PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.

Распределение активов


BND 25%VEA 25%VB 25%VOO 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

25%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

25%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
213.77%
365.24%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.31% с начала года и доходность в 7.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна3.31%2.96%9.34%14.05%8.43%7.13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.71%3.49%9.53%12.57%7.00%4.73%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
3.73%5.28%10.00%11.60%9.46%8.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.59%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.58%3.14%
2023-2.51%-4.16%-3.23%7.91%5.99%

Коэффициент Шарпа

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.49

Коэффициент Шарпа «Портфель простака» Уильяма Бернстайна находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.49
2.44
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна2.29%2.31%2.20%1.90%1.74%2.26%2.47%2.11%2.27%2.27%2.44%2.13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.50%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Комиссия

Комиссия «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
1.49
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.07
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.75
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEAVBVOO
BND1.00-0.10-0.13-0.13
VEA-0.101.000.780.83
VB-0.130.781.000.88
VOO-0.130.830.881.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-23.68%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-17.45%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-14.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-13.97%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300

График волатильности

Текущая волатильность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.12%
3.47%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев