PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dab 2 INDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dab 2 INDN

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

BIL 5%IAU 5%VOO 20%CALF 20%SMH 15%INDA 12%VOOG 10%ARGT 8%VIG 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		Latin America Equities
8%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
5%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		Small Cap Blend Equities
20%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
12%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dab 2 INDN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
182.27%
129.31%
Dab 2 INDN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
Dab 2 INDN17.88%1.37%10.30%31.16%18.88%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		19.06%1.40%10.65%28.25%15.22%12.95%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		15.96%2.53%10.29%23.83%12.38%11.82%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		33.98%9.26%35.35%52.80%26.23%13.23%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.76%0.40%2.63%5.35%2.17%1.47%
IAU
iShares Gold Trust		25.03%2.95%19.61%33.99%11.32%7.45%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.48%-3.97%8.75%62.34%34.43%28.25%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		-5.39%0.78%-4.29%9.51%14.15%N/A
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		24.63%0.75%13.17%32.78%16.63%14.64%
INDA
iShares MSCI India ETF		18.52%2.63%14.51%28.21%14.22%7.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dab 2 INDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.60%4.65%3.52%-2.57%5.01%1.43%2.56%0.86%17.88%
20238.26%-1.88%2.90%-0.27%2.58%7.09%4.08%-1.59%-4.34%-2.79%10.50%6.23%33.90%
2022-4.97%-1.03%1.94%-7.74%-0.09%-9.71%10.30%-3.17%-8.59%6.93%7.38%-5.37%-15.35%
20211.21%4.17%3.78%2.43%2.84%2.03%0.72%4.33%-4.14%3.91%0.46%3.35%27.77%
2020-1.72%-7.15%-14.75%12.97%5.53%5.43%6.98%5.00%-2.70%-1.02%12.54%5.60%25.69%
20197.85%3.03%0.77%3.05%-6.58%7.20%0.80%-3.92%3.17%2.40%3.10%5.07%28.09%
20184.87%-2.88%-1.06%-1.03%2.40%-0.99%3.43%1.34%-1.73%-7.27%2.27%-5.95%-7.10%
2017-0.89%2.04%-0.49%3.12%2.52%1.42%2.45%10.55%

Комиссия

Комиссия Dab 2 INDN составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dab 2 INDN среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dab 2 INDN, с текущим значением в 7373
Dab 2 INDN
Ранг коэф-та Шарпа Dab 2 INDN, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dab 2 INDN, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dab 2 INDN, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dab 2 INDN, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dab 2 INDN, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dab 2 INDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dab 2 INDN, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dab 2 INDN, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dab 2 INDN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dab 2 INDN, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dab 2 INDN, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.182.931.302.3910.59
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		2.323.211.252.4410.89
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.842.681.542.757.05
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.82484.891.06497.807,902.35
IAU
iShares Gold Trust		2.433.371.352.8314.54
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.722.241.632.357.43
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		0.470.831.130.711.71
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		1.902.521.351.529.00
INDA
iShares MSCI India ETF		2.052.571.302.4116.01

Коэффициент Шарпа

Dab 2 INDN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.12
2.03
Dab 2 INDN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dab 2 INDN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dab 2 INDN1.05%1.22%1.32%1.91%0.92%2.01%1.80%1.35%1.04%1.55%1.06%1.17%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.71%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.08%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.23%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.10%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.71%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.17%
-0.73%
Dab 2 INDN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dab 2 INDN показал максимальную просадку в 32.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Dab 2 INDN составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-23.51%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.1783 июл. 2023 г.413
-17.82%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-9.14%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-8.94%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dab 2 INDN составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.26%
4.36%
Dab 2 INDN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILIAUINDAARGTCALFSMHVIGVOOGVOO
BIL1.000.010.03-0.01-0.020.030.020.010.01
IAU0.011.000.150.190.040.050.070.070.07
INDA0.030.151.000.430.400.460.510.510.54
ARGT-0.010.190.431.000.500.510.530.570.59
CALF-0.020.040.400.501.000.550.680.580.69
SMH0.030.050.460.510.551.000.660.810.78
VIG0.020.070.510.530.680.661.000.830.92
VOOG0.010.070.510.570.580.810.831.000.95
VOO0.010.070.540.590.690.780.920.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2017 г.