test222
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test222 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 23.11% | -0.36% | 7.02% | 23.15% | 12.80% | 11.01% |
test222 | 32.09% | 2.06% | 3.96% | 32.43% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35.44% | 3.33% | 10.58% | 35.25% | 19.99% | 16.66% |
Columbia India Consumer ETF | 13.58% | -0.07% | -5.98% | 16.29% | 14.20% | 10.07% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 33.66% | 3.67% | 10.06% | 33.57% | 19.14% | 16.68% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 24.75% | -0.84% | 1.26% | 26.30% | 17.76% | 11.19% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 38.38% | 0.19% | -12.56% | 39.14% | 30.59% | 27.66% |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 25.58% | -0.69% | 11.32% | 27.00% | N/A | N/A |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test222, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.13% | 7.52% | 3.27% | -3.15% | 6.28% | 6.14% | -1.33% | 0.91% | 2.21% | -0.63% | 4.09% | 32.09% | |
2023 | 9.80% | -0.93% | 7.35% | 0.02% | 7.01% | 5.76% | 3.50% | -1.18% | -4.82% | -1.30% | 10.35% | 4.88% | 46.98% |
2022 | -7.59% | -2.74% | 2.80% | -10.81% | -0.50% | -8.34% | 11.24% | -5.12% | -9.29% | 3.44% | 7.32% | -6.92% | -25.66% |
2021 | 2.11% | 3.15% | -4.34% | 6.77% | 2.21% | 1.96% | 12.10% |
Комиссия
Комиссия test222 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг test222 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.04 | 2.66 | 1.38 | 2.87 | 11.37 |
Columbia India Consumer ETF | 1.01 | 1.55 | 1.18 | 0.89 | 2.47 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.97 | 2.57 | 1.37 | 2.57 | 10.09 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.19 | 1.56 | 1.24 | 1.12 | 3.79 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.11 | 1.61 | 1.21 | 1.55 | 3.87 |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 1.72 | 2.32 | 1.31 | 3.16 | 9.39 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test222 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.46% | 0.72% | 1.41% | 0.84% | 0.74% | 1.83% | 1.62% | 1.30% | 1.09% | 1.86% | 1.64% | 1.39% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Columbia India Consumer ETF | 2.86% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.42% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.36% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test222 показал максимальную просадку в 30.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка test222 составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.9% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 197 | 18 июл. 2023 г. | 406 |
-13.33% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 6 нояб. 2024 г. | 85 |
-8.8% | 19 июл. 2023 г. | 72 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 85 |
-6.56% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 23 |
-6.44% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test222 составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | IAUM | INCO | DXJ | SMH | SCHG | VONG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IAUM | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
INCO | 0.00 | 0.15 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.43 |
DXJ | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
SMH | 0.00 | 0.11 | 0.38 | 0.51 | 1.00 | 0.84 | 0.85 |
SCHG | 0.00 | 0.11 | 0.43 | 0.52 | 0.84 | 1.00 | 0.99 |
VONG | 0.00 | 0.11 | 0.43 | 0.53 | 0.85 | 0.99 | 1.00 |