PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
brokerage -2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

brokerage -2

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

NVDA 32%SMR 20%EVGO 13%VOO 10%QQQ 10%SCHD 10%JSPR 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EVGO
Evgo Inc		Consumer Cyclical
13%
JSPR
Jasper Therapeutics, Inc.		Healthcare
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
32%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
SMR
Nuscale Power Corp		Industrials
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2021 г., начальной даты JSPR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
brokerage -212.59%29.90%-10.15%63.03%N/AN/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.63%18.02%-2.24%23.29%72.51%74.01%
EVGO
Evgo Inc		-2.47%38.60%-39.32%94.58%N/AN/A
SMR
Nuscale Power Corp		78.42%83.22%7.89%266.44%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.90%4.04%-1.46%13.29%15.89%12.81%
QQQ
Invesco QQQ		1.69%6.19%2.15%15.88%18.08%17.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-3.35%0.42%-9.75%3.76%12.22%10.58%
JSPR
Jasper Therapeutics, Inc.		-74.28%1.66%-75.89%-78.81%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью brokerage -2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.66%-9.21%-10.42%4.55%34.64%12.59%
20243.81%22.06%20.26%-5.69%22.76%15.90%2.62%2.13%3.90%27.41%12.83%-20.19%155.46%
202334.10%4.58%10.02%-4.88%6.09%4.26%8.49%-4.81%-12.65%-14.28%9.81%9.32%50.69%
2022-11.19%1.40%9.06%-19.20%1.99%-14.25%24.01%-6.31%-16.60%4.12%7.86%-11.26%-32.98%
2021-7.97%13.57%13.73%-6.13%11.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия brokerage -2 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг brokerage -2 составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности brokerage -2, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа brokerage -2, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино brokerage -2, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега brokerage -2, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара brokerage -2, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина brokerage -2, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		0.380.841.110.511.24
EVGO
Evgo Inc		0.882.141.251.002.02
SMR
Nuscale Power Corp		2.272.741.314.077.42
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.741.041.150.682.58
QQQ
Invesco QQQ		0.620.921.130.601.94
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.350.561.070.330.99
JSPR
Jasper Therapeutics, Inc.		-0.79-1.050.84-0.79-1.46

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

brokerage -2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.29
  • За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность brokerage -2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.59%0.55%0.57%0.62%0.46%0.57%0.65%0.75%0.62%0.74%0.99%1.13%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
EVGO
Evgo Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMR
Nuscale Power Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
JSPR
Jasper Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

brokerage -2 показал максимальную просадку в 43.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка brokerage -2 составляет 10.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.49%12 нояб. 2021 г.23214 окт. 2022 г.16513 июн. 2023 г.397
-43.11%25 нояб. 2024 г.894 апр. 2025 г.———
-30.09%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.7922 февр. 2024 г.151
-25.17%19 мар. 2024 г.2319 апр. 2024 г.2628 мая 2024 г.49
-21.25%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.414 окт. 2024 г.57
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCJSPRSMREVGOSCHDNVDAQQQVOOPortfolio
^GSPC1.000.210.320.410.760.730.951.000.73
JSPR0.211.000.080.120.130.170.200.210.30
SMR0.320.081.000.260.260.200.280.320.62
EVGO0.410.120.261.000.330.300.420.410.59
SCHD0.760.130.260.331.000.360.590.760.47
NVDA0.730.170.200.300.361.000.810.720.76
QQQ0.950.200.280.420.590.811.000.940.76
VOO1.000.210.320.410.760.720.941.000.73
Portfolio0.730.300.620.590.470.760.760.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2021 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя