Golden Butterfly
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 20% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV
Доходность по периодам
Golden Butterfly на 27 апр. 2025 г. показал доходность в 2.16% с начала года и доходность в 7.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
| Golden Butterfly | 2.16% | 0.35% | 1.43% | 14.13% | 8.21% | 7.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -5.76% | -2.90% | -4.30% | 9.72% | 15.64% | 12.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -11.95% | -5.13% | -10.85% | -1.02% | 10.22% | 6.01% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.84% | 0.34% | -1.48% | 4.94% | -9.56% | -0.90% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.33% | 0.35% | 2.19% | 4.87% | 2.45% | 1.82% |
IAU iShares Gold Trust | 25.91% | 8.08% | 20.35% | 40.85% | 13.71% | 10.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.25% | -0.50% | -0.98% | 0.43% | 2.16% | ||||||||
| 2024 | -0.94% | 2.84% | 3.97% | -2.96% | 3.57% | 1.17% | 4.39% | 1.20% | 2.38% | -0.14% | 3.86% | -3.77% | 16.24% |
| 2023 | 6.60% | -3.09% | 2.51% | 0.39% | -0.77% | 3.31% | 2.60% | -2.36% | -4.97% | -1.23% | 6.79% | 5.57% | 15.52% |
| 2022 | -4.94% | 0.27% | 0.72% | -6.99% | -0.99% | -4.95% | 4.83% | -3.07% | -6.96% | 3.58% | 5.09% | -3.01% | -16.13% |
| 2021 | -0.62% | -0.30% | 0.36% | 3.10% | 1.79% | 0.36% | 0.94% | 1.32% | -3.25% | 3.84% | -0.96% | 2.21% | 8.93% |
| 2020 | 1.86% | -2.59% | -5.73% | 7.08% | 2.45% | 1.79% | 5.62% | 1.37% | -2.41% | -1.12% | 5.34% | 4.09% | 18.32% |
| 2019 | 5.05% | 1.60% | 0.77% | 1.26% | -1.71% | 5.08% | 0.63% | 2.44% | -0.40% | 1.44% | 0.98% | 1.46% | 20.04% |
| 2018 | 1.95% | -2.82% | 0.31% | -0.25% | 2.18% | -0.29% | 0.57% | 1.75% | -1.10% | -4.71% | 1.32% | -2.90% | -4.17% |
| 2017 | 1.76% | 2.34% | -0.16% | 1.18% | 0.27% | 0.60% | 1.03% | 1.40% | 0.63% | 0.54% | 1.63% | 1.02% | 12.90% |
| 2016 | -0.38% | 3.21% | 2.55% | 1.40% | -0.49% | 3.75% | 2.86% | -0.64% | 0.02% | -3.01% | -0.93% | 0.59% | 9.07% |
| 2015 | 2.94% | -0.65% | -0.21% | -1.16% | 0.32% | -1.50% | -0.29% | -2.02% | -1.49% | 3.24% | -0.95% | -1.61% | -3.48% |
| 2014 | 0.79% | 3.62% | -0.70% | -0.09% | 0.45% | 2.97% | -2.30% | 2.83% | -3.45% | 1.67% | 1.13% | 1.57% | 8.57% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.51 | 0.86 | 1.13 | 0.55 | 2.26 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.05 | 0.10 | 1.01 | -0.04 | -0.13 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.28 | 0.48 | 1.06 | 0.09 | 0.53 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 21.19 | 283.43 | 133.51 | 540.19 | 4,608.89 |
IAU iShares Gold Trust | 2.51 | 3.33 | 1.43 | 5.16 | 14.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.34% | 2.17% | 1.44% | 0.73% | 0.96% | 1.49% | 1.55% | 1.24% | 1.27% | 1.25% | 1.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.78% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly показал максимальную просадку в 22.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly составляет 2.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.26% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 593 |
| -18.3% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 93 |
| -18.07% | 21 мая 2008 г. | 128 | 19 нояб. 2008 г. | 226 | 14 окт. 2009 г. | 354 |
| -10.83% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.23% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly составляет 8.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | IAU | TLT | IWM | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.07 | 0.06 | -0.28 | 0.86 | 0.99 | 0.69 |
| SHV | -0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.15 | -0.08 | -0.07 | 0.02 |
| IAU | 0.06 | 0.08 | 1.00 | 0.19 | 0.07 | 0.06 | 0.56 |
| TLT | -0.28 | 0.15 | 0.19 | 1.00 | -0.27 | -0.28 | 0.17 |
| IWM | 0.86 | -0.08 | 0.07 | -0.27 | 1.00 | 0.86 | 0.71 |
| SPY | 0.99 | -0.07 | 0.06 | -0.28 | 0.86 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.69 | 0.02 | 0.56 | 0.17 | 0.71 | 0.69 | 1.00 |