PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IdleBill Van+Invesco
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IdleBill Van+Invesco

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SCHD 34%VOO 33%QQQ 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

34%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IdleBill Van+Invesco и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
542.71%
344.24%
IdleBill Van+Invesco
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

IdleBill Van+Invesco на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.14% с начала года и доходность в 14.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
IdleBill Van+Invesco11.79%-0.28%9.16%18.59%15.52%14.12%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.67%
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IdleBill Van+Invesco, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.18%4.10%3.07%-4.30%4.38%3.38%11.79%
20236.30%-2.03%4.18%0.42%1.40%6.04%3.78%-1.53%-4.67%-2.69%8.76%5.49%27.40%
2022-5.54%-3.09%3.78%-8.79%0.98%-8.37%8.49%-4.01%-9.06%7.82%5.99%-5.94%-18.37%
2021-0.56%2.92%5.23%4.46%0.88%2.50%1.97%3.08%-4.68%6.42%-0.25%4.29%29.01%
20200.39%-7.82%-10.50%13.45%5.01%2.52%6.17%7.68%-3.99%-1.72%11.81%3.88%26.74%
20197.64%3.43%2.46%4.24%-7.40%7.29%1.82%-1.61%2.25%2.63%3.51%3.05%32.48%
20186.28%-3.54%-3.00%-0.10%3.29%0.87%3.64%3.74%0.51%-7.10%1.70%-8.54%-3.34%
20172.11%3.89%0.78%1.33%2.35%-0.61%2.59%0.78%1.52%3.52%3.08%1.29%25.02%
2016-4.68%-0.31%6.70%-1.00%2.48%0.34%4.54%0.28%0.82%-1.60%2.48%1.81%12.02%
2015-2.69%6.01%-2.09%1.22%1.33%-2.59%2.46%-6.10%-1.79%9.52%0.44%-1.42%3.40%
2014-3.31%4.53%0.02%0.75%2.68%2.19%-0.65%4.14%-0.79%2.34%3.43%-1.16%14.76%
20134.47%1.27%3.82%2.54%2.42%-1.57%5.40%-2.34%3.64%4.81%3.03%2.48%34.04%

Комиссия

Комиссия IdleBill Van+Invesco составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IdleBill Van+Invesco среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 5757
IdleBill Van+Invesco
Ранг коэф-та Шарпа IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IdleBill Van+Invesco
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IdleBill Van+Invesco, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83
QQQ
Invesco QQQ		1.351.871.241.586.75
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31

Коэффициент Шарпа

IdleBill Van+Invesco на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.57
1.58
IdleBill Van+Invesco
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IdleBill Van+Invesco за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IdleBill Van+Invesco1.84%1.87%1.98%1.50%1.77%1.88%2.02%1.76%2.00%2.03%1.97%1.78%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.08%
-4.73%
IdleBill Van+Invesco
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IdleBill Van+Invesco показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка IdleBill Van+Invesco составляет 3.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-24.64%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.493
-19.4%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.134
-12.48%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.1%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IdleBill Van+Invesco составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.19%
3.80%
IdleBill Van+Invesco
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDQQQVOO
SCHD1.000.680.87
QQQ0.681.000.90
VOO0.870.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.