PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Child

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

For children

Распределение активов


TLT 10%VTI 40%QQQ 30%SPGP 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

40%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

30%

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Child и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
464.16%
301.44%
Child
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2011 г., начальной даты SPGP

Доходность по периодам

Child на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 4.48% с начала года и доходность в 13.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Child4.48%3.38%13.83%29.02%15.02%13.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.23%4.08%15.46%28.34%13.77%11.97%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
2.42%3.99%8.80%17.24%15.15%14.53%
QQQ
Invesco QQQ
6.66%3.06%19.56%50.69%21.17%18.11%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.76%0.42%0.38%-3.74%-2.72%0.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.31%
20233.56%-1.89%-4.81%-3.00%9.33%5.73%

Коэффициент Шарпа

Child на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.23

Коэффициент Шарпа Child находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.23
2.23
Child
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Child за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Child1.32%1.35%1.42%0.90%1.10%1.33%1.54%1.31%1.52%1.57%1.70%1.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.21%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.60%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Комиссия

Комиссия Child составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.36%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Child
2.23
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.15
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.15
QQQ
Invesco QQQ
2.99
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.23

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTSPGPQQQVTI
TLT1.00-0.23-0.20-0.28
SPGP-0.231.000.780.85
QQQ-0.200.781.000.89
VTI-0.280.850.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Child
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Child показал максимальную просадку в 29.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-28.24%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.522
-18.91%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-13.27%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.10710 янв. 2012 г.118
-12.94%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.130

График волатильности

Текущая волатильность Child составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.97%
3.90%
Child
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев