Magnificent 7 Market Cap Weighted

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 Market Cap Weighted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Magnificent 7 Market Cap Weighted на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -10.75% с начала года и доходность в 36.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Magnificent 7 Market Cap Weighted закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.

Magnificent 7 Market Cap Weighted: годовая альфа составляет 19.74%, бета — 1.33, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

• Портфель участвовал в 205.17% роста S&P 500 Index, но только в 96.27% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 19.74% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Magnificent 7 Market Cap Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Magnificent 7 Market Cap Weighted имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnificent 7 Market Cap Weighted имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.06
• За 5 лет: 0.93
• За 10 лет: 1.29
• За всё время: 1.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Magnificent 7 Market Cap Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnificent 7 Market Cap Weighted показал максимальную просадку в 45.07%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Magnificent 7 Market Cap Weighted составляет 13.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.