sp500 - discounted group
ABBV 10% APH 18% LDOS 18% LEN 18% MPC 18% VST 18% ###### APH Amphenol Corporation Technology 14.29% LDOS Leidos Holdings, Inc. Technology 14.29% MPC Marathon Petroleum Corporation Energy 14.29% RSG Republic Services, Inc. Industrials 14.29% TRGP Targa Resources Corp. Energy 14.29% TT Trane Technologies plc Industrials 14.29% VST Vistra Corp. Utilities 14.29%
best of each
Amphenol Corporation (APH) (Technology) Targa Resources Corp. (TRGP) (Energy) Trane Technologies plc (TT) (Industrials) Vistra Corp. (VST) (Utilities) ##### APH VST TT TRGP DPZ ETN QCOM NVDA #### Final Portfolio Composition
Sector Allocation:
Technology: Amphenol Corporation (APH) - Electronic Components QUALCOMM Incorporated (QCOM) - Semiconductors
Utilities/Energy: Vistra Corp. (VST) - Utilities (Energy) Targa Resources Corp. (TRGP) - Midstream Oil & Gas
Industrials: Trane Technologies plc (TT) - Building & Construction Products Eaton Corporation plc (ETN) - Electrical Equipment
Consumer Discretionary: Domino's Pizza, Inc. (DPZ) - Restaurants
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | Technology | 25% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 25% |
TT Trane Technologies plc | Industrials | 25% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в sp500 - discounted group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| sp500 - discounted group | -10.19% | -8.83% | -8.62% | 42.20% | 42.86% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
APH Amphenol Corporation | -6.08% | -1.96% | -3.10% | 19.17% | 27.54% | 17.62% |
VST Vistra Corp. | -16.14% | -12.49% | -11.71% | 77.25% | 50.74% | N/A |
TRGP Targa Resources Corp. | -1.84% | -12.51% | 8.14% | 57.75% | 90.01% | 10.64% |
TT Trane Technologies plc | -9.55% | -4.63% | -16.84% | 16.72% | 33.46% | 22.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью sp500 - discounted group, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.27% | -9.83% | -6.06% | -3.85% | -10.19% | ||||||||
| 2024 | 2.86% | 16.64% | 13.32% | 5.92% | 12.93% | -2.68% | -1.94% | 7.54% | 13.79% | 3.11% | 19.35% | -11.38% | 107.10% |
| 2023 | 3.94% | -0.59% | 2.74% | -0.83% | -6.54% | 13.89% | 5.51% | 4.57% | -0.34% | -3.80% | 12.93% | 6.29% | 42.28% |
| 2022 | -7.12% | -2.73% | 3.28% | -3.15% | 0.08% | -10.46% | 15.49% | -0.83% | -9.42% | 11.55% | 8.60% | -4.20% | -2.50% |
| 2021 | -1.07% | 1.52% | 5.97% | 3.06% | 4.00% | 4.27% | 5.98% | 0.79% | -6.74% | 7.33% | 1.93% | 8.62% | 40.81% |
| 2020 | -3.95% | -8.59% | -27.06% | 18.41% | 7.83% | -1.65% | 11.05% | 3.50% | -0.83% | 4.25% | 13.83% | 2.20% | 11.17% |
| 2019 | 11.45% | 3.08% | 1.62% | 6.32% | -8.88% | 4.15% | -2.60% | 0.85% | 7.15% | 2.02% | 0.38% | -0.43% | 26.43% |
| 2018 | 5.00% | -4.20% | -0.03% | 3.35% | 4.99% | 0.08% | 3.85% | 3.82% | 2.39% | -6.78% | -0.30% | -9.36% | 1.55% |
| 2017 | 3.85% | -0.02% | 3.26% | -1.07% | -3.47% | 3.37% | 0.22% | 1.71% | 5.34% | -0.50% | 0.89% | 1.21% | 15.47% |
| 2016 | -2.30% | 6.78% | 7.57% | 12.23% |
Комиссия
Комиссия sp500 - discounted group составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг sp500 - discounted group составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.46 | 0.81 | 1.12 | 0.68 | 1.78 |
VST Vistra Corp. | 0.97 | 1.57 | 1.22 | 1.48 | 3.57 |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.67 | 1.98 | 1.30 | 2.18 | 7.56 |
TT Trane Technologies plc | 0.50 | 0.84 | 1.11 | 0.57 | 1.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sp500 - discounted group за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.11% | 0.97% | 1.59% | 1.92% | 1.32% | 2.40% | 3.39% | 3.34% | 2.56% | 6.03% | 3.91% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
APH Amphenol Corporation | 0.93% | 0.79% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% |
VST Vistra Corp. | 0.77% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.72% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
TT Trane Technologies plc | 1.04% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sp500 - discounted group показал максимальную просадку в 45.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка sp500 - discounted group составляет 23.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.5% | 5 нояб. 2019 г. | 95 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 256 |
| -34.06% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.5% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
| -21.51% | 3 янв. 2022 г. | 116 | 17 июн. 2022 г. | 101 | 10 нояб. 2022 г. | 217 |
| -14.46% | 29 мая 2024 г. | 47 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность sp500 - discounted group составляет 19.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VST | TRGP | TT | APH | |
|---|---|---|---|---|
| VST | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
| TRGP | 0.35 | 1.00 | 0.33 | 0.37 |
| TT | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.63 |
| APH | 0.35 | 0.37 | 0.63 | 1.00 |