Golden Butterfly
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 20% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты SHV
Доходность по периодам
Golden Butterfly на 21 мая 2025 г. показал доходность в 4.51% с начала года и доходность в 6.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Golden Butterfly | 4.51% | 4.19% | 3.01% | 10.43% | 6.95% | 6.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.46% | 12.62% | 1.07% | 13.27% | 16.68% | 12.71% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -5.16% | 12.12% | -8.87% | 1.41% | 10.65% | 6.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.80% | -2.04% | -3.78% | -2.32% | -9.87% | -0.85% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.56% | 0.30% | 2.12% | 4.78% | 2.49% | 1.84% |
IAU iShares Gold Trust | 25.47% | -0.81% | 24.89% | 35.37% | 13.51% | 10.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57% | 0.27% | -0.61% | 0.26% | 1.97% | 4.51% | |||||||
| 2024 | -1.10% | 1.88% | 3.33% | -2.76% | 2.95% | 0.89% | 4.22% | 1.03% | 2.10% | -0.62% | 3.21% | -3.70% | 11.66% |
| 2023 | 5.97% | -2.87% | 2.35% | 0.27% | -0.88% | 2.64% | 1.89% | -2.14% | -4.55% | -1.35% | 6.11% | 5.40% | 12.84% |
| 2022 | -4.09% | 0.54% | 0.16% | -6.04% | -1.02% | -3.82% | 3.94% | -2.71% | -6.11% | 2.34% | 4.65% | -2.44% | -14.30% |
| 2021 | -0.61% | -0.49% | 0.06% | 2.64% | 1.74% | 0.16% | 1.01% | 0.93% | -2.76% | 3.04% | -0.64% | 1.65% | 6.80% |
| 2020 | 1.85% | -1.95% | -4.55% | 6.92% | 2.59% | 1.70% | 4.85% | 1.41% | -2.21% | -0.84% | 5.20% | 3.82% | 19.75% |
| 2019 | 4.57% | 1.45% | 0.68% | 1.00% | -1.21% | 4.56% | 0.55% | 2.43% | -0.44% | 1.32% | 0.83% | 1.30% | 18.26% |
| 2018 | 1.66% | -2.51% | 0.38% | -0.27% | 1.92% | -0.27% | 0.34% | 1.42% | -1.00% | -3.71% | 1.15% | -1.64% | -2.65% |
| 2017 | 1.65% | 2.15% | -0.15% | 1.08% | 0.26% | 0.54% | 0.94% | 1.32% | 0.51% | 0.46% | 1.44% | 0.97% | 11.72% |
| 2016 | -0.47% | 3.00% | 2.42% | 1.29% | -0.32% | 3.21% | 2.75% | -0.44% | 0.06% | -2.72% | -0.33% | 0.67% | 9.29% |
| 2015 | 2.45% | -0.36% | -0.18% | -1.02% | 0.36% | -1.34% | -0.20% | -1.95% | -1.33% | 3.22% | -0.73% | -1.57% | -2.76% |
| 2014 | 0.66% | 3.25% | -0.49% | -0.11% | 0.63% | 2.59% | -2.07% | 2.76% | -3.08% | 1.75% | 1.08% | 1.45% | 8.53% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.66 | 1.08 | 1.16 | 0.72 | 2.78 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.06 | 0.28 | 1.03 | 0.06 | 0.18 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.16 | -0.22 | 0.98 | -0.07 | -0.40 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 20.53 | 277.90 | 130.78 | 531.27 | 4,516.18 |
IAU iShares Gold Trust | 1.99 | 2.86 | 1.36 | 4.69 | 11.96 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.30% | 2.34% | 2.17% | 1.44% | 0.73% | 0.96% | 1.49% | 1.55% | 1.24% | 1.27% | 1.25% | 1.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.18% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Golden Butterfly показал максимальную просадку в 21.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.02% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 224 | 13 окт. 2009 г. | 353 |
| -19.9% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 393 | 15 мая 2024 г. | 631 |
| -15.65% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 66 |
| -8.08% | 16 апр. 2015 г. | 192 | 19 янв. 2016 г. | 59 | 13 апр. 2016 г. | 251 |
| -7.89% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | IAU | TLT | IWM | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.07 | 0.06 | -0.28 | 0.86 | 0.99 | 0.75 |
| SHV | -0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.14 | -0.07 | -0.07 | 0.02 |
| IAU | 0.06 | 0.08 | 1.00 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.49 |
| TLT | -0.28 | 0.14 | 0.19 | 1.00 | -0.27 | -0.28 | 0.14 |
| IWM | 0.86 | -0.07 | 0.06 | -0.27 | 1.00 | 0.86 | 0.78 |
| SPY | 0.99 | -0.07 | 0.06 | -0.28 | 0.86 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.75 | 0.02 | 0.49 | 0.14 | 0.78 | 0.75 | 1.00 |