PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Testar
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Testar

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

VVSM+AÇÕES

Распределение активов

VVSM.DE 60%NVDA 10%MSTR 10%SMCI 10%AVGO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
10%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
10%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Testar и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
385.60%
63.51%
Testar
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Testar80.39%-1.88%15.21%108.10%N/AN/A
Активы портфеля:
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		29.45%-1.49%8.28%50.16%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		198.17%9.52%64.28%205.52%95.71%77.81%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		328.14%27.20%129.08%431.09%77.05%32.73%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-13.74%-48.70%-69.29%-7.83%63.22%21.99%
AVGO
Broadcom Inc.		66.29%1.19%38.68%94.74%46.81%39.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Testar, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.02%27.93%16.32%-8.21%9.25%8.98%-4.90%-5.75%4.38%-0.12%80.39%
202320.67%6.04%11.07%-2.94%27.80%7.38%9.94%-5.25%-6.74%-1.71%15.15%13.96%137.21%
2022-15.25%-5.45%3.32%-14.34%2.19%-18.32%21.22%-7.67%-12.72%7.64%13.19%-8.42%-35.49%
20219.43%6.75%0.53%1.17%-0.95%9.04%0.38%4.59%-5.27%8.34%12.15%8.18%67.75%
20204.86%4.86%

Комиссия

Комиссия Testar составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Testar среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Testar, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Testar, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Testar, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Testar, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Testar, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Testar, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Testar
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Testar, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Testar, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Testar, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Testar, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Testar, с текущим значением в 10.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.461.971.261.854.64
NVDA
NVIDIA Corporation		3.873.901.517.3823.15
MSTR
MicroStrategy Incorporated		4.563.861.467.0621.36
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.140.551.08-0.19-0.40
AVGO
Broadcom Inc.		1.992.621.343.5910.93

Коэффициент Шарпа

Testar на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.97
Testar
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Testar за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.12%0.17%0.31%0.23%0.32%0.38%0.36%0.22%0.19%0.23%0.29%0.36%
Активы портфеля:
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.15%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.06%
0
Testar
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Testar показал максимальную просадку в 46.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Testar составляет 8.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.12%30 дек. 2021 г.20614 окт. 2022 г.15725 мая 2023 г.363
-26.8%20 июн. 2024 г.576 сент. 2024 г.———
-19.16%10 февр. 2021 г.185 мар. 2021 г.1074 авг. 2021 г.125
-16.25%14 мар. 2024 г.2619 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.50
-15.82%2 авг. 2023 г.3721 сент. 2023 г.3814 нояб. 2023 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Testar составляет 10.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.34%
3.92%
Testar
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MSTRSMCIVVSM.DEAVGONVDA
MSTR1.000.320.340.380.47
SMCI0.321.000.430.480.49
VVSM.DE0.340.431.000.570.58
AVGO0.380.480.571.000.70
NVDA0.470.490.580.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.