PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
H Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

H Current

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

FSELX 35.28%FXAIX 31.19%SCHD 31.07%JEPQ 2.46%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		Technology Equities
35.28%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
31.19%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
2.46%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
31.07%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в H Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.61%
15.83%
H Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
H Current29.20%2.77%16.62%49.60%N/AN/A
Активы портфеля:
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		48.12%6.12%20.17%76.33%26.25%18.98%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		23.66%1.74%16.62%42.00%15.83%13.34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		20.41%2.84%13.04%34.37%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью H Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.47%7.68%4.41%-3.83%6.29%3.47%0.41%1.55%1.12%29.20%
20239.58%0.78%4.75%-2.78%5.67%6.88%4.32%-2.23%-5.50%-5.65%10.25%4.66%33.27%
2022-2.23%-11.81%11.59%-5.57%-10.19%7.18%10.93%-7.73%-10.47%

Комиссия

Комиссия H Current составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг H Current среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности H Current, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа H Current, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H Current, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H Current, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H Current, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H Current, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H Current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа H Current, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино H Current, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега H Current, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара H Current, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина H Current, с текущим значением в 16.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		2.022.531.332.958.60
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		3.604.731.684.9523.73
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.713.911.482.7315.22
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.963.811.613.3614.57

Коэффициент Шарпа

H Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.84
3.43
H Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность H Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
H Current1.72%1.82%1.88%1.26%1.66%1.83%2.07%1.80%1.93%7.56%2.87%1.56%
Активы портфеля:
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.24%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.35%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.68%
-0.54%
H Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

H Current показал максимальную просадку в 20.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка H Current составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.21%16 авг. 2022 г.4314 окт. 2022 г.741 февр. 2023 г.117
-14.74%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-13.13%1 авг. 2023 г.6430 окт. 2023 г.3113 дек. 2023 г.95
-11.76%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.449 окт. 2024 г.60
-7.95%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность H Current составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53%
2.71%
H Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDFSELXJEPQFXAIX
SCHD1.000.530.610.79
FSELX0.531.000.840.80
JEPQ0.610.841.000.92
FXAIX0.790.800.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.