Four Vanguard funds 2065
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Four Vanguard funds 2065 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Four Vanguard funds 2065 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.39% с начала года и доходность в 9.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Four Vanguard funds 2065 | 10.15% | 0.54% | 9.34% | 15.84% | 10.68% | 9.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 8.80% | 6.99% | 9.89% | 15.33% | 10.24% | 8.87% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Four Vanguard funds 2065, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 4.26% | 3.37% | -3.91% | 4.36% | 1.47% | 10.15% | ||||||
| 2023 | 7.40% | -2.87% | 1.88% | 1.05% | -1.01% | 6.10% | 3.71% | -2.64% | -4.34% | -2.99% | 8.80% | 5.61% | 21.43% |
| 2022 | -4.89% | -2.10% | 1.88% | -7.93% | 0.47% | -8.03% | 7.61% | -3.77% | -9.21% | 6.85% | 7.06% | -4.64% | -17.23% |
| 2021 | 0.02% | 3.28% | 3.16% | 4.16% | 1.26% | 1.35% | 0.66% | 2.29% | -3.86% | 5.18% | -2.22% | 3.64% | 20.20% |
| 2020 | -1.12% | -7.37% | -14.83% | 11.22% | 5.02% | 2.67% | 4.89% | 5.82% | -2.99% | -1.46% | 12.06% | 4.99% | 16.77% |
| 2019 | 8.22% | 2.96% | 0.93% | 3.44% | -5.96% | 6.43% | 0.43% | -2.20% | 2.10% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 26.50% |
| 2018 | 4.70% | -4.10% | -1.17% | 0.38% | 1.71% | -0.04% | 2.88% | 1.73% | -0.03% | -7.53% | 1.89% | -7.77% | -7.92% |
| 2017 | 2.21% | 2.78% | 0.72% | 1.23% | 1.15% | 0.96% | 2.09% | 0.12% | 2.40% | 1.89% | 2.29% | 1.29% | 20.87% |
| 2016 | -5.37% | -0.43% | 7.25% | 1.16% | 0.93% | 0.05% | 4.01% | 0.30% | 0.58% | -2.13% | 3.08% | 2.01% | 11.47% |
| 2015 | -1.78% | 5.37% | -0.92% | 1.42% | 0.65% | -1.90% | 0.83% | -6.01% | -3.00% | 6.98% | 0.15% | -2.32% | -1.21% |
| 2014 | -3.45% | 4.82% | 0.55% | 0.28% | 1.96% | 2.48% | -2.12% | 3.34% | -3.08% | 2.15% | 1.52% | -0.75% | 7.58% |
| 2013 | 4.47% | 0.69% | 3.11% | 1.90% | 0.83% | -1.95% | 5.30% | -2.77% | 4.81% | 3.91% | 1.94% | 2.28% | 27.03% |
Комиссия
Комиссия Four Vanguard funds 2065 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Four Vanguard funds 2065 среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.91 | 1.41 | 1.16 | 0.93 | 2.86 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Four Vanguard funds 2065 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Vanguard funds 2065 | 1.97% | 2.04% | 2.11% | 1.78% | 1.67% | 2.17% | 2.39% | 2.01% | 2.19% | 2.22% | 2.22% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.06% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Four Vanguard funds 2065 показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Four Vanguard funds 2065 составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.88% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -24.9% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
| -21.61% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -18.07% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -17.07% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Four Vanguard funds 2065 составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VBR | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.08 | -0.14 | -0.11 |
| VXUS | -0.08 | 1.00 | 0.76 | 0.83 |
| VBR | -0.14 | 0.76 | 1.00 | 0.88 |
| VTI | -0.11 | 0.83 | 0.88 | 1.00 |