PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Indonesia Stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Indonesia Stocks

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Add HDL

Распределение активов

GRAB 11.11%BTDR 11.11%SE 11.11%YY 11.11%KEN 11.11%WVE 11.11%KARO 11.11%TIGR 11.11%CAN 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		Technology
11.11%
CAN
Canaan Inc.		Technology
11.11%
GRAB
Grab Holdings Limited		Financial Services
11.11%
KARO
Karooooo Ltd.		Technology
11.11%
KEN
Kenon Holdings Ltd.		Utilities
11.11%
SE
Sea Limited		Communication Services
11.11%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		Financial Services
11.11%
WVE
Wave Life Sciences Ltd.		Healthcare
11.11%
YY
YY Inc.		Communication Services
11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 апр. 2023 г., начальной даты BTDR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.68%7.17%-1.66%11.63%14.34%10.88%
Indonesia Stocks-0.28%14.09%5.54%63.46%N/AN/A
Активы портфеля:
GRAB
Grab Holdings Limited		5.30%3.97%-3.50%35.79%N/AN/A
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		-30.78%42.45%34.41%147.52%N/AN/A
SE
Sea Limited		55.74%29.34%45.04%129.56%16.91%N/A
YY
YY Inc.		10.36%13.39%31.96%41.93%-2.36%-1.94%
KEN
Kenon Holdings Ltd.		16.52%10.84%34.29%62.43%30.76%22.45%
WVE
Wave Life Sciences Ltd.		-51.98%-11.74%-59.95%-4.50%-10.35%N/A
KARO
Karooooo Ltd.		21.79%29.51%33.76%92.35%N/AN/A
TIGR
UP Fintech Holding Limited		30.96%9.44%53.82%105.34%20.00%N/A
CAN
Canaan Inc.		-66.28%-17.01%-61.59%-34.16%-24.98%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Indonesia Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.38%-5.26%-6.54%0.80%12.15%-0.28%
2024-12.89%5.59%4.36%-0.50%8.90%1.21%5.59%-1.78%19.20%12.90%16.81%0.91%73.20%
2023-7.87%-11.34%12.29%17.65%-4.83%-1.84%-10.21%-0.32%12.69%1.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Indonesia Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Indonesia Stocks составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Indonesia Stocks, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Indonesia Stocks, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Indonesia Stocks, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Indonesia Stocks, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Indonesia Stocks, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Indonesia Stocks, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GRAB
Grab Holdings Limited		0.721.251.190.892.56
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		1.212.161.262.133.92
SE
Sea Limited		2.963.351.453.8915.09
YY
YY Inc.		1.051.551.201.163.71
KEN
Kenon Holdings Ltd.		1.832.561.325.1212.48
WVE
Wave Life Sciences Ltd.		-0.040.891.10-0.12-0.25
KARO
Karooooo Ltd.		1.412.121.283.649.12
TIGR
UP Fintech Holding Limited		1.072.081.261.863.01
CAN
Canaan Inc.		-0.300.251.03-0.45-0.89

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Indonesia Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.65
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Indonesia Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.

TTM2024202320222021202020192018
Портфель2.00%1.51%2.00%5.63%1.32%0.94%0.64%10.70%
Активы портфеля:
GRAB
Grab Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YY
YY Inc.		2.01%0.00%3.07%6.46%4.49%1.03%0.00%0.00%
KEN
Kenon Holdings Ltd.		14.05%11.18%11.46%41.67%7.35%7.41%5.75%96.34%
WVE
Wave Life Sciences Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KARO
Karooooo Ltd.		1.96%2.39%3.50%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAN
Canaan Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Indonesia Stocks показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Indonesia Stocks составляет 8.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.98%10 дек. 2024 г.818 апр. 2025 г.———
-19.23%1 авг. 2023 г.1305 февр. 2024 г.7217 мая 2024 г.202
-18.61%14 апр. 2023 г.3230 мая 2023 г.2912 июл. 2023 г.61
-11.17%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-10.22%7 окт. 2024 г.715 окт. 2024 г.116 окт. 2024 г.8
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCKAROKENWVEYYBTDRCANGRABTIGRSEPortfolio
^GSPC1.000.260.320.270.280.330.360.380.380.480.55
KARO0.261.000.070.120.180.150.140.110.130.200.38
KEN0.320.071.000.130.140.100.120.190.140.210.31
WVE0.270.120.131.000.120.220.230.220.210.190.53
YY0.280.180.140.121.000.110.110.230.390.270.42
BTDR0.330.150.100.220.111.000.440.140.190.190.58
CAN0.360.140.120.230.110.441.000.220.270.250.57
GRAB0.380.110.190.220.230.140.221.000.330.410.49
TIGR0.380.130.140.210.390.190.270.331.000.360.61
SE0.480.200.210.190.270.190.250.410.361.000.57
Portfolio0.550.380.310.530.420.580.570.490.610.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 апр. 2023 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя