Портфель MATANA
The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.
The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель MATANA на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 73.16% с начала года и доходность в 36.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.14% |
| Портфель MATANA | -2.21% | 27.42% | 73.16% | 47.95% | 35.50% | 36.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -1.85% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 24.02% | 26.28% |
AAPL Apple Inc. | -2.14% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 26.96% | 27.94% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.64% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.19% | 34.31% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.43% | 23.75% | 47.92% | 32.35% | 17.31% | 17.56% |
NVDA NVIDIA Corporation | -9.57% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.46% | 61.60% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -3.11% | 31.58% | 53.71% | 13.48% | 5.53% | 24.15% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.39 |
| NVDA | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.59 |
| AAPL | 0.41 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.63 |
| AMZN | 0.42 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.63 |
| GOOG | 0.38 | 0.54 | 0.59 | 0.68 | 1.00 | 0.69 |
| MSFT | 0.39 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель MATANA | 0.24% | 0.31% | 0.21% | 0.28% | 0.43% | 0.68% | 0.64% | 0.85% | 0.99% | 1.08% | 1.25% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.23 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель MATANA с января 2010 показал максимальную просадку в 46.26%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.26% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 113 | 20 июн. 2023 г. | 395 |
| -35.31% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -27.94% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 268 |
| -21.66% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
| -16.78% | 2 сент. 2020 г. | 4 | 8 сент. 2020 г. | 57 | 27 нояб. 2020 г. | 61 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 6.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.