Golden Butterfly
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 20% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV
Доходность по периодам
Golden Butterfly на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 11.96% с начала года и доходность в 6.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Golden Butterfly | 11.96% | -2.54% | 6.13% | 12.19% | 6.67% | 6.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.72% | 0.20% | 9.85% | 27.17% | 14.76% | 13.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 11.61% | -7.00% | 11.10% | 11.18% | 7.24% | 7.71% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -7.87% | -2.48% | -5.19% | -7.49% | -6.25% | -1.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.01% | 0.38% | 2.54% | 5.13% | 2.33% | 1.68% |
IAU iShares Gold Trust | 26.24% | -3.54% | 12.36% | 26.79% | 11.30% | 7.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.10% | 1.88% | 3.33% | -2.76% | 2.95% | 0.89% | 4.22% | 1.03% | 2.10% | -0.62% | 3.21% | 11.96% | |
| 2023 | 5.97% | -2.87% | 2.35% | 0.27% | -0.88% | 2.64% | 1.89% | -2.14% | -4.55% | -1.35% | 6.11% | 5.40% | 12.84% |
| 2022 | -4.09% | 0.54% | 0.16% | -6.04% | -1.02% | -3.82% | 3.94% | -2.71% | -6.11% | 2.34% | 4.65% | -2.44% | -14.30% |
| 2021 | -0.61% | -0.49% | 0.06% | 2.64% | 1.74% | 0.16% | 1.01% | 0.93% | -2.76% | 3.04% | -0.64% | 1.65% | 6.80% |
| 2020 | 1.85% | -1.95% | -4.55% | 6.92% | 2.59% | 1.70% | 4.85% | 1.41% | -2.21% | -0.84% | 5.20% | 3.82% | 19.75% |
| 2019 | 4.57% | 1.45% | 0.68% | 1.00% | -1.21% | 4.56% | 0.55% | 2.43% | -0.44% | 1.32% | 0.83% | 1.30% | 18.26% |
| 2018 | 1.66% | -2.51% | 0.38% | -0.27% | 1.92% | -0.27% | 0.34% | 1.42% | -1.00% | -3.71% | 1.15% | -1.64% | -2.65% |
| 2017 | 1.65% | 2.15% | -0.15% | 1.08% | 0.26% | 0.54% | 0.94% | 1.32% | 0.51% | 0.46% | 1.44% | 0.97% | 11.72% |
| 2016 | -0.47% | 3.00% | 2.42% | 1.29% | -0.32% | 3.21% | 2.75% | -0.44% | 0.06% | -2.72% | -0.33% | 0.67% | 9.29% |
| 2015 | 2.45% | -0.36% | -0.18% | -1.02% | 0.36% | -1.34% | -0.20% | -1.95% | -1.33% | 3.22% | -0.73% | -1.57% | -2.76% |
| 2014 | 0.66% | 3.25% | -0.49% | -0.11% | 0.63% | 2.59% | -2.07% | 2.76% | -3.08% | 1.75% | 1.08% | 1.45% | 8.53% |
| 2013 | 1.58% | -0.30% | 1.89% | -0.25% | -1.29% | -2.88% | 3.51% | -0.40% | 0.98% | 1.62% | -0.22% | -0.07% | 4.10% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.21 | 2.93 | 1.41 | 3.26 | 14.40 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.59 | 0.96 | 1.12 | 0.63 | 3.05 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.55 | -0.68 | 0.92 | -0.18 | -1.17 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 19.45 | 128.59 | 51.30 | 188.75 | 1,898.00 |
IAU iShares Gold Trust | 1.83 | 2.44 | 1.32 | 3.37 | 9.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.17% | 1.44% | 0.73% | 0.96% | 1.49% | 1.55% | 1.24% | 1.27% | 1.25% | 1.16% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.14% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.29% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.03% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly показал максимальную просадку в 21.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка Golden Butterfly составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.02% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 224 | 13 окт. 2009 г. | 353 |
| -19.9% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 393 | 15 мая 2024 г. | 631 |
| -15.65% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 66 |
| -8.08% | 16 апр. 2015 г. | 192 | 19 янв. 2016 г. | 59 | 13 апр. 2016 г. | 251 |
| -7.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHV | IAU | TLT | IWM | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.09 | 0.14 | -0.07 | -0.07 |
| IAU | 0.09 | 1.00 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
| TLT | 0.14 | 0.19 | 1.00 | -0.28 | -0.29 |
| IWM | -0.07 | 0.07 | -0.28 | 1.00 | 0.86 |
| SPY | -0.07 | 0.06 | -0.29 | 0.86 | 1.00 |