PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Golden Butterfly

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 20%SHV 20%IAU 20%SPY 20%IWM 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

20%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
206.06%
260.80%
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV

Доходность по периодам

Golden Butterfly на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 1.69% с начала года и доходность в 5.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Golden Butterfly1.69%2.82%7.09%11.59%7.05%5.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
7.90%6.21%14.53%30.88%14.70%12.62%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
2.58%6.75%8.78%10.64%6.81%7.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.64%1.54%-1.61%-2.28%1.15%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.82%0.42%2.65%5.19%1.88%1.26%
IAU
iShares Gold Trust
0.95%2.36%7.18%13.12%9.87%4.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.10%1.88%
2023-2.14%-4.55%-1.35%6.11%5.40%

Коэффициент Шарпа

Golden Butterfly на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.37

Коэффициент Шарпа Golden Butterfly находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.37
2.44
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Golden Butterfly2.24%2.17%1.44%0.73%0.96%1.49%1.55%1.24%1.27%1.25%1.16%1.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.31%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.97%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Golden Butterfly
1.37
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.59
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.53
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
15.43
IAU
iShares Gold Trust
1.02

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVIAUTLTSPYIWM
SHV1.000.080.14-0.07-0.08
IAU0.081.000.200.050.06
TLT0.140.201.00-0.31-0.30
SPY-0.070.05-0.311.000.87
IWM-0.080.06-0.300.871.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.13%
0
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden Butterfly показал максимальную просадку в 21.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка Golden Butterfly составляет 3.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.03%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.22413 окт. 2009 г.353
-19.9%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.65%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.66
-8.08%16 апр. 2015 г.19219 янв. 2016 г.5913 апр. 2016 г.251
-7.61%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116

График волатильности

Текущая волатильность Golden Butterfly составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.04%
3.47%
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев