Main Div
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 70% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Main Div на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.73% с начала года и доходность в 11.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Main Div | 10.73% | 2.35% | 6.81% | 16.98% | 12.18% | 11.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.77% | 2.74% | 7.44% | 20.30% | 11.81% | 11.54% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 13.47% | 2.62% | 7.65% | 20.27% | 11.85% | 11.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | 2.26% | 4.26% | -4.32% | 2.38% | 0.31% | 5.64% | 2.60% | 10.73% | ||||
| 2023 | 2.29% | -3.15% | -0.33% | 0.05% | -3.81% | 5.53% | 3.79% | -1.69% | -4.18% | -3.29% | 6.60% | 5.76% | 6.90% |
| 2022 | -3.20% | -2.15% | 2.90% | -4.44% | 2.96% | -7.54% | 4.69% | -2.96% | -7.66% | 10.88% | 6.81% | -3.52% | -4.95% |
| 2021 | -1.31% | 4.89% | 8.27% | 2.66% | 2.79% | -0.77% | 1.32% | 2.05% | -4.01% | 4.99% | -1.86% | 7.10% | 28.54% |
| 2020 | -1.37% | -9.15% | -11.67% | 12.05% | 3.67% | -0.38% | 5.10% | 5.24% | -2.29% | -0.39% | 12.56% | 3.00% | 14.31% |
| 2019 | 6.12% | 4.09% | 1.41% | 3.37% | -6.88% | 7.14% | 1.71% | -1.02% | 3.33% | 1.24% | 2.86% | 2.31% | 28.04% |
| 2018 | 4.66% | -5.12% | -2.28% | -0.93% | 1.76% | 0.55% | 4.65% | 2.44% | 1.22% | -5.89% | 3.54% | -8.24% | -4.57% |
| 2017 | 0.10% | 3.76% | 0.08% | 0.57% | 1.63% | 0.17% | 1.45% | -0.01% | 2.75% | 3.17% | 4.25% | 1.76% | 21.39% |
| 2016 | -2.44% | 0.81% | 6.34% | 0.01% | 1.36% | 2.56% | 2.78% | -0.25% | -0.15% | -1.60% | 3.45% | 2.01% | 15.59% |
| 2015 | -3.24% | 5.29% | -2.22% | 0.52% | 0.68% | -3.07% | 1.11% | -5.47% | -1.02% | 8.34% | 0.24% | -1.00% | -0.60% |
| 2014 | 1.47% | -2.06% | 3.54% | -0.45% | 2.22% | 3.01% | -0.55% | 7.26% |
Комиссия
Комиссия Main Div составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Main Div среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.99 | 2.78 | 1.36 | 2.08 | 9.33 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.02 | 2.84 | 1.36 | 1.74 | 8.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Div | 3.02% | 3.09% | 3.02% | 2.47% | 2.80% | 2.67% | 2.82% | 2.43% | 2.68% | 2.81% | 2.28% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.25% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main Div показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Main Div составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.2% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -17.64% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.04% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.21% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
| -11.62% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Main Div составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VIG | DGRO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| VIG | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.95 | 0.96 | 1.00 |