PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Leveraged ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Leveraged ETF

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

TQQQ 80.7%UPRO 15.95%TNA 3.35%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
3.35%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
80.70%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
15.95%

S&P 500

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
1 мар. 2024 г.Прод.ProShares UltraPro S&P 500372$66.70
1 мар. 2024 г.Прод.ProShares UltraPro QQQ402$62.90
1 мар. 2024 г.Прод.Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares515$40.60
29 дек. 2023 г.Куп.ProShares UltraPro S&P 500372$54.60
29 дек. 2023 г.Куп.ProShares UltraPro QQQ402$50.50
29 дек. 2023 г.Куп.Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares515$39.40
1 дек. 2023 г.Куп.ProShares UltraPro S&P 500413$49.20
1 дек. 2023 г.Куп.ProShares UltraPro QQQ463$43.90
1 дек. 2023 г.Куп.Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares653$31.10
13 окт. 2023 г.Прод.ProShares UltraPro S&P 500417$41.90

1–10 of 63

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.27%
5.56%
Leveraged ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Leveraged ETF14.20%-0.93%-3.27%41.04%24.97%N/A
Активы портфеля:
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		-5.62%-0.70%-9.10%15.66%-7.47%0.42%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.37%3.93%9.55%55.89%21.66%22.35%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		13.24%-1.84%-4.41%42.89%29.78%32.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.66%14.68%3.46%-14.38%17.78%16.07%-5.20%0.83%14.20%
202328.97%-4.83%19.93%0.18%17.02%18.35%10.64%-6.85%-16.05%-8.89%33.09%15.71%147.93%
2022-24.27%-14.47%10.74%-35.76%-8.47%-27.01%37.38%-16.11%-29.98%10.85%12.71%-24.73%-76.64%
2021-0.24%0.72%3.63%16.93%-3.63%16.71%3.43%12.05%-16.21%23.97%4.08%2.97%76.67%
20205.93%-30.91%-39.89%45.28%18.03%24.84%29.45%32.86%-17.86%-9.58%35.57%15.05%87.63%
201926.58%8.86%21.95%15.52%-23.10%22.58%5.59%-7.87%2.59%11.04%11.93%15.03%161.09%
201824.54%-7.94%-11.81%-0.25%8.38%-9.39%19.77%16.00%-1.42%-33.25%-1.59%-27.02%-34.97%
201712.37%12.52%4.14%6.80%39.85%-5.15%10.45%3.47%1.42%11.54%6.33%1.46%160.17%
2016895.78%10.69%-5.96%-37.08%2.59%4.36%-5.43%5.05%3.70%619.42%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Leveraged ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Leveraged ETF, с текущим значением в 1111
Leveraged ETF
Ранг коэф-та Шарпа Leveraged ETF, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Leveraged ETF, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Leveraged ETF, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Leveraged ETF, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Leveraged ETF, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Leveraged ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Leveraged ETF, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Leveraged ETF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Leveraged ETF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Leveraged ETF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Leveraged ETF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.003.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.180.721.080.140.76
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.451.941.251.036.66
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.761.271.160.623.41

Коэффициент Шарпа

Leveraged ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.77
1.66
Leveraged ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-37.33%
-4.57%
Leveraged ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leveraged ETF показал максимальную просадку в 79.20%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Leveraged ETF составляет 37.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.2%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.———
-74.56%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-61.25%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.300
-49.22%21 июл. 2016 г.764 нояб. 2016 г.12912 мая 2017 г.205
-34.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leveraged ETF составляет 19.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
19.97%
4.88%
Leveraged ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TNATQQQUPRO
TNA1.000.690.81
TQQQ0.691.000.90
UPRO0.810.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 апр. 2016 г.