IBI Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBI Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2021 г., начальной даты C50U.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
IBI Portfolio | 6.55% | 2.03% | 4.39% | 11.04% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 14.32% | 4.32% | 9.66% | 20.18% | 11.00% | 9.82% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 13.54% | 4.10% | 7.07% | 24.09% | 19.99% | 17.47% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -32.50% | -10.10% | -19.79% | -41.35% | -45.74% | -39.17% |
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 12.21% | 4.95% | 4.28% | 22.18% | 29.50% | N/A |
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 5.74% | 1.71% | 4.95% | 10.99% | 4.37% | N/A |
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 4.32% | 0.73% | 4.72% | 9.09% | 1.44% | N/A |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 16.95% | 5.17% | 9.94% | 25.08% | 15.07% | 12.46% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 12.83% | 2.75% | 10.09% | 20.47% | 7.40% | N/A |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 11.30% | 5.61% | 9.18% | 18.33% | 15.33% | 13.01% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.42% | 0.03% | 4.66% | 7.25% | -1.10% | 1.32% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 2.54% | -0.92% | -2.56% | -6.54% | 6.74% | -3.91% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 17.61% | 5.55% | 10.20% | 24.83% | 14.29% | N/A |
C50U.L Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) | 10.85% | 7.11% | 4.37% | 21.02% | N/A | N/A |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.68% | 0.74% | 4.48% | 8.47% | 0.54% | N/A |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.58% | 0.42% | 2.64% | 5.36% | 2.14% | 1.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBI Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.58% | 1.19% | 1.86% | -0.95% | 0.91% | 1.85% | 0.43% | 0.81% | 6.55% | ||||
2023 | 3.81% | -1.19% | 2.19% | 0.59% | -0.16% | 2.63% | 2.32% | -1.02% | -1.26% | -1.79% | 4.24% | 3.15% | 14.09% |
2022 | -1.42% | -0.77% | 0.31% | -2.64% | -0.22% | -3.62% | 3.00% | -2.18% | -4.31% | 1.78% | 3.39% | -1.18% | -7.90% |
2021 | 0.67% | 0.86% | 2.21% | 0.68% | 1.04% | 0.37% | 0.65% | -1.16% | 1.34% | -1.23% | 3.26% | 8.95% |
Комиссия
Комиссия IBI Portfolio составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IBI Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBI Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBI Portfolio | 1.92% | 1.66% | 0.83% | 0.61% | 0.90% | 1.17% | 1.09% | 0.73% | 0.64% | 0.66% | 0.42% | 0.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.83% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.83% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 3.77% | 2.77% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.77% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.27% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 1.06% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
C50U.L Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.99% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.24% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBI Portfolio показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка IBI Portfolio составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.24% | 14 янв. 2022 г. | 182 | 27 сент. 2022 г. | 205 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
-4.08% | 1 авг. 2023 г. | 65 | 30 окт. 2023 г. | 21 | 28 нояб. 2023 г. | 86 |
-2.93% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
-2.44% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 30 нояб. 2021 г. | 17 | 23 дек. 2021 г. | 33 |
-2.43% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 21 | 6 апр. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IBI Portfolio составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | UC81.L | IEF | GSG | ICBU.L | VYM | EMVL.L | STYC.L | MOAT | C50U.L | SPXS | SXLK.AS | CNDX.L | VNRT.AS | MXUS.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.04 | 0.06 | -0.04 | 0.08 | -0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
UC81.L | 0.04 | 1.00 | 0.42 | 0.06 | 0.37 | 0.20 | -0.05 | 0.13 | 0.26 | -0.07 | -0.25 | 0.05 | -0.02 | 0.08 | -0.06 |
IEF | 0.06 | 0.42 | 1.00 | -0.08 | 0.60 | 0.02 | 0.04 | 0.30 | 0.13 | 0.06 | -0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
GSG | -0.04 | 0.06 | -0.08 | 1.00 | 0.01 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | -0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.19 |
ICBU.L | 0.08 | 0.37 | 0.60 | 0.01 | 1.00 | 0.13 | 0.19 | 0.47 | 0.22 | 0.22 | -0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
VYM | -0.02 | 0.20 | 0.02 | 0.32 | 0.13 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.81 | 0.46 | -0.80 | 0.37 | 0.33 | 0.49 | 0.45 |
EMVL.L | 0.08 | -0.05 | 0.04 | 0.25 | 0.19 | 0.36 | 1.00 | 0.51 | 0.41 | 0.67 | -0.40 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.60 |
STYC.L | 0.02 | 0.13 | 0.30 | 0.19 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 1.00 | 0.44 | 0.60 | -0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.66 |
MOAT | 0.00 | 0.26 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.81 | 0.41 | 0.44 | 1.00 | 0.49 | -0.90 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.51 |
C50U.L | 0.02 | -0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.22 | 0.46 | 0.67 | 0.60 | 0.49 | 1.00 | -0.48 | 0.60 | 0.68 | 0.70 | 0.77 |
SPXS | 0.00 | -0.25 | -0.09 | -0.22 | -0.18 | -0.80 | -0.40 | -0.43 | -0.90 | -0.48 | 1.00 | -0.59 | -0.56 | -0.59 | -0.56 |
SXLK.AS | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.37 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.60 | -0.59 | 1.00 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |
CNDX.L | -0.01 | -0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.33 | 0.59 | 0.61 | 0.48 | 0.68 | -0.56 | 0.87 | 1.00 | 0.83 | 0.92 |
VNRT.AS | -0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.54 | 0.70 | -0.59 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.87 |
MXUS.L | -0.02 | -0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.22 | 0.45 | 0.60 | 0.66 | 0.51 | 0.77 | -0.56 | 0.80 | 0.92 | 0.87 | 1.00 |