PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

etf 3

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BND 10%VOO 50%VXUS 25%QQQ 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
286.53%
302.49%
etf 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

etf 3 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 5.74% с начала года и доходность в 10.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
etf 35.74%3.37%12.41%24.67%12.38%10.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.92%12.67%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.50%18.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.62%1.45%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%3.85%8.19%11.16%5.89%4.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.63%4.03%
2023-2.21%-4.24%-2.39%8.72%4.76%

Коэффициент Шарпа

etf 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.41

Коэффициент Шарпа etf 3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.41
2.44
etf 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf 31.88%1.94%2.00%1.66%1.61%2.09%2.24%1.95%2.15%2.16%2.27%2.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Комиссия

Комиссия etf 3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
etf 3
2.41
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
QQQ
Invesco QQQ
3.28
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSQQQVOO
BND1.00-0.09-0.08-0.13
VXUS-0.091.000.730.83
QQQ-0.080.731.000.90
VOO-0.130.830.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
etf 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf 3 показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.69%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-25.8%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.493
-17.78%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206
-16.7%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150
-14.24%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289

График волатильности

Текущая волатильность etf 3 составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.16%
3.47%
etf 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев