etf 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
etf 3 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -5.68% с начала года и доходность в 9.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| etf 3 | -9.26% | -6.37% | -8.57% | 7.88% | 14.27% | 11.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 16.65% | 16.07% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.67% | 0.27% | 6.51% | -0.95% | 1.35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.37% | -3.84% | -2.04% | 9.39% | 10.33% | 4.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.54% | -1.34% | -5.50% | -5.09% | -9.26% | ||||||||
| 2024 | 1.27% | 4.80% | 2.61% | -3.90% | 5.16% | 3.92% | 0.47% | 1.99% | 2.33% | -1.31% | 5.02% | -1.54% | 22.37% |
| 2023 | 7.55% | -2.16% | 5.09% | 1.29% | 1.98% | 6.00% | 3.41% | -1.85% | -4.63% | -2.25% | 9.40% | 4.90% | 31.48% |
| 2022 | -5.89% | -3.32% | 3.33% | -9.73% | -0.08% | -8.15% | 9.17% | -4.39% | -9.45% | 6.14% | 6.24% | -6.00% | -21.96% |
| 2021 | -0.49% | 1.69% | 3.18% | 4.97% | 0.42% | 2.99% | 2.08% | 3.02% | -4.69% | 6.52% | -0.31% | 3.26% | 24.59% |
| 2020 | 0.33% | -6.90% | -11.07% | 12.06% | 5.03% | 3.26% | 5.83% | 7.37% | -3.90% | -2.56% | 10.74% | 4.16% | 23.89% |
| 2019 | 7.71% | 2.76% | 2.21% | 3.96% | -6.22% | 6.62% | 1.09% | -1.53% | 1.69% | 2.76% | 3.16% | 3.22% | 30.25% |
| 2018 | 5.88% | -3.30% | -2.31% | 0.33% | 2.36% | 0.34% | 3.03% | 2.80% | 0.26% | -7.19% | 1.30% | -7.65% | -4.96% |
| 2017 | 2.70% | 3.35% | 0.96% | 1.54% | 2.13% | -0.03% | 2.59% | 0.74% | 1.36% | 2.61% | 2.23% | 1.23% | 23.58% |
| 2016 | -4.95% | -0.77% | 6.63% | -0.04% | 1.65% | -0.26% | 4.25% | 0.33% | 0.74% | -1.68% | 1.66% | 1.75% | 9.21% |
| 2015 | -1.77% | 5.39% | -1.55% | 1.77% | 0.91% | -2.13% | 2.04% | -6.08% | -2.41% | 7.97% | 0.11% | -1.67% | 1.81% |
| 2014 | -3.24% | 4.54% | 0.08% | 0.66% | 2.49% | 2.07% | -0.92% | 3.38% | -1.92% | 1.85% | 2.33% | -1.29% | 10.17% |
Комиссия
Комиссия etf 3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг etf 3 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.70 | 2.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 1.91% | 1.94% | 2.00% | 1.66% | 1.61% | 2.09% | 2.24% | 1.95% | 2.15% | 2.16% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf 3 показал максимальную просадку в 30.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка etf 3 составляет 10.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.44% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -18.8% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.35% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -17.7% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf 3 составляет 13.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.06 | -0.06 | -0.10 |
| VXUS | -0.06 | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
| QQQ | -0.06 | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | -0.10 | 0.82 | 0.90 | 1.00 |