PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Four Vanguard funds 2065
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 5%VTI 60%VXUS 25%VBR 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

5%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

60%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Four Vanguard funds 2065 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
242.59%
289.18%
Four Vanguard funds 2065
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Four Vanguard funds 2065 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 2.19% с начала года и доходность в 8.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Four Vanguard funds 20652.19%-4.50%16.87%16.06%9.48%8.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.17%11.64%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.10%-4.20%18.94%16.32%8.37%8.22%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.72%3.98%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.06%1.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.01%4.26%3.37%
2023-4.34%-2.99%8.80%5.61%

Комиссия

Комиссия Four Vanguard funds 2065 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Four Vanguard funds 2065
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Four Vanguard funds 2065, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Four Vanguard funds 2065, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Four Vanguard funds 2065, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Four Vanguard funds 2065, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Four Vanguard funds 2065, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.901.431.160.963.15
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.371.61
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.020.011.00-0.01-0.06

Коэффициент Шарпа

Four Vanguard funds 2065 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.36

Коэффициент Шарпа Four Vanguard funds 2065 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.36
1.66
Four Vanguard funds 2065
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Four Vanguard funds 2065 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Four Vanguard funds 20652.11%2.04%2.11%1.78%1.67%2.17%2.39%2.01%2.19%2.22%2.22%2.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.15%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.16%
-5.46%
Four Vanguard funds 2065
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Four Vanguard funds 2065 показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Four Vanguard funds 2065 составляет 5.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.88%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-24.9%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.33025 янв. 2024 г.555
-21.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
-18.07%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-17.07%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Four Vanguard funds 2065 составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.91%
3.15%
Four Vanguard funds 2065
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSVBRVTI
BND1.00-0.09-0.16-0.12
VXUS-0.091.000.760.83
VBR-0.160.761.000.88
VTI-0.120.830.881.00