PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

QQQI 35%SPYI 20%SCHD 19%SCHY 13%O 7%ARCC 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ARCC
Ares Capital Corporation		Financial Services
6%
O
Realty Income Corporation		Real Estate
7%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		Derivative Income
35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
19%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		Dividend, Foreign Large Cap Equities
13%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Derivative Income
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.79%1.49%12.35%15.37%10.87%
#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation3.24%8.53%3.22%11.34%N/AN/A
Активы портфеля:
O
Realty Income Corporation		7.84%-3.12%2.33%7.86%7.86%7.33%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		16.08%4.26%13.23%11.57%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-1.76%4.64%-5.38%3.48%13.55%10.64%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		2.03%13.85%5.15%15.45%N/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		1.66%10.30%1.53%12.10%N/AN/A
ARCC
Ares Capital Corporation		2.38%7.40%6.51%12.76%20.53%13.20%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%0.14%-2.99%-0.90%4.42%3.24%
2024-1.12%2.34%2.62%-3.20%3.58%1.37%2.38%2.72%1.84%-1.16%3.45%-2.19%13.03%

Комиссия

Комиссия #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
O
Realty Income Corporation		0.420.741.090.430.89
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		0.901.411.191.092.42
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.220.451.060.250.78
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		0.721.211.180.823.03
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		0.711.151.190.773.25
ARCC
Ares Capital Corporation		0.651.001.150.692.72

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель9.66%9.10%4.53%2.88%1.70%1.49%1.36%1.47%1.39%1.39%1.54%1.42%
Активы портфеля:
O
Realty Income Corporation		5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.95%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		14.32%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.38%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.76%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

#1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation показал максимальную просадку в 15.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка #1 Portfolio 1: High yield low nav depreciation составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.21%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-5.68%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-4.54%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-3.43%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.1921 янв. 2025 г.28
-3.21%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCOARCCSCHYSCHDQQQISPYIPortfolio
^GSPC1.000.130.460.430.560.930.980.94
O0.131.000.210.390.48-0.010.130.31
ARCC0.460.211.000.310.490.420.460.57
SCHY0.430.390.311.000.540.330.430.58
SCHD0.560.480.490.541.000.380.550.71
QQQI0.93-0.010.420.330.381.000.930.87
SPYI0.980.130.460.430.550.931.000.94
Portfolio0.940.310.570.580.710.870.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.