Dab 2 INDN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dab 2 INDN

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	8%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	5%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	20%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	12%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dab 2 INDN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Dab 2 INDN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	23.00%	-0.84%	7.20%	24.88%	12.77%	10.96%
Dab 2 INDN	21.02%	-0.75%	5.36%	23.09%	17.44%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	24.65%	-0.66%	7.93%	26.60%	14.56%	13.02%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	16.59%	-1.31%	6.88%	18.42%	11.52%	11.36%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	58.28%	0.52%	42.42%	57.09%	27.14%	17.09%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.04%	0.37%	2.50%	5.21%	2.32%	1.60%
IAU iShares Gold Trust	25.54%	-1.49%	9.91%	27.57%	11.68%	8.01%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	38.38%	-0.90%	-10.01%	43.12%	30.56%	27.66%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-6.78%	-3.75%	1.91%	-5.36%	12.09%	N/A
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	35.98%	2.01%	9.96%	37.58%	17.14%	15.09%
INDA iShares MSCI India ETF	10.96%	1.10%	-1.44%	14.26%	10.37%	7.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dab 2 INDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.60%	4.65%	3.52%	-2.57%	5.01%	1.43%	2.56%	0.86%	1.68%	-1.29%	4.77%		21.02%
2023	8.26%	-1.88%	2.90%	-0.27%	2.58%	7.09%	4.08%	-1.59%	-4.34%	-2.79%	10.50%	6.23%	33.90%
2022	-4.97%	-1.03%	1.94%	-7.74%	-0.09%	-9.71%	10.30%	-3.17%	-8.59%	6.93%	7.38%	-5.37%	-15.35%
2021	1.21%	4.17%	3.78%	2.43%	2.84%	2.02%	0.72%	4.33%	-4.14%	3.91%	0.46%	3.35%	27.76%
2020	-1.72%	-7.15%	-14.75%	12.97%	5.53%	5.42%	6.98%	5.00%	-2.70%	-1.02%	12.54%	5.59%	25.68%
2019	7.85%	3.03%	0.77%	3.05%	-6.58%	7.20%	0.80%	-3.92%	3.17%	2.40%	3.10%	5.07%	28.09%
2018	4.87%	-2.88%	-1.06%	-1.02%	2.40%	-0.99%	3.43%	1.34%	-1.73%	-7.27%	2.27%	-5.95%	-7.10%
2017						-0.89%	2.04%	-0.49%	3.12%	2.52%	1.42%	2.45%	10.54%

Комиссия

Комиссия Dab 2 INDN составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA

iShares MSCI India ETF

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

IAU

iShares Gold Trust

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dab 2 INDN составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dab 2 INDN

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.98	2.65	1.37	2.93	13.12
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.63	2.28	1.30	3.29	10.35
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	2.10	2.74	1.33	3.61	9.28
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.41	269.64	156.68	478.35	4,390.64
IAU iShares Gold Trust	1.80	2.40	1.31	3.31	9.53
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.12	1.62	1.21	1.58	3.95
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-0.34	-0.36	0.96	-0.50	-1.12
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	2.04	2.66	1.37	2.78	11.05
INDA iShares MSCI India ETF	0.78	1.09	1.16	1.07	3.14

Dab 2 INDN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dab 2 INDN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dab 2 INDN за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.94%	1.22%	1.32%	1.91%	0.92%	2.01%	1.80%	1.35%	1.04%	1.55%	1.06%	1.17%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.92%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.74%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%	1.84%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	0.91%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%	0.47%	0.62%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.04%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.00%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	1.11%	1.18%	0.85%	2.63%	0.82%	0.99%	1.39%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.34%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%	1.46%
INDA iShares MSCI India ETF	0.74%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	1.00%	0.94%	1.09%	0.91%	1.19%	0.63%	0.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dab 2 INDN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dab 2 INDN показал максимальную просадку в 32.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Dab 2 INDN составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.91%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	83	21 июл. 2020 г.	106
-23.51%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	178	3 июл. 2023 г.	413
-17.82%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	77	16 апр. 2019 г.	157
-9.14%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	79
-8.94%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	138	27 авг. 2018 г.	147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dab 2 INDN составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dab 2 INDN

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	IAU	INDA	ARGT	CALF	SMH	VIG	VOOG	VOO
BIL	1.00	0.02	0.02	0.00	-0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
IAU	0.02	1.00	0.15	0.18	0.04	0.06	0.07	0.08	0.07
INDA	0.02	0.15	1.00	0.43	0.41	0.45	0.51	0.50	0.54
ARGT	0.00	0.18	0.43	1.00	0.49	0.50	0.52	0.56	0.58
CALF	-0.02	0.04	0.41	0.49	1.00	0.55	0.69	0.57	0.69
SMH	0.03	0.06	0.45	0.50	0.55	1.00	0.66	0.81	0.78
VIG	0.02	0.07	0.51	0.52	0.69	0.66	1.00	0.82	0.92
VOOG	0.02	0.08	0.50	0.56	0.57	0.81	0.82	1.00	0.95
VOO	0.02	0.07	0.54	0.58	0.69	0.78	0.92	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dab 2 INDN

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество