Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S Thig Test 2 Cockroach Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель S Thig Test 2 Cockroach Portfolio | -0.29% | -4.55% | 3.83% | 7.88% | 15.37% | 12.21% | 9.24% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0.53% | -6.14% | 6.01% | 6.51% | 3.19% | 5.77% | 6.56% | 7.15% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.50% | -0.86% | 9.31% | 6.98% | 20.02% | 14.75% | 11.01% | 9.89% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.62% | -5.95% | -4.77% | 3.39% | 3.55% | 5.64% | 6.45% | 9.60% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.20% | -1.07% | 0.22% | 0.69% | 3.22% | 2.49% | -0.22% | 0.97% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.93% | -8.33% | 8.33% | 21.17% | 49.47% | 32.89% | 21.86% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении S Thig Test 2 Cockroach Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.25% | 6.46% | -6.62% | 0.18% | 3.83% | ||||||||
| 2025 | 3.00% | 2.46% | 1.47% | 0.53% | -0.29% | 0.48% | -0.16% | 2.16% | 3.32% | 1.48% | 4.26% | -1.16% | 18.87% |
| 2024 | -0.07% | 1.12% | 4.30% | -0.76% | 3.40% | -0.73% | 3.75% | 3.84% | 2.51% | -1.47% | 1.11% | -3.97% | 13.43% |
| 2023 | 0.72% | -4.10% | 4.49% | 2.03% | -3.78% | 1.12% | 1.55% | -2.53% | -4.06% | 0.56% | 4.13% | 2.67% | 2.28% |
| 2022 | -3.16% | 0.25% | 3.10% | -2.38% | -0.36% | -2.47% | 2.22% | -2.49% | -5.79% | 3.47% | 5.77% | -0.61% | -3.02% |
| 2021 | -1.62% | -3.51% | 4.13% | 2.85% | 1.83% | -1.40% | 3.01% | 1.47% | -4.05% | 2.95% | -1.25% | 6.56% | 10.90% |
Метрики бенчмарка
S Thig Test 2 Cockroach Portfolio: годовая альфа составляет 5.48%, бета — 0.37, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 27.06.2018.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.10%) было выше, чем в снижении (38.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.48%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 47.10%
- Участие в снижении
- 38.25%
Комиссия
Комиссия S Thig Test 2 Cockroach Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
S Thig Test 2 Cockroach Portfolio имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.88 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.37 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.43 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 16 | 0.23 | 0.43 | 1.05 | 0.30 | 0.71 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 62 | 1.27 | 1.73 | 1.24 | 2.24 | 5.38 |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 16 | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 0.39 | 0.83 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 35 | 0.80 | 1.17 | 1.14 | 1.21 | 3.10 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 81 | 1.80 | 2.23 | 1.33 | 2.59 | 9.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S Thig Test 2 Cockroach Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.09% | 2.11% | 2.11% | 2.05% | 1.72% | 1.47% | 1.86% | 1.93% | 1.98% | 1.80% | 1.79% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S Thig Test 2 Cockroach Portfolio показал максимальную просадку в 17.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка S Thig Test 2 Cockroach Portfolio составляет 6.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.63% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 102 |
| -13.69% | 21 апр. 2022 г. | 127 | 20 окт. 2022 г. | 345 | 7 мар. 2024 г. | 472 |
| -8.75% | 2 мар. 2026 г. | 16 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.45% | 17 нояб. 2020 г. | 73 | 4 мар. 2021 г. | 29 | 15 апр. 2021 г. | 102 |
| -6.04% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 31 | 8 февр. 2019 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GOVT | GLDM | XLV | XLU | XLP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.08 | 0.07 | 0.67 | 0.40 | 0.51 | 0.54 |
| GOVT | -0.08 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 0.28 |
| GLDM | 0.07 | 0.33 | 1.00 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.48 |
| XLV | 0.67 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.46 | 0.59 | 0.70 |
| XLU | 0.40 | 0.15 | 0.16 | 0.46 | 1.00 | 0.60 | 0.78 |
| XLP | 0.51 | 0.06 | 0.09 | 0.59 | 0.60 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.54 | 0.28 | 0.48 | 0.70 | 0.78 | 0.76 | 1.00 |