etf 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
etf 3 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.83% с начала года и доходность в 10.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| etf 3 | 10.26% | -1.17% | 8.76% | 16.20% | 11.64% | 10.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 4.01% | 2.73% | -3.48% | 4.60% | 2.65% | 10.26% | ||||||
| 2023 | 7.24% | -2.63% | 4.30% | 1.40% | 0.43% | 5.32% | 3.19% | -2.21% | -4.24% | -2.39% | 8.72% | 4.76% | 25.49% |
| 2022 | -4.84% | -2.97% | 2.19% | -8.45% | 0.38% | -7.59% | 7.62% | -4.24% | -9.07% | 5.38% | 7.20% | -4.81% | -19.26% |
| 2021 | -0.50% | 1.78% | 2.91% | 4.32% | 0.92% | 2.08% | 1.49% | 2.47% | -4.17% | 5.41% | -1.09% | 3.30% | 20.24% |
| 2020 | -0.22% | -6.42% | -11.34% | 10.81% | 4.71% | 3.01% | 5.24% | 6.21% | -3.28% | -2.36% | 10.42% | 4.11% | 20.06% |
| 2019 | 7.34% | 2.49% | 1.94% | 3.54% | -5.62% | 6.18% | 0.60% | -1.37% | 1.73% | 2.64% | 2.67% | 3.17% | 27.71% |
| 2018 | 5.41% | -3.48% | -1.90% | 0.28% | 1.73% | 0.05% | 2.84% | 1.95% | 0.24% | -6.93% | 1.38% | -6.72% | -5.77% |
| 2017 | 2.70% | 2.99% | 1.13% | 1.52% | 2.10% | 0.12% | 2.52% | 0.68% | 1.39% | 2.36% | 1.98% | 1.31% | 22.85% |
| 2016 | -4.73% | -0.85% | 6.57% | 0.27% | 1.26% | -0.20% | 4.11% | 0.31% | 0.79% | -1.69% | 1.17% | 1.75% | 8.66% |
| 2015 | -1.43% | 5.15% | -1.46% | 1.96% | 0.67% | -2.15% | 1.72% | -5.98% | -2.39% | 7.51% | -0.05% | -1.67% | 1.19% |
| 2014 | -3.25% | 4.48% | 0.13% | 0.71% | 2.40% | 2.00% | -0.97% | 3.15% | -2.09% | 1.65% | 2.04% | -1.41% | 8.88% |
| 2013 | 3.52% | 0.49% | 2.54% | 2.41% | 0.67% | -2.16% | 4.79% | -2.17% | 4.43% | 3.98% | 2.05% | 2.09% | 24.78% |
Комиссия
Комиссия etf 3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг etf 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf 3 | 1.87% | 1.94% | 2.00% | 1.66% | 1.61% | 2.09% | 2.24% | 1.95% | 2.15% | 2.16% | 2.27% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf 3 показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка etf 3 составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -25.8% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -17.78% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
| -16.7% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -14.24% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf 3 составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.08 | -0.07 | -0.11 |
| VXUS | -0.08 | 1.00 | 0.72 | 0.83 |
| QQQ | -0.07 | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | -0.11 | 0.83 | 0.90 | 1.00 |