H Current
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | Technology Equities | 35.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 31.19% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 2.46% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 31.07% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в H Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| H Current | 16.15% | -0.02% | 2.77% | 25.24% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 20.70% | -4.35% | -4.91% | 33.11% | 31.01% | 25.18% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.48% | 1.83% | 6.27% | 23.09% | 14.53% | 12.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.41% | 11.31% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.74% | 1.83% | 1.60% | 17.59% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью H Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.47% | 7.68% | 4.41% | -3.83% | 6.29% | 3.47% | 0.41% | 1.55% | 16.15% | ||||
| 2023 | 9.58% | 0.78% | 4.75% | -2.70% | 5.68% | 6.88% | 4.32% | -2.23% | -5.50% | -5.65% | 10.25% | 7.27% | 36.71% |
| 2022 | -2.23% | -11.81% | 11.59% | -5.57% | -10.19% | 7.18% | 10.93% | -7.21% | -9.97% |
Комиссия
Комиссия H Current составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг H Current среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.84 | 1.32 | 1.17 | 1.21 | 4.00 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.80 | 2.46 | 1.32 | 2.31 | 8.78 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.29 | 5.35 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.33 | 1.79 | 1.26 | 1.61 | 6.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность H Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H Current | 3.77% | 4.33% | 4.18% | 3.71% | 4.35% | 2.75% | 11.26% | 6.60% | 3.03% | 7.56% | 2.87% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 5.81% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.90% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
H Current показал максимальную просадку в 20.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка H Current составляет 8.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.21% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 74 | 1 февр. 2023 г. | 117 |
| -14.74% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -13.13% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 30 окт. 2023 г. | 31 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -11.76% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -7.95% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность H Current составляет 7.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | FSELX | JEPQ | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.55 | 0.62 | 0.80 |
| FSELX | 0.55 | 1.00 | 0.85 | 0.81 |
| JEPQ | 0.62 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| FXAIX | 0.80 | 0.81 | 0.92 | 1.00 |