PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IBI Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IBI Portfolio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

STYC.L 6.67%ICBU.L 6.67%IEF 6.67%UC81.L 6.67%BIL 6.67%GSG 6.67%VYM 6.67%CNDX.L 6.67%SPXS 6.67%SXLK.AS 6.67%MXUS.L 6.67%EMVL.L 6.67%MOAT 6.67%VNRT.AS 6.67%C50U.L 6.67%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
6.67%
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		Europe Equities
6.67%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		Emerging Markets Equities
6.67%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		Commodities
6.67%
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		Corporate Bonds
6.67%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
6.67%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
6.67%
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		High Yield Bonds
6.67%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		Technology Equities
6.67%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		Corporate Bonds
6.67%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBI Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67%
12.76%
IBI Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2021 г., начальной даты C50U.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
IBI Portfolio7.51%-1.08%2.67%11.74%N/AN/A
Активы портфеля:
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		20.60%0.68%10.40%30.06%11.06%10.09%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		24.90%3.19%13.93%33.70%20.91%18.12%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-46.19%-5.85%-28.13%-54.34%-46.57%-40.00%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		20.77%0.48%9.22%27.35%32.54%N/A
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		7.87%0.74%5.63%11.90%4.79%N/A
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		3.68%-0.76%3.46%7.80%1.26%N/A
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		26.75%2.98%14.34%35.49%15.80%13.12%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		13.41%-5.91%-0.40%20.31%6.45%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		14.74%0.08%8.54%28.69%13.91%13.36%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.36%-2.21%1.50%4.41%-1.52%0.79%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		3.69%-4.10%-5.84%-1.79%6.18%-2.40%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF		26.85%2.74%13.95%34.41%15.94%14.25%
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		2.54%-8.84%-8.94%10.49%N/AN/A
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.30%-0.56%3.11%7.07%1.93%N/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.57%0.40%2.57%5.29%2.27%1.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBI Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%1.19%1.86%-0.99%0.95%1.84%0.43%0.81%1.44%-1.00%7.51%
20233.81%-1.19%2.19%0.59%-0.16%2.63%2.32%-1.02%-1.26%-1.79%4.24%3.15%14.09%
2022-1.42%-0.77%0.31%-2.64%-0.21%-3.62%3.00%-2.18%-4.31%1.78%3.39%-1.18%-7.90%
20210.67%0.86%2.21%0.68%1.04%0.37%0.65%-1.16%1.34%-1.23%3.26%8.95%

Комиссия

Комиссия IBI Portfolio составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc
График комиссии STYC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
График комиссии EMVL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
График комиссии CNDX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis
График комиссии UC81.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
График комиссии SXLK.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF
График комиссии ICBU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)
График комиссии C50U.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
График комиссии VNRT.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF
График комиссии MXUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBI Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IBI Portfolio, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBI Portfolio, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBI Portfolio, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBI Portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBI Portfolio, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBI Portfolio, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBI Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBI Portfolio, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBI Portfolio, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBI Portfolio, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBI Portfolio, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBI Portfolio, с текущим значением в 13.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.733.881.515.5217.49
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		1.962.671.362.599.07
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-1.46-2.550.72-0.64-1.54
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		1.321.831.241.645.42
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		3.024.911.636.9529.26
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		1.973.301.400.969.05
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		2.934.051.564.2818.44
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		1.181.711.221.145.82
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		2.223.061.403.9111.28
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.590.881.100.231.65
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		-0.050.041.00-0.03-0.16
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF		2.954.081.594.1018.06
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		0.570.881.100.782.57
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.532.391.281.518.54
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		19.56264.34153.62467.144,302.09

Коэффициент Шарпа

IBI Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.91
IBI Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBI Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.95%1.66%0.83%0.61%0.90%1.17%1.09%0.73%0.64%0.66%0.42%0.37%
Активы портфеля:
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.75%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%0.19%0.16%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		7.42%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STYC.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		3.79%2.77%1.93%1.93%2.78%2.93%2.65%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.75%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.51%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.AS
Vanguard FTSE North America UCITS ETF		0.96%1.25%1.45%1.00%1.42%1.44%1.77%1.64%1.58%1.70%0.00%0.00%
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.86%3.28%1.36%1.58%2.75%2.90%2.20%2.16%1.86%0.84%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-0.27%
IBI Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBI Portfolio показал максимальную просадку в 12.23%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка IBI Portfolio составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.23%14 янв. 2022 г.18227 сент. 2022 г.20513 июл. 2023 г.387
-4.08%1 авг. 2023 г.6530 окт. 2023 г.2128 нояб. 2023 г.86
-2.93%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-2.44%9 нояб. 2021 г.1630 нояб. 2021 г.1723 дек. 2021 г.33
-2.43%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.216 апр. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBI Portfolio составляет 1.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
3.75%
IBI Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILGSGIEFUC81.LICBU.LEMVL.LVYMSTYC.LMOATC50U.LSXLK.ASSPXSCNDX.LVNRT.ASMXUS.L
BIL1.00-0.030.060.050.090.07-0.020.040.010.010.01-0.010.01-0.01-0.01
GSG-0.031.00-0.080.070.000.250.300.180.190.190.12-0.200.110.190.18
IEF0.06-0.081.000.470.600.040.020.300.130.060.09-0.080.080.120.05
UC81.L0.050.070.471.000.38-0.030.230.140.28-0.050.06-0.28-0.030.09-0.07
ICBU.L0.090.000.600.381.000.180.130.470.210.220.17-0.180.220.190.21
EMVL.L0.070.250.04-0.030.181.000.360.500.400.670.51-0.390.580.550.59
VYM-0.020.300.020.230.130.361.000.390.810.460.37-0.800.330.490.45
STYC.L0.040.180.300.140.470.500.391.000.440.590.51-0.420.600.590.65
MOAT0.010.190.130.280.210.400.810.441.000.500.50-0.890.480.540.52
C50U.L0.010.190.06-0.050.220.670.460.590.501.000.60-0.480.680.690.76
SXLK.AS0.010.120.090.060.170.510.370.510.500.601.00-0.600.870.820.80
SPXS-0.01-0.20-0.08-0.28-0.18-0.39-0.80-0.42-0.89-0.48-0.601.00-0.56-0.59-0.56
CNDX.L0.010.110.08-0.030.220.580.330.600.480.680.87-0.561.000.820.92
VNRT.AS-0.010.190.120.090.190.550.490.590.540.690.82-0.590.821.000.87
MXUS.L-0.010.180.05-0.070.210.590.450.650.520.760.80-0.560.920.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2021 г.