IdleBill Van+Invesco
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IdleBill Van+Invesco и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
IdleBill Van+Invesco на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.60% с начала года и доходность в 13.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
IdleBill Van+Invesco | 11.60% | 1.44% | 5.34% | 20.23% | 15.77% | 13.87% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IdleBill Van+Invesco, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.18% | 4.10% | 3.07% | -4.30% | 4.38% | 3.38% | 1.95% | 1.97% | 11.60% | ||||
2023 | 6.30% | -2.03% | 4.18% | 0.42% | 1.40% | 6.04% | 3.78% | -1.53% | -4.67% | -2.69% | 8.76% | 5.49% | 27.40% |
2022 | -5.54% | -3.09% | 3.78% | -8.79% | 0.98% | -8.37% | 8.49% | -4.01% | -9.06% | 7.82% | 5.99% | -5.94% | -18.37% |
2021 | -0.56% | 2.92% | 5.23% | 4.46% | 0.88% | 2.50% | 1.97% | 3.08% | -4.68% | 6.42% | -0.25% | 4.29% | 29.01% |
2020 | 0.39% | -7.82% | -10.50% | 13.45% | 5.01% | 2.52% | 6.17% | 7.68% | -3.99% | -1.72% | 11.81% | 3.88% | 26.74% |
2019 | 7.64% | 3.43% | 2.46% | 4.24% | -7.40% | 7.29% | 1.82% | -1.61% | 2.25% | 2.63% | 3.51% | 3.05% | 32.48% |
2018 | 6.28% | -3.54% | -3.00% | -0.10% | 3.29% | 0.87% | 3.64% | 3.74% | 0.51% | -7.10% | 1.70% | -8.54% | -3.34% |
2017 | 2.11% | 3.89% | 0.78% | 1.33% | 2.35% | -0.61% | 2.59% | 0.78% | 1.52% | 3.52% | 3.08% | 1.29% | 25.02% |
2016 | -4.68% | -0.31% | 6.70% | -1.00% | 2.48% | 0.34% | 4.54% | 0.28% | 0.82% | -1.60% | 2.48% | 1.81% | 12.02% |
2015 | -2.69% | 6.01% | -2.09% | 1.22% | 1.33% | -2.59% | 2.46% | -6.10% | -1.79% | 9.52% | 0.44% | -1.42% | 3.40% |
2014 | -3.31% | 4.53% | 0.02% | 0.75% | 2.68% | 2.19% | -0.65% | 4.14% | -0.79% | 2.34% | 3.43% | -1.16% | 14.76% |
2013 | 4.47% | 1.27% | 3.82% | 2.54% | 2.42% | -1.57% | 5.40% | -2.34% | 3.64% | 4.81% | 3.03% | 2.48% | 34.04% |
Комиссия
Комиссия IdleBill Van+Invesco составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IdleBill Van+Invesco среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IdleBill Van+Invesco за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IdleBill Van+Invesco | 1.83% | 1.87% | 1.98% | 1.50% | 1.77% | 1.88% | 2.02% | 1.76% | 2.00% | 2.03% | 1.97% | 1.78% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IdleBill Van+Invesco показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка IdleBill Van+Invesco составляет 4.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-24.64% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
-19.4% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
-12.48% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
-12.1% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IdleBill Van+Invesco составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | QQQ | VOO | |
---|---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.86 |
QQQ | 0.68 | 1.00 | 0.90 |
VOO | 0.86 | 0.90 | 1.00 |