PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Golden Butterfly
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 20%SHV 20%IAU 20%SPY 20%IWM 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities
20%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds
20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
248.54%
327.74%
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV

Доходность по периодам

Golden Butterfly на 7 дек. 2024 г. показал доходность в 15.80% с начала года и доходность в 6.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
27.68%1.58%13.90%32.27%14.27%11.62%
Golden Butterfly15.80%0.52%11.37%20.44%7.79%7.03%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
29.08%1.61%14.54%33.86%15.99%13.55%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
20.09%0.34%19.49%29.50%9.45%8.95%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-1.00%2.41%5.22%3.88%-5.07%-0.28%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.83%0.34%2.61%5.20%2.31%1.66%
IAU
iShares Gold Trust
27.29%-2.01%14.89%31.08%12.29%7.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.10%1.88%3.33%-2.76%2.95%0.89%4.22%1.03%2.10%-0.62%3.21%15.80%
20235.97%-2.87%2.35%0.27%-0.88%2.64%1.89%-2.14%-4.55%-1.35%6.11%5.40%12.84%
2022-4.09%0.54%0.16%-6.04%-1.02%-3.82%3.94%-2.71%-6.11%2.34%4.65%-2.44%-14.30%
2021-0.61%-0.49%0.06%2.64%1.74%0.18%1.01%0.93%-2.76%3.04%-0.64%1.65%6.83%
20201.85%-1.95%-4.55%6.92%2.59%1.73%4.85%1.41%-2.21%-0.84%5.20%3.85%19.81%
20194.57%1.45%0.68%1.00%-1.21%4.55%0.55%2.43%-0.44%1.32%0.83%1.30%18.26%
20181.66%-2.51%0.38%-0.27%1.92%-0.27%0.34%1.42%-1.00%-3.71%1.15%-1.64%-2.65%
20171.65%2.15%-0.15%1.08%0.26%0.54%0.94%1.32%0.51%0.46%1.44%0.97%11.72%
2016-0.47%3.00%2.42%1.29%-0.32%3.21%2.75%-0.44%0.06%-2.72%-0.33%0.67%9.29%
20152.45%-0.36%-0.18%-1.02%0.36%-1.34%-0.20%-1.95%-1.33%3.22%-0.73%-1.57%-2.76%
20140.66%3.25%-0.49%-0.11%0.63%2.59%-2.07%2.76%-3.08%1.75%1.08%1.45%8.53%
20131.58%-0.30%1.89%-0.25%-1.29%-2.88%3.51%-0.40%0.98%1.62%-0.22%-0.07%4.10%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Golden Butterfly среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Golden Butterfly, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Golden Butterfly, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Golden Butterfly, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Golden Butterfly, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Golden Butterfly, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Golden Butterfly, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Golden Butterfly, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.382.77
Коэффициент Сортино Golden Butterfly, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.373.66
Коэффициент Омега Golden Butterfly, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.51
Коэффициент Кальмара Golden Butterfly, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.393.99
Коэффициент Мартина Golden Butterfly, с текущим значением в 15.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.4317.73
Golden Butterfly
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.923.861.544.2218.99
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.512.181.261.478.22
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.170.341.040.060.38
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
19.33131.1252.33192.581,935.66
IAU
iShares Gold Trust
1.982.641.353.6311.08

Golden Butterfly на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.95 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.38
2.77
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.25%2.17%1.44%0.73%0.96%1.49%1.55%1.24%1.27%1.25%1.16%1.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.15%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.08%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.94%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.09%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.23%
0
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden Butterfly показал максимальную просадку в 21.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка Golden Butterfly составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.02%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.22413 окт. 2009 г.353
-19.9%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.631
-15.65%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.66
-8.08%16 апр. 2015 г.19219 янв. 2016 г.5913 апр. 2016 г.251
-7.61%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Golden Butterfly составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.17%
2.22%
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVIAUTLTIWMSPY
SHV1.000.080.15-0.07-0.07
IAU0.081.000.190.060.06
TLT0.150.191.00-0.28-0.29
IWM-0.070.06-0.281.000.86
SPY-0.070.06-0.290.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab