Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	Financial Services	5%
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	Long-Short	25%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	15%
ORCL Oracle Corporation	Technology	5%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	5%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	Utilities Equities, Actively Managed	25%
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	Global Equities	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0	-0.30%	-0.81%	-3.38%	-6.91%	35.63%	—	—	—
Активы портфеля:
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	0.21%	4.40%	5.01%	12.27%	44.02%	24.87%	—	—
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	0.25%	-0.72%	2.82%	-4.08%	37.61%	23.49%	16.66%	13.01%
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	-0.18%	-1.76%	0.29%	2.59%	36.30%	17.08%	9.72%	—
UBER Uber Technologies, Inc.	0.18%	-4.38%	-12.08%	-25.63%	11.17%	31.68%	4.52%	—
ORCL Oracle Corporation	0.79%	-4.30%	-24.70%	-48.62%	15.28%	17.34%	16.90%	15.27%
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	-2.69%	-13.31%	5.90%	38.66%	152.48%	57.20%	25.45%	20.46%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-1.73%	-1.63%	-23.52%	-45.61%	-20.42%	—	—	—
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-0.85%	-5.44%	20.71%	103.84%	41.91%	22.87%	22.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.12%	0.25%	-4.66%	0.97%									-3.38%
2025	5.88%	-3.95%	-2.58%	4.17%	7.82%	4.97%	5.19%	0.06%	7.84%	0.77%	-1.50%	-1.40%	29.76%
2024	-0.59%	10.79%	7.39%	-3.25%	7.52%	-1.08%	2.01%	1.49%	6.86%	1.83%	10.01%	-4.42%	44.16%

Метрики бенчмарка

Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0: годовая альфа составляет 14.89%, бета — 0.89, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

Портфель участвовал в 142.96% роста S&P 500 Index, но только в 69.03% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 14.89% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.89 и R² 0.63 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 14.89%

Бета: 0.89

R²: 0.63

Участие в росте: 142.96%

Участие в снижении: 69.03%

Комиссия

Комиссия Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0 составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CLSE

Convergence Long/Short Equity ETF

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

XEQT.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0 имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	0.88	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	1.37	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.46	1.39	+2.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.31	6.43	+3.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	93	2.26	2.93	1.41	4.21	19.90
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	50	1.05	1.47	1.20	1.84	4.55
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	73	1.39	2.01	1.30	2.10	9.88
UBER Uber Technologies, Inc.	34	-0.10	0.11	1.01	-0.05	-0.11
ORCL Oracle Corporation	40	0.02	0.55	1.06	0.07	0.14
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	90	2.59	2.74	1.38	3.58	12.91
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	4	-0.51	-0.49	0.94	-0.43	-0.91
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.31
За всё время: 1.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.92%	0.91%	0.98%	1.30%	1.15%	0.80%	0.85%	0.73%	0.62%	0.95%	0.98%	0.26%
Активы портфеля:
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	0.91%	0.95%	0.93%	1.21%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.46%	1.42%	1.51%	2.44%	2.13%	1.94%	2.09%	1.84%	2.09%	3.44%	3.53%	0.61%
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	1.64%	1.66%	2.01%	2.07%	2.12%	1.64%	1.66%	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORCL Oracle Corporation	1.37%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	0.09%	0.10%	0.20%	0.13%	0.14%	0.09%	0.09%	0.15%	0.32%	0.35%	0.36%	0.56%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0 показал максимальную просадку в 16.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0 составляет 7.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.75%	27 янв. 2025 г.	51	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	78
-10.92%	7 окт. 2025 г.	122	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.46%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-5.42%	9 дек. 2024 г.	16	31 дек. 2024 г.	12	17 янв. 2025 г.	28
-5.27%	26 авг. 2024 г.	9	6 сент. 2024 г.	5	13 сент. 2024 г.	14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ASA	UBER	IBIT	GOOGL	ORCL	UTES	CLSE	XEQT.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.18	0.44	0.40	0.58	0.56	0.46	0.71	0.86	0.75
ASA	0.18	1.00	0.10	0.12	0.09	0.13	0.23	0.14	0.34	0.34
UBER	0.44	0.10	1.00	0.19	0.28	0.26	0.19	0.33	0.38	0.41
IBIT	0.40	0.12	0.19	1.00	0.25	0.21	0.26	0.27	0.39	0.73
GOOGL	0.58	0.09	0.28	0.25	1.00	0.31	0.20	0.45	0.47	0.47
ORCL	0.56	0.13	0.26	0.21	0.31	1.00	0.27	0.43	0.48	0.51
UTES	0.46	0.23	0.19	0.26	0.20	0.27	1.00	0.46	0.45	0.67
CLSE	0.71	0.14	0.33	0.27	0.45	0.43	0.46	1.00	0.59	0.67
XEQT.TO	0.86	0.34	0.38	0.39	0.47	0.48	0.45	0.59	1.00	0.73
Portfolio	0.75	0.34	0.41	0.73	0.47	0.51	0.67	0.67	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Monkey investments 2025 weighted ver. 2.0

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов