S Thig Test 2 Cockroach Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	Government Bonds	20%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	20%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	20%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	20%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S Thig Test 2 Cockroach Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель S Thig Test 2 Cockroach Portfolio	0.31%	-0.84%	2.88%	3.02%	12.78%	12.41%	8.00%	—
Активы портфеля:
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.11%	-10.20%	-2.40%	-2.09%	24.17%	29.27%	17.41%	—
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	-0.09%	0.36%	0.11%	0.47%	3.32%	3.10%	-0.50%	0.84%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.65%	1.30%	11.10%	9.54%	7.61%	8.26%	6.65%	7.60%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1.09%	-0.31%	5.04%	5.48%	11.85%	13.79%	9.41%	9.20%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	-0.18%	4.84%	-0.23%	0.67%	14.43%	7.12%	6.00%	9.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении S Thig Test 2 Cockroach Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.25%	6.46%	-6.62%	0.58%	-1.20%	-0.11%							2.88%
2025	3.00%	2.46%	1.47%	0.53%	-0.29%	0.48%	-0.16%	2.16%	3.32%	1.48%	4.26%	-1.16%	18.87%
2024	-0.07%	1.12%	4.30%	-0.76%	3.40%	-0.73%	3.75%	3.84%	2.51%	-1.47%	1.11%	-3.97%	13.43%
2023	0.72%	-4.10%	4.49%	2.03%	-3.78%	1.12%	1.55%	-2.53%	-4.06%	0.56%	4.13%	2.67%	2.28%
2022	-3.16%	0.25%	3.10%	-2.38%	-0.36%	-2.47%	2.22%	-2.49%	-5.79%	3.47%	5.77%	-0.61%	-3.02%
2021	-1.62%	-3.51%	4.13%	2.85%	1.83%	-1.40%	3.01%	1.47%	-4.05%	2.95%	-1.25%	6.56%	10.90%

Метрики бенчмарка

S Thig Test 2 Cockroach Portfolio has an annualized alpha of 4.60%, beta of 0.37, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2018.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.49%) than losses (37.90%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.47 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 4.60%

Бета: 0.37

R²: 0.47

Участие в росте: 43.49%

Участие в снижении: 37.90%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия S Thig Test 2 Cockroach Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

GOVT

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

S Thig Test 2 Cockroach Portfolio имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S Thig Test 2 Cockroach Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.36	1.86	-0.50
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.88	2.53	-0.65
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.24	1.34	-0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.47	2.53	-1.06
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	3.52	11.37	-7.85

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	27	0.90	1.26	1.19	1.00	2.87
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	28	0.93	1.42	1.16	1.17	3.27
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	19	0.59	0.94	1.11	0.79	1.52
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	26	0.81	1.18	1.15	1.30	2.80
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	30	0.97	1.55	1.17	1.38	3.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа S Thig Test 2 Cockroach Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 1.36 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность S Thig Test 2 Cockroach Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.08%	2.11%	2.11%	2.05%	1.72%	1.47%	1.86%	1.93%	1.98%	1.80%	1.79%	1.78%
Активы портфеля:
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	3.58%	3.49%	3.14%	2.65%	1.77%	0.96%	2.17%	1.98%	1.97%	1.57%	1.40%	1.25%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.53%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.63%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

S Thig Test 2 Cockroach Portfolio показал максимальную просадку в 17.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка S Thig Test 2 Cockroach Portfolio составляет 7.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-17.63%март 2020 г.	28d	3mo 26d	4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-13.69%окт. 2022 г.	6mo 2d	1y 4mo	1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г.
Откат 2026 года2026	-8.75%март 2026 г.	21d	—	3mo 13dмарт 2026 г. - сейчас
Откат 2021 года2021	-6.45%март 2021 г.	3mo 17d	1mo 12d	4mo 29dнояб. 2020 г. - апр. 2021 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-6.04%дек. 2018 г.	20d	1mo 16d	2mo 6dдек. 2018 г. - февр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.58	1.52	1.47	1.43

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.43, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция S Thig Test 2 Cockroach Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция S Thig Test 2 Cockroach Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.33 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.33
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.40
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.	0.54

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XLV: 0.66, а самая низкая у GOVT: -0.07.

-0.07

0.08

0.39

0.50

0.66

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. S Thig Test 2 Cockroach Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у XLU: 0.77, а самая низкая у GOVT: 0.29.

0.29

0.49

0.70

0.75

0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GOVT	GLDM	XLV	XLU	XLP
GOVT	1.00	0.33	0.01	0.15	0.06
GLDM	0.33	1.00	0.08	0.16	0.09
XLV	0.01	0.08	1.00	0.46	0.59
XLU	0.15	0.16	0.46	1.00	0.60
XLP	0.06	0.09	0.59	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю S Thig Test 2 Cockroach Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в S Thig Test 2 Cockroach Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации