Balance Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | Total Bond Market, Actively Managed | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Balance Portfolio на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -0.25% с начала года и доходность в 10.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Balance Portfolio | -0.25% | 2.67% | -2.56% | 10.15% | 12.53% | 10.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 1.83% | 0.41% | 2.23% | 5.10% | 2.84% | 2.34% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.35% | 0.42% | -9.16% | 3.76% | 12.22% | 10.58% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.01% | 5.59% | -1.47% | 17.22% | 18.23% | 15.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.38% | 3.97% | -2.86% | 12.80% | 15.23% | 12.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balance Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85% | -0.76% | -3.65% | -1.69% | 4.20% | -0.25% | |||||||
| 2024 | 1.12% | 3.65% | 2.61% | -3.08% | 3.31% | 2.65% | 1.91% | 1.69% | 1.50% | -0.15% | 4.73% | -2.21% | 18.90% |
| 2023 | 4.96% | -1.69% | 2.60% | 0.55% | 0.85% | 4.87% | 3.00% | -0.97% | -3.47% | -1.88% | 6.79% | 4.17% | 21.00% |
| 2022 | -4.47% | -2.14% | 2.42% | -6.68% | 0.27% | -6.03% | 6.59% | -2.93% | -6.81% | 5.88% | 4.23% | -4.32% | -14.29% |
| 2021 | -0.47% | 2.39% | 3.60% | 3.76% | 0.49% | 2.01% | 1.44% | 2.22% | -3.44% | 4.96% | -0.81% | 3.10% | 20.72% |
| 2020 | 0.32% | -5.92% | -9.65% | 10.52% | 4.31% | 1.60% | 4.77% | 5.65% | -2.59% | -1.09% | 8.78% | 3.12% | 19.47% |
| 2019 | 6.02% | 2.84% | 1.49% | 3.01% | -5.04% | 5.38% | 1.30% | -1.03% | 1.51% | 1.73% | 2.86% | 2.04% | 23.94% |
| 2018 | 4.27% | -3.06% | -1.68% | 0.04% | 2.18% | 0.70% | 2.68% | 2.77% | 0.56% | -5.41% | 1.58% | -6.34% | -2.30% |
| 2017 | 1.27% | 2.88% | 0.26% | 0.92% | 1.32% | 0.29% | 1.60% | 0.33% | 1.64% | 2.25% | 2.61% | 1.09% | 17.72% |
| 2016 | -3.73% | 0.21% | 5.09% | 0.10% | 1.34% | 0.54% | 3.02% | 0.11% | 0.26% | -1.53% | 2.65% | 1.31% | 9.47% |
| 2015 | -1.76% | 4.36% | -1.06% | 0.32% | 0.90% | -1.62% | 1.35% | -4.36% | -1.81% | 6.30% | 0.32% | -1.40% | 1.09% |
| 2014 | -2.50% | 3.50% | 0.45% | 0.51% | 1.72% | 1.59% | -1.13% | 2.96% | -0.99% | 1.90% | 2.16% | -0.36% | 10.06% |
Комиссия
Комиссия Balance Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Balance Portfolio составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 10.32 | 20.52 | 6.00 | 32.58 | 233.71 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.35 | 0.56 | 1.07 | 0.33 | 0.99 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.68 | 0.98 | 1.13 | 0.63 | 2.07 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balance Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.69% | 2.63% | 2.58% | 1.88% | 1.21% | 1.57% | 2.06% | 2.17% | 1.74% | 1.80% | 1.76% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 5.09% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% | 0.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.97% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Balance Portfolio показал максимальную просадку в 26.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Balance Portfolio составляет 3.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -19.34% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -14.51% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -13.87% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.64% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MINT | SCHD | SCHG | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.85 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| MINT | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| SCHD | 0.85 | 0.01 | 1.00 | 0.69 | 0.85 | 0.87 |
| SCHG | 0.94 | 0.00 | 0.69 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| VTI | 0.99 | 0.00 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.02 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |