Optimal gyro 2 avuv
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 12.50% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12.50% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimal gyro 2 avuv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Optimal gyro 2 avuv | 9.29% | 0.37% | 7.10% | 17.38% | 6.21% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 26.85% | -1.30% | 12.01% | 35.13% | 12.21% | 8.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 18.08% | 2.17% | 12.11% | 30.78% | 13.03% | 11.72% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.55% | -1.27% | 3.23% | 6.25% | -0.10% | 1.14% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 18.21% | 8.14% | 14.32% | 40.46% | 16.70% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimal gyro 2 avuv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.39% | -0.37% | 2.87% | -2.03% | 2.00% | 0.20% | 4.40% | 0.81% | 1.61% | -0.92% | 9.29% | ||
| 2023 | 3.79% | -2.85% | 1.83% | 0.27% | -1.80% | 0.92% | 1.87% | -0.95% | -2.71% | -0.51% | 4.04% | 4.08% | 7.93% |
| 2022 | -1.94% | 0.66% | -1.11% | -3.05% | 0.92% | -3.21% | 2.60% | -2.76% | -4.69% | 2.63% | 4.36% | -1.44% | -7.20% |
| 2021 | -0.22% | 0.74% | 1.41% | 1.52% | 2.38% | -1.38% | 0.74% | 0.42% | -1.50% | 0.84% | -0.37% | 1.70% | 6.37% |
| 2020 | 0.70% | -1.27% | -2.44% | 5.14% | 1.79% | 0.85% | 2.94% | 1.41% | -1.54% | 0.18% | 3.41% | 2.56% | 14.32% |
| 2019 | -0.15% | 0.98% | -0.08% | 1.15% | 1.91% |
Комиссия
Комиссия Optimal gyro 2 avuv составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Optimal gyro 2 avuv среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.28 | 3.03 | 1.40 | 4.93 | 15.09 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.85 | 4.10 | 1.51 | 3.16 | 15.75 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.23 | 1.84 | 1.22 | 0.45 | 3.96 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.94 | 2.83 | 1.35 | 3.85 | 10.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimal gyro 2 avuv за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.74% | 2.28% | 1.69% | 1.52% | 1.89% | 1.76% | 1.61% | 1.33% | 1.38% | 1.39% | 1.26% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.56% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.49% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimal gyro 2 avuv показал максимальную просадку в 13.29%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.
Текущая просадка Optimal gyro 2 avuv составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.29% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 314 | 27 дек. 2023 г. | 535 |
| -8.69% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 47 |
| -3.49% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 20 | 27 июл. 2020 г. | 34 |
| -3.18% | 11 авг. 2020 г. | 31 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 44 |
| -2.77% | 9 июн. 2021 г. | 8 | 18 июн. 2021 г. | 98 | 5 нояб. 2021 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimal gyro 2 avuv составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VGIT | SCHD | AVUV | |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.39 | 0.10 | 0.09 |
| VGIT | 0.39 | 1.00 | -0.08 | -0.13 |
| SCHD | 0.10 | -0.08 | 1.00 | 0.84 |
| AVUV | 0.09 | -0.13 | 0.84 | 1.00 |