International Alternatives to FIGRX

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FIVA Fidelity International Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	16.67%
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	16.67%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	16.67%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	16.67%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	16.67%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	16.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в International Alternatives to FIGRX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 янв. 2018 г., начальной даты FIVA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель International Alternatives to FIGRX	-0.38%	-3.10%	2.52%	6.72%	30.31%	17.13%	10.01%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-4.01%	-3.55%	-1.41%	23.49%	18.47%	11.96%	14.19%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-3.90%	3.65%	7.84%	33.16%	16.09%	8.76%	9.49%
FIVA Fidelity International Value Factor ETF	-0.59%	-3.00%	3.60%	11.75%	39.17%	19.36%	12.17%	—
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	-0.67%	-3.49%	2.90%	6.03%	30.43%	15.65%	7.59%	9.14%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-3.46%	2.81%	5.79%	30.65%	15.41%	7.43%	9.01%
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	0.37%	-0.82%	5.61%	10.37%	24.86%	16.70%	11.28%	8.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении International Alternatives to FIGRX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.80%	4.47%	-7.04%	0.73%									2.52%
2025	3.90%	2.13%	0.20%	2.59%	4.73%	3.57%	-0.52%	4.25%	2.40%	1.45%	1.51%	2.61%	32.78%
2024	-1.02%	2.65%	3.49%	-2.43%	4.62%	-0.95%	2.91%	2.75%	1.85%	-4.19%	0.76%	-2.95%	7.27%
2023	8.22%	-3.37%	2.80%	2.32%	-3.46%	5.24%	3.55%	-3.37%	-3.10%	-3.10%	8.08%	5.02%	19.16%
2022	-1.92%	-2.70%	0.95%	-6.46%	1.60%	-8.56%	4.38%	-4.90%	-9.48%	5.73%	11.85%	-2.20%	-12.99%
2021	-0.27%	2.47%	3.10%	2.88%	3.07%	-0.51%	0.25%	1.21%	-3.72%	3.54%	-3.69%	4.65%	13.29%

Метрики бенчмарка

International Alternatives to FIGRX: годовая альфа составляет -0.39%, бета — 0.79, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 19.01.2018.

Портфель участвовал в 86.91% снижения S&P 500 Index, но только в 77.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: -0.39%

Бета: 0.79

R²: 0.80

Участие в росте: 77.09%

Участие в снижении: 86.91%

Комиссия

Комиссия International Alternatives to FIGRX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF

HDEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

International Alternatives to FIGRX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.70	0.88	+0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	1.37	+0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.21	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.54	1.39	+1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.30	6.43	+3.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	81	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
FIVA Fidelity International Value Factor ETF	88	2.06	2.75	1.40	3.07	11.82
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	78	1.62	2.23	1.33	2.46	9.28
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	78	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	82	1.73	2.31	1.36	2.67	10.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

International Alternatives to FIGRX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.70
За 5 лет: 0.67
За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность International Alternatives to FIGRX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.71%	2.86%	3.21%	3.20%	3.31%	3.18%	2.35%	3.15%	3.11%	2.22%	3.41%	2.11%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
FIVA Fidelity International Value Factor ETF	2.75%	2.68%	3.52%	3.63%	3.62%	3.76%	2.46%	3.61%	3.28%	0.00%	0.00%	0.00%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.90%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	3.59%	3.88%	4.53%	4.38%	5.41%	4.76%	3.93%	4.20%	3.55%	3.38%	9.53%	1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

International Alternatives to FIGRX показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка International Alternatives to FIGRX составляет 6.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.19%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-26.47%	13 янв. 2022 г.	188	12 окт. 2022 г.	298	19 дек. 2023 г.	486
-20.82%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	245	13 дек. 2019 г.	474
-13.02%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	31
-10%	26 февр. 2026 г.	22	27 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	HDEF	VOO	FIVA	VXUS	VEU	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.63	1.00	0.70	0.80	0.80	0.80	0.84
HDEF	0.63	1.00	0.63	0.86	0.85	0.85	0.87	0.89
VOO	1.00	0.63	1.00	0.70	0.80	0.80	0.81	0.84
FIVA	0.70	0.86	0.70	1.00	0.89	0.90	0.92	0.93
VXUS	0.80	0.85	0.80	0.89	1.00	1.00	0.98	0.98
VEU	0.80	0.85	0.80	0.90	1.00	1.00	0.98	0.98
VEA	0.80	0.87	0.81	0.92	0.98	0.98	1.00	0.99
Portfolio	0.84	0.89	0.84	0.93	0.98	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 янв. 2018 г.

International Alternatives to FIGRX

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов