test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 25% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 25% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 25% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2006 г., начальной даты MA
Доходность по периодам
test на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 4.88% с начала года и доходность в 21.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| test | 4.88% | 0.51% | 1.67% | 10.68% | 15.40% | 21.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
MA Mastercard Inc | 22.72% | 2.60% | 13.73% | 31.90% | 13.80% | 20.91% |
ASML ASML Holding N.V. | -7.72% | -4.91% | -24.33% | 3.03% | 21.45% | 22.32% |
CME CME Group Inc. | 7.82% | -0.62% | 6.18% | 10.85% | 5.76% | 14.80% |
ADBE Adobe Inc | -11.19% | 4.30% | 9.73% | -10.99% | 12.27% | 22.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.42% | 3.38% | -1.63% | -6.75% | 0.40% | 6.57% | -1.28% | 4.21% | -2.92% | -5.78% | 4.88% | ||
| 2023 | 10.69% | -4.67% | 8.66% | -1.68% | 3.94% | 7.47% | 4.59% | 0.47% | -5.87% | 1.98% | 10.37% | 2.72% | 44.00% |
| 2022 | -3.14% | -4.41% | -0.50% | -8.65% | -0.86% | -9.71% | 10.59% | -8.74% | -15.82% | 10.71% | 12.21% | -4.52% | -24.08% |
| 2021 | -2.56% | 7.03% | 4.04% | 4.58% | 1.48% | 4.39% | 5.66% | 0.21% | -7.28% | 8.20% | -1.18% | 0.36% | 26.62% |
| 2020 | 3.86% | -5.03% | -10.74% | 9.70% | 8.95% | 3.45% | 1.23% | 10.95% | -4.06% | -8.90% | 15.42% | 7.23% | 32.26% |
| 2019 | 7.75% | 4.31% | 0.44% | 9.44% | -2.58% | 6.31% | 2.96% | 2.48% | 0.73% | 1.40% | 4.85% | 4.86% | 51.62% |
| 2018 | 11.92% | 3.16% | 0.62% | -0.57% | 6.78% | 0.70% | 1.63% | 5.28% | -1.14% | -5.22% | 1.82% | -5.91% | 19.31% |
| 2017 | 6.63% | 2.20% | 4.94% | 1.12% | 3.24% | 1.06% | 5.58% | 4.21% | 5.06% | 7.44% | 2.67% | -0.93% | 52.42% |
| 2016 | -2.73% | -1.43% | 8.71% | -1.19% | 3.84% | -3.15% | 6.49% | 2.20% | 2.74% | -0.84% | 0.20% | 3.86% | 19.50% |
| 2015 | -3.88% | 9.67% | -4.40% | 2.53% | 3.70% | -1.10% | 1.02% | -4.73% | -0.54% | 6.29% | 1.31% | -1.43% | 7.69% |
| 2014 | -6.21% | 4.98% | 0.03% | -6.10% | 4.07% | 3.88% | 0.49% | 2.91% | 0.50% | 5.12% | 4.05% | 1.69% | 15.56% |
| 2013 | 9.18% | 0.23% | 3.61% | 3.89% | 4.79% | 3.99% | 5.39% | -2.77% | 10.77% | 1.83% | 5.03% | 3.90% | 61.91% |
Комиссия
Комиссия test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг test среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 2.01 | 2.67 | 1.37 | 2.67 | 6.66 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.08 | 0.40 | 1.06 | 0.09 | 0.20 |
CME CME Group Inc. | 0.64 | 0.99 | 1.12 | 0.71 | 2.02 |
ADBE Adobe Inc | -0.36 | -0.29 | 0.96 | -0.34 | -0.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.49% | 1.72% | 1.00% | 1.07% | 1.10% | 1.01% | 1.38% | 1.66% | 1.74% | 1.42% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.97% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
CME CME Group Inc. | 4.39% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test показал максимальную просадку в 59.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.
Текущая просадка test составляет 5.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.59% | 14 дек. 2007 г. | 237 | 20 нояб. 2008 г. | 747 | 8 нояб. 2011 г. | 984 |
| -40.48% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 278 | 22 нояб. 2023 г. | 507 |
| -31.34% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 66 | 22 июн. 2020 г. | 88 |
| -17.65% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 27 февр. 2019 г. | 148 |
| -14.55% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 21 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CME | ASML | MA | ADBE | |
|---|---|---|---|---|
| CME | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.34 |
| ASML | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.52 |
| MA | 0.39 | 0.44 | 1.00 | 0.50 |
| ADBE | 0.34 | 0.52 | 0.50 | 1.00 |