Stable
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stable и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP
Доходность по периодам
Stable на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 12.42% с начала года и доходность в 8.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| Stable | 12.42% | 1.45% | 10.13% | 19.37% | 8.31% | 8.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.02% | -0.81% | 0.71% | 1.90% | 2.92% | 3.37% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.26% | 3.38% | 10.22% | 12.35% | -4.03% | 1.29% |
GLD SPDR Gold Trust | 24.85% | 2.88% | 19.51% | 33.83% | 11.04% | 7.34% |
QQQ Invesco QQQ | 16.41% | 0.07% | 9.86% | 29.07% | 20.67% | 17.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stable, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 1.15% | 2.89% | -1.40% | 2.32% | 2.40% | 1.51% | 0.93% | 12.42% | ||||
| 2023 | 5.74% | -1.90% | 5.14% | 0.31% | 1.67% | 0.99% | 0.77% | -0.89% | -3.67% | 0.19% | 5.05% | 3.57% | 17.80% |
| 2022 | -3.34% | 0.12% | 0.46% | -5.03% | -2.10% | -1.97% | 3.37% | -2.51% | -4.56% | -1.04% | 4.06% | -2.72% | -14.62% |
| 2021 | -1.46% | -2.87% | -0.43% | 2.47% | 1.30% | 1.32% | 2.22% | 1.07% | -2.57% | 2.88% | 1.47% | 0.54% | 5.89% |
| 2020 | 4.10% | 0.27% | 0.28% | 5.81% | 1.85% | 2.21% | 4.68% | 1.17% | -2.14% | -1.72% | 1.28% | 2.11% | 21.46% |
| 2019 | 3.02% | 0.55% | 2.36% | 0.85% | 0.07% | 3.74% | 1.38% | 4.34% | -1.13% | 0.99% | 0.45% | 0.75% | 18.65% |
| 2018 | 1.37% | -1.15% | -0.34% | -0.08% | 2.30% | -0.21% | -0.18% | 1.50% | -0.86% | -1.79% | 0.57% | 0.58% | 1.64% |
| 2017 | 2.14% | 2.68% | 0.11% | 1.14% | 0.97% | -1.25% | 0.74% | 2.40% | -1.38% | 1.38% | 0.38% | 0.99% | 10.72% |
| 2016 | 1.25% | 2.94% | 0.31% | -0.15% | 0.39% | 3.39% | 2.65% | -0.64% | 0.22% | -1.44% | -3.07% | -0.02% | 5.81% |
| 2015 | 5.32% | -1.38% | -0.14% | -1.38% | 0.67% | -2.43% | 1.03% | -1.47% | -0.40% | 3.51% | -0.89% | -0.99% | 1.19% |
| 2014 | 2.30% | 2.46% | -1.21% | 0.36% | 1.33% | 2.00% | 0.11% | 2.87% | -1.25% | 0.85% | 2.21% | 1.07% | 13.78% |
| 2013 | -0.44% | -0.03% | 1.17% | -0.52% | -1.83% | -3.86% | 2.38% | 1.07% | -0.53% | 1.51% | -1.02% | -0.77% | -2.99% |
Комиссия
Комиссия Stable составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stable среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.41 | 0.62 | 1.03 | 0.43 | 1.38 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.65 | 1.01 | 1.19 | 0.22 | 1.76 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.34 | 1.45 | 2.69 | 14.46 |
QQQ Invesco QQQ | 1.57 | 2.11 | 1.40 | 2.02 | 7.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stable за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stable | 2.60% | 2.61% | 1.09% | 0.48% | 0.51% | 1.26% | 1.16% | 0.84% | 0.92% | 0.90% | 1.02% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.19% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.60% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stable показал максимальную просадку в 17.36%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.36% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 287 | 27 дек. 2023 г. | 527 |
| -11.6% | 21 мая 2008 г. | 123 | 12 нояб. 2008 г. | 172 | 22 июл. 2009 г. | 295 |
| -9.48% | 4 окт. 2012 г. | 182 | 27 июн. 2013 г. | 249 | 24 июн. 2014 г. | 431 |
| -8.73% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 13 | 6 апр. 2020 г. | 21 |
| -7.91% | 3 сент. 2020 г. | 127 | 8 мар. 2021 г. | 84 | 7 июл. 2021 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stable составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | TLT | UUP | GLD | |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | -0.24 | -0.17 | 0.05 |
| TLT | -0.24 | 1.00 | -0.05 | 0.19 |
| UUP | -0.17 | -0.05 | 1.00 | -0.45 |
| GLD | 0.05 | 0.19 | -0.45 | 1.00 |