PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Leveraged ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TQQQ 82.31%UPRO 14.46%TNA 3.23%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

82.31%

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

14.46%

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

3.23%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
1 мар. 2024 г.Прод.ProShares UltraPro S&P 500372$66.70
1 мар. 2024 г.Прод.ProShares UltraPro QQQ402$62.90
1 мар. 2024 г.Прод.Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares515$40.60
29 дек. 2023 г.Куп.ProShares UltraPro S&P 500372$54.60
29 дек. 2023 г.Куп.ProShares UltraPro QQQ402$50.50
29 дек. 2023 г.Куп.Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares515$39.40
1 дек. 2023 г.Куп.ProShares UltraPro S&P 500413$49.20
1 дек. 2023 г.Куп.ProShares UltraPro QQQ463$43.90
1 дек. 2023 г.Куп.Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares653$31.10
13 окт. 2023 г.Прод.ProShares UltraPro S&P 500417$41.90

1–10 of 63

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
43.60%
15.73%
Leveraged ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Leveraged ETF9.58%-3.85%43.60%88.42%24.13%N/A
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
-13.12%-10.51%29.27%12.19%-11.47%0.04%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
14.88%-4.35%45.24%61.31%19.58%23.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
10.40%-3.10%45.38%106.02%29.24%37.40%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.66%14.68%3.46%
2023-16.05%-8.89%33.09%15.71%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Leveraged ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Leveraged ETF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Leveraged ETF, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Leveraged ETF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Leveraged ETF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Leveraged ETF, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
0.150.671.070.110.46
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.732.341.281.136.52
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.182.671.331.479.88

Коэффициент Шарпа

Leveraged ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.92

Коэффициент Шарпа Leveraged ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.92
1.89
Leveraged ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-39.87%
-3.66%
Leveraged ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leveraged ETF показал максимальную просадку в 79.20%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Leveraged ETF составляет 39.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.2%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-74.56%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-61.25%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.300
-49.22%21 июл. 2016 г.764 нояб. 2016 г.12912 мая 2017 г.205
-34.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leveraged ETF составляет 12.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.38%
3.44%
Leveraged ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TNATQQQUPRO
TNA1.000.690.82
TQQQ0.691.000.90
UPRO0.820.901.00