Портфель MATANA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Портфель MATANA

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.

The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	16.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	16.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	16.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	16.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	16.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	16.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель MATANA на 11 мая 2025 г. показал доходность в -14.09% с начала года и доходность в 37.61% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Портфель MATANA	-14.09%	8.70%	-8.33%	20.30%	34.79%	37.61%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
GOOG Alphabet Inc	-18.84%	-0.64%	-13.97%	-8.91%	17.25%	19.39%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	6.53%	-7.26%	2.98%	9.93%	24.71%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель MATANA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.21%	-9.10%	-9.60%	1.68%	3.05%								-14.09%
2024	0.73%	9.42%	2.95%	-0.53%	8.23%	9.37%	0.41%	-2.11%	6.11%	-0.09%	10.04%	6.60%	63.32%
2023	20.72%	4.70%	11.56%	-1.02%	16.34%	9.51%	4.20%	0.49%	-6.66%	-3.26%	12.21%	3.08%	94.43%
2022	-8.95%	-2.48%	8.74%	-18.73%	-4.04%	-9.55%	19.01%	-7.75%	-11.21%	-0.57%	4.10%	-14.44%	-41.20%
2021	3.20%	-1.74%	0.11%	10.27%	-2.65%	10.47%	2.48%	7.30%	-4.92%	17.43%	7.02%	-2.69%	53.92%
2020	14.24%	-1.78%	-8.41%	22.24%	7.09%	12.85%	13.66%	27.44%	-8.87%	-3.37%	13.30%	7.16%	135.10%
2019	5.11%	3.10%	5.84%	2.00%	-12.88%	10.43%	5.23%	-2.45%	3.28%	11.00%	5.30%	9.76%	53.08%
2018	14.42%	-0.10%	-7.51%	2.54%	6.32%	3.37%	2.44%	9.36%	-2.29%	-7.14%	-3.82%	-9.20%	5.76%
2017	7.04%	1.89%	5.41%	4.36%	11.32%	-1.35%	2.48%	4.69%	-0.79%	9.21%	0.31%	-0.21%	53.31%
2016	-9.20%	-2.04%	11.40%	-2.50%	9.01%	-2.82%	11.50%	0.67%	4.45%	0.08%	3.01%	7.19%	32.60%
2015	-0.62%	7.71%	-4.25%	9.64%	2.32%	-1.85%	7.41%	-2.05%	1.17%	10.90%	6.09%	0.74%	42.37%
2014				-2.92%	3.82%	3.84%	-1.76%	8.91%	-3.21%	0.93%	5.06%	-5.77%	8.30%

Комиссия

Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель MATANA составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
GOOG Alphabet Inc	-0.32	-0.28	0.97	-0.35	-0.77
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель MATANA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.60
За 5 лет: 1.10
За 10 лет: 1.27
За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.27%	0.24%	0.21%	0.31%	0.20%	0.28%	0.42%	0.66%	0.60%	0.79%	0.91%	0.97%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель MATANA показал максимальную просадку в 46.26%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель MATANA составляет 19.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.26%	22 нояб. 2021 г.	282	5 янв. 2023 г.	113	20 июн. 2023 г.	395
-35.3%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	71
-31.88%	18 дек. 2024 г.	75	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-27.94%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	210	24 окт. 2019 г.	268
-21.66%	30 дек. 2015 г.	29	10 февр. 2016 г.	38	6 апр. 2016 г.	67

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TSLA	NVDA	AAPL	AMZN	GOOG	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.47	0.63	0.68	0.64	0.70	0.75	0.78
TSLA	0.47	1.00	0.41	0.41	0.42	0.39	0.39	0.72
NVDA	0.63	0.41	1.00	0.50	0.54	0.52	0.59	0.77
AAPL	0.68	0.41	0.50	1.00	0.55	0.57	0.61	0.72
AMZN	0.64	0.42	0.54	0.55	1.00	0.67	0.65	0.77
GOOG	0.70	0.39	0.52	0.57	0.67	1.00	0.68	0.75
MSFT	0.75	0.39	0.59	0.61	0.65	0.68	1.00	0.77
Portfolio	0.78	0.72	0.77	0.72	0.77	0.75	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфель MATANA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество