REGAL My All-Weather Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	30%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	25%
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	25%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	10%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Utilities Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в REGAL My All-Weather Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель REGAL My All-Weather Portfolio	-0.08%	-1.21%	3.09%	3.74%	13.98%	13.10%	7.55%	—
Активы портфеля:
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	-1.86%	-2.64%	2.65%	3.06%	10.63%	12.75%	8.95%	8.88%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.25%	-8.41%	0.30%	3.19%	30.55%	30.08%	17.89%	—
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	-0.04%	-0.88%	-0.76%	-0.40%	3.59%	3.39%	-0.07%	1.15%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund	-0.17%	0.04%	1.12%	1.59%	4.46%	5.45%	3.13%	2.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении REGAL My All-Weather Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.98%	2.24%	-3.54%	3.15%	0.97%	-1.57%							3.09%
2025	2.11%	0.47%	-0.42%	0.89%	1.91%	2.04%	1.04%	1.74%	3.02%	1.54%	1.25%	-0.17%	16.49%
2024	0.06%	1.41%	2.80%	-1.42%	3.06%	0.77%	2.68%	1.84%	2.33%	-0.50%	2.50%	-2.15%	14.04%
2023	3.41%	-2.47%	3.01%	0.88%	-0.82%	1.76%	1.75%	-1.28%	-2.91%	-0.34%	4.74%	3.03%	10.95%
2022	-2.81%	-0.51%	1.05%	-4.17%	0.23%	-3.34%	3.47%	-2.14%	-5.15%	1.96%	3.87%	-1.47%	-9.10%
2021	-0.51%	-0.52%	1.72%	2.54%	0.70%	-0.01%	1.51%	1.29%	-2.71%	2.66%	-0.64%	2.48%	8.71%

Метрики бенчмарка

REGAL My All-Weather Portfolio has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.35, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2018.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.34%) than losses (40.16%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.35 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.52%

Бета: 0.35

R²: 0.80

Участие в росте: 41.34%

Участие в снижении: 40.16%

Комиссия

Комиссия REGAL My All-Weather Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WEFIX

Weitz Short Duration Income Fund

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

FUTY

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

REGAL My All-Weather Portfolio имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для REGAL My All-Weather Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.20	1.94	+0.26
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.04	2.63	+0.42
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.35	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.86	2.59	+0.27
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.82	11.84	-0.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	23	0.74	1.08	1.13	1.19	2.64
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	34	1.15	1.54	1.23	1.53	3.85
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	31	1.07	1.63	1.19	1.29	3.75
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund	92	2.48	5.46	1.71	4.87	22.49

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

REGAL My All-Weather Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.20
За 5 лет: 1.05
За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.61 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность REGAL My All-Weather Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.69%	2.70%	2.89%	2.48%	1.91%	1.35%	1.77%	2.02%	2.05%	1.76%	1.88%	2.02%
Активы портфеля:
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	2.63%	2.67%	2.96%	3.31%	2.72%	2.70%	3.07%	2.82%	3.11%	3.03%	3.35%	4.33%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	3.93%	3.85%	3.77%	3.16%	2.02%	1.00%	1.62%	2.31%	2.11%	1.65%	1.45%	1.56%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund	4.55%	4.55%	5.07%	3.73%	2.54%	1.87%	2.54%	2.49%	2.41%	2.11%	2.43%	2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

REGAL My All-Weather Portfolio показал максимальную просадку в 14.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка REGAL My All-Weather Portfolio составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-14.66%март 2020 г.	1mo 1d	3mo 26d	4mo 27dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-13.74%окт. 2022 г.	9mo 17d	1y 2mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-5.59%апр. 2025 г.	1mo 17d	28d	2mo 15dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-5.37%дек. 2018 г.	3mo 26d	1mo 8d	5mo 4dавг. 2018 г. - янв. 2019 г.
Откат 2026 года2026	-4.92%март 2026 г.	25d	1mo 10d	2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.49	1.50	1.44	1.42

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.42, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция REGAL My All-Weather Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция REGAL My All-Weather Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у SCHR: -0.05.

-0.05

0.08

0.09

0.41

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. REGAL My All-Weather Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.85, а самая низкая у SCHR: 0.26.

0.26

0.35

0.42

0.63

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLDM	SCHR	WEFIX	FUTY	VTI
GLDM	1.00	0.36	0.30	0.16	0.09
SCHR	0.36	1.00	0.71	0.16	-0.05
WEFIX	0.30	0.71	1.00	0.19	0.09
FUTY	0.16	0.16	0.19	1.00	0.41
VTI	0.09	-0.05	0.09	0.41	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю REGAL My All-Weather Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в REGAL My All-Weather Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации