3 US (no small-cap value), 2 ex-US

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	22.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	20%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	22.50%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 US (no small-cap value), 2 ex-US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

3 US (no small-cap value), 2 ex-US на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 1.10% с начала года и доходность в 11.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель 3 US (no small-cap value), 2 ex-US	0.44%	-0.49%	1.10%	2.33%	34.92%	16.32%	7.65%	11.39%
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.74%	-0.08%	4.42%	8.43%	43.21%	16.56%	8.74%	9.55%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.35%	-0.84%	0.47%	0.17%	31.77%	13.62%	3.99%	7.88%
VUG Vanguard Growth ETF	0.46%	-2.95%	-8.87%	-8.24%	33.53%	22.17%	11.31%	16.33%
VTV Vanguard Value ETF	0.43%	-0.55%	4.16%	6.74%	28.76%	15.18%	10.89%	12.04%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.25%	0.81%	2.09%	1.41%	36.34%	14.13%	2.70%	10.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 3 US (no small-cap value), 2 ex-US закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.84%	2.61%	-6.23%	1.19%									1.10%
2025	3.27%	-1.08%	-3.21%	-0.07%	5.30%	4.72%	0.92%	3.31%	3.25%	1.62%	0.29%	0.82%	20.50%
2024	-1.06%	4.84%	3.15%	-3.64%	3.76%	1.18%	2.66%	1.76%	2.89%	-1.95%	4.98%	-3.94%	15.04%
2023	8.28%	-3.47%	1.91%	0.72%	-1.50%	6.01%	4.04%	-3.61%	-4.33%	-3.77%	8.63%	6.01%	19.10%
2022	-5.22%	-2.32%	1.05%	-8.02%	-0.01%	-7.45%	6.61%	-3.18%	-9.32%	5.47%	7.91%	-4.22%	-18.75%
2021	0.64%	2.72%	1.66%	3.60%	0.85%	1.75%	-0.67%	2.18%	-3.90%	4.60%	-3.44%	3.34%	13.75%

Метрики бенчмарка

3 US (no small-cap value), 2 ex-US: годовая альфа составляет -0.53%, бета — 1.02, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 27.07.2007.

При бете 1.02 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -0.53%

Бета: 1.02

R²: 0.93

Участие в росте: 100.83%

Участие в снижении: 103.19%

Комиссия

Комиссия 3 US (no small-cap value), 2 ex-US составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

3 US (no small-cap value), 2 ex-US имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.18	1.84	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.36	2.97	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.40	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	1.82	+0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.32	7.76	+1.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	89	2.67	3.79	1.51	2.70	10.59
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	76	1.90	2.71	1.37	1.98	7.00
VUG Vanguard Growth ETF	63	1.61	2.56	1.33	1.10	3.95
VTV Vanguard Value ETF	83	2.22	3.50	1.44	2.11	8.71
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	69	1.61	2.43	1.30	1.79	6.61

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3 US (no small-cap value), 2 ex-US имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.18
За 5 лет: 0.47
За 10 лет: 0.65
За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 US (no small-cap value), 2 ex-US за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.75%	1.84%	2.02%	2.13%	2.20%	1.79%	1.56%	2.09%	2.24%	1.89%	2.11%	2.24%
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.88%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.69%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VTV Vanguard Value ETF	2.01%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.51%	0.54%	0.54%	0.68%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.82%	1.08%	0.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

3 US (no small-cap value), 2 ex-US показал максимальную просадку в 58.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 955 торговых сессий.

Текущая просадка 3 US (no small-cap value), 2 ex-US составляет 5.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-58.47%	1 нояб. 2007 г.	339	9 мар. 2009 г.	955	20 дек. 2012 г.	1294
-34.59%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	151
-27.72%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	352	12 мар. 2024 г.	587
-21.75%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	212	13 дек. 2016 г.	395
-19.34%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	318

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VWO	VTV	VEA	VBK	VUG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.74	0.91	0.83	0.87	0.95	0.95
VWO	0.74	1.00	0.69	0.82	0.69	0.71	0.86
VTV	0.91	0.69	1.00	0.80	0.80	0.77	0.89
VEA	0.83	0.82	0.80	1.00	0.75	0.77	0.91
VBK	0.87	0.69	0.80	0.75	1.00	0.86	0.92
VUG	0.95	0.71	0.77	0.77	0.86	1.00	0.90
Portfolio	0.95	0.86	0.89	0.91	0.92	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2007 г.

3 US (no small-cap value), 2 ex-US

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов