sp500 - discounted group
ABBV 10% APH 18% LDOS 18% LEN 18% MPC 18% VST 18% ###### APH Amphenol Corporation Technology 14.29% LDOS Leidos Holdings, Inc. Technology 14.29% MPC Marathon Petroleum Corporation Energy 14.29% RSG Republic Services, Inc. Industrials 14.29% TRGP Targa Resources Corp. Energy 14.29% TT Trane Technologies plc Industrials 14.29% VST Vistra Corp. Utilities 14.29%
best of each
Amphenol Corporation (APH) (Technology) Targa Resources Corp. (TRGP) (Energy) Trane Technologies plc (TT) (Industrials) Vistra Corp. (VST) (Utilities) ##### APH VST TT TRGP DPZ ETN QCOM NVDA #### Final Portfolio Composition
Sector Allocation:
Technology: Amphenol Corporation (APH) - Electronic Components QUALCOMM Incorporated (QCOM) - Semiconductors
Utilities/Energy: Vistra Corp. (VST) - Utilities (Energy) Targa Resources Corp. (TRGP) - Midstream Oil & Gas
Industrials: Trane Technologies plc (TT) - Building & Construction Products Eaton Corporation plc (ETN) - Electrical Equipment
Consumer Discretionary: Domino's Pizza, Inc. (DPZ) - Restaurants
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | Technology | 25% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 25% |
TT Trane Technologies plc | Industrials | 25% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в sp500 - discounted group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| sp500 - discounted group | 73.37% | 5.84% | 26.80% | 100.10% | 40.61% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
APH Amphenol Corporation | 28.51% | -5.30% | 11.12% | 50.54% | 23.25% | 18.33% |
VST Vistra Corp. | 138.17% | 14.50% | 33.72% | 185.29% | 30.95% | N/A |
TRGP Targa Resources Corp. | 78.35% | 7.48% | 38.76% | 82.43% | 33.53% | 6.16% |
TT Trane Technologies plc | 53.59% | 7.14% | 22.90% | 86.77% | 33.37% | 25.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью sp500 - discounted group, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.54% | 17.35% | 14.30% | 5.46% | 12.06% | -1.31% | -1.29% | 7.43% | 73.37% | ||||
| 2023 | 3.34% | -1.28% | 3.30% | -0.75% | -5.57% | 13.10% | 5.88% | 5.17% | 0.16% | -3.40% | 11.98% | 5.83% | 42.64% |
| 2022 | -3.40% | 0.80% | 5.29% | -1.95% | 0.52% | -11.27% | 15.64% | -1.39% | -10.01% | 11.69% | 8.15% | -3.90% | 6.80% |
| 2021 | -0.01% | 1.77% | 4.90% | 3.02% | 4.05% | 7.63% | 3.67% | 1.69% | -3.88% | 8.92% | 0.91% | 8.67% | 49.07% |
| 2020 | -4.59% | -9.17% | -31.16% | 35.82% | 17.77% | 1.97% | 6.72% | 1.80% | -3.57% | 5.08% | 20.60% | 5.09% | 35.75% |
| 2019 | 12.50% | 2.12% | 1.80% | 5.60% | -8.42% | 4.35% | -2.21% | 0.03% | 7.85% | 1.77% | -0.16% | 1.22% | 28.07% |
| 2018 | 4.82% | -4.33% | 0.16% | 3.40% | 4.80% | 0.39% | 4.40% | 3.94% | 2.26% | -6.68% | -0.93% | -9.76% | 1.15% |
| 2017 | 3.79% | 0.06% | 3.21% | -1.01% | -3.20% | 3.52% | 0.64% | 1.58% | 5.38% | -1.00% | 1.11% | 1.74% | 16.64% |
| 2016 | -2.30% | 6.78% | 7.58% | 12.23% |
Комиссия
Комиссия sp500 - discounted group составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг sp500 - discounted group среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 1.94 | 2.29 | 1.37 | 2.82 | 9.79 |
VST Vistra Corp. | 3.77 | 3.71 | 1.52 | 5.08 | 13.97 |
TRGP Targa Resources Corp. | 3.61 | 4.51 | 1.57 | 8.27 | 24.52 |
TT Trane Technologies plc | 3.18 | 4.14 | 1.55 | 6.64 | 26.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sp500 - discounted group за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sp500 - discounted group | 1.00% | 1.59% | 1.92% | 1.32% | 2.40% | 3.39% | 3.34% | 2.56% | 6.03% | 3.91% | 1.23% | 1.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
APH Amphenol Corporation | 0.78% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% | 0.68% |
VST Vistra Corp. | 0.71% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.64% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% | 2.33% |
TT Trane Technologies plc | 0.88% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sp500 - discounted group показал максимальную просадку в 49.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка sp500 - discounted group составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.35% | 5 нояб. 2019 г. | 95 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 145 |
| -23.27% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 141 |
| -22.21% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 94 | 9 нояб. 2020 г. | 108 |
| -18.36% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 79 |
| -15.24% | 19 авг. 2022 г. | 30 | 30 сент. 2022 г. | 29 | 10 нояб. 2022 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность sp500 - discounted group составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VST | TRGP | TT | APH | |
|---|---|---|---|---|
| VST | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| TRGP | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.36 |
| TT | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.63 |
| APH | 0.33 | 0.36 | 0.63 | 1.00 |