Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5%

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.75% с начала года и доходность в 8.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.

Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5%: годовая альфа составляет 3.54%, бета — 0.35, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.92%) было выше, чем в снижении (42.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.54% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.35 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.72
• За 5 лет: 0.88
• За 10 лет: 1.00
• За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% показал максимальную просадку в 19.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.

Текущая просадка Dads Portfolio: Golden Butterly variant SPYM 25% VXUS 7.5% IWD 7.5% GLD 20% VGLT 20% SHY 15% Money Market 5% составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.