Leveraged ETF
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 3.35% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 81.42% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 15.23% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
1 мар. 2024 г. | Прод. | ProShares UltraPro S&P 500 | 372 | $66.70 |
1 мар. 2024 г. | Прод. | ProShares UltraPro QQQ | 402 | $62.90 |
1 мар. 2024 г. | Прод. | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 515 | $40.60 |
29 дек. 2023 г. | Куп. | ProShares UltraPro S&P 500 | 372 | $54.60 |
29 дек. 2023 г. | Куп. | ProShares UltraPro QQQ | 402 | $50.50 |
29 дек. 2023 г. | Куп. | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 515 | $39.40 |
1 дек. 2023 г. | Куп. | ProShares UltraPro S&P 500 | 413 | $49.20 |
1 дек. 2023 г. | Куп. | ProShares UltraPro QQQ | 463 | $43.90 |
1 дек. 2023 г. | Куп. | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 653 | $31.10 |
13 окт. 2023 г. | Прод. | ProShares UltraPro S&P 500 | 417 | $41.90 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Leveraged ETF | 36.28% | 8.25% | 10.66% | 60.59% | 30.92% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 12.62% | 1.75% | 9.43% | 23.49% | -3.05% | 1.68% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 50.87% | 9.59% | 23.69% | 70.61% | 26.28% | 23.72% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 36.33% | 8.29% | 9.49% | 64.74% | 36.19% | 34.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.66% | 14.68% | 3.46% | -14.38% | 17.78% | 16.07% | -5.20% | 36.28% | |||||
2023 | 28.97% | -4.83% | 19.93% | 0.18% | 17.02% | 18.35% | 10.64% | -6.85% | -16.05% | -8.89% | 33.09% | 15.71% | 147.93% |
2022 | -24.27% | -14.47% | 10.74% | -35.76% | -8.47% | -27.01% | 37.38% | -16.11% | -29.98% | 10.85% | 12.71% | -24.73% | -76.64% |
2021 | -0.24% | 0.72% | 3.63% | 16.93% | -3.63% | 16.71% | 3.43% | 12.05% | -16.21% | 23.97% | 4.08% | 2.97% | 76.67% |
2020 | 5.93% | -30.91% | -39.89% | 45.28% | 18.03% | 24.84% | 29.45% | 32.86% | -17.86% | -9.58% | 35.57% | 15.05% | 87.63% |
2019 | 26.58% | 8.86% | 21.95% | 15.52% | -23.10% | 22.58% | 5.59% | -7.87% | 2.59% | 11.04% | 11.93% | 15.03% | 161.09% |
2018 | 24.54% | -7.94% | -11.81% | -0.25% | 8.38% | -9.39% | 19.77% | 16.00% | -1.42% | -33.25% | -1.59% | -27.02% | -34.97% |
2017 | 12.37% | 12.52% | 4.14% | 6.80% | 39.85% | -5.15% | 10.45% | 3.47% | 1.42% | 11.54% | 6.33% | 1.46% | 160.17% |
2016 | 895.78% | 10.69% | -5.96% | -37.08% | 2.59% | 4.36% | -5.43% | 5.05% | 3.70% | 619.42% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Leveraged ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.42 | 1.03 | 1.12 | 0.33 | 1.56 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.90 | 2.39 | 1.31 | 1.33 | 8.42 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.28 | 1.79 | 1.23 | 1.02 | 5.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Leveraged ETF показал максимальную просадку в 79.20%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leveraged ETF составляет 25.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-79.2% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-74.56% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
-61.25% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 300 |
-49.22% | 21 июл. 2016 г. | 76 | 4 нояб. 2016 г. | 129 | 12 мая 2017 г. | 205 |
-34.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 52 | 7 дек. 2020 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Leveraged ETF составляет 20.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TNA | TQQQ | UPRO | |
---|---|---|---|
TNA | 1.00 | 0.68 | 0.81 |
TQQQ | 0.68 | 1.00 | 0.90 |
UPRO | 0.81 | 0.90 | 1.00 |