1

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 1 закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 мая 2024 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 29 мая 2026 г. с доходностью -6.6%.

1 has an annualized alpha of 29.88%, beta of 0.99, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2021.

• This portfolio captured 195.63% of S&P 500 Index gains but only 88.03% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.23 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1 имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 1 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.42 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1 показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.

Текущая просадка 1 составляет 15.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.