C Wagner Fidelity показал максимальную просадку в 21.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка C Wagner Fidelity составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.1%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-20.08%10 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.4165 июн. 2024 г.652
-7.77%29 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.269
-4.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.48
-3.3%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2214 июл. 2020 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность C Wagner Fidelity составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.98%
3.80%
C Wagner Fidelity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FXNAXFBNDFTIHXFXAIXFSKAXFBALX
FXNAX1.000.860.01-0.05-0.050.06
FBND0.861.000.150.110.110.21
FTIHX0.010.151.000.760.770.79
FXAIX-0.050.110.761.000.990.97
FSKAX-0.050.110.770.991.000.98
FBALX0.060.210.790.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2016 г.