Child
For children
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Child и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2011 г., начальной даты SPGP
Доходность по периодам
Child на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.88% с начала года и доходность в 13.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Child | 2.91% | 1.65% | 16.67% | 21.24% | 14.91% | 14.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.02% | 1.88% | 16.56% | 24.00% | 13.74% | 12.84% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 3.66% | 2.53% | 12.51% | 14.98% | 12.64% | 14.01% |
QQQ Invesco QQQ | 2.59% | 1.14% | 19.69% | 23.14% | 18.74% | 18.65% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.62% | 1.67% | -6.53% | -2.16% | -6.76% | -1.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Child, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | 2.91% | |||||||||||
| 2024 | 0.64% | 5.23% | 2.74% | -4.68% | 5.08% | 3.84% | 0.26% | 1.19% | 2.02% | -0.74% | 6.10% | -2.15% | 20.68% |
| 2023 | 8.82% | -1.83% | 4.55% | 0.77% | 3.08% | 6.47% | 4.05% | -1.74% | -4.63% | -2.73% | 9.45% | 5.52% | 35.30% |
| 2022 | -7.28% | -3.08% | 3.34% | -10.49% | -0.62% | -8.12% | 10.08% | -4.38% | -9.69% | 6.24% | 5.87% | -7.02% | -24.54% |
| 2021 | -0.17% | 2.23% | 2.70% | 5.27% | 0.00% | 3.84% | 2.55% | 3.28% | -5.23% | 7.05% | 0.27% | 2.81% | 26.91% |
| 2020 | 0.91% | -6.58% | -11.15% | 13.36% | 5.77% | 3.44% | 6.32% | 7.86% | -4.14% | -2.07% | 11.29% | 4.78% | 30.43% |
| 2019 | 8.34% | 3.36% | 2.68% | 4.05% | -6.37% | 7.25% | 1.85% | -1.99% | 1.69% | 3.19% | 3.83% | 2.91% | 34.48% |
| 2018 | 6.71% | -2.35% | -2.57% | 0.42% | 4.06% | 1.15% | 2.37% | 4.65% | -0.02% | -8.22% | 1.00% | -7.82% | -1.77% |
| 2017 | 3.34% | 3.94% | 1.12% | 2.10% | 2.54% | -0.33% | 2.84% | 1.41% | 0.90% | 3.25% | 2.34% | 0.89% | 27.15% |
| 2016 | -6.02% | -0.42% | 6.29% | -0.92% | 2.61% | -0.51% | 5.02% | 0.17% | 0.64% | -2.03% | 1.41% | 1.19% | 7.12% |
| 2015 | -1.60% | 5.38% | -1.58% | 1.12% | 1.25% | -1.89% | 3.25% | -6.00% | -2.27% | 8.39% | 0.41% | -1.36% | 4.40% |
| 2014 | -1.92% | 4.47% | -0.44% | 0.29% | 3.20% | 2.52% | -0.50% | 4.52% | -1.41% | 2.34% | 3.29% | -0.67% | 16.53% |
Комиссия
Комиссия Child составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Child составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.88 | 2.52 | 1.34 | 2.85 | 11.36 |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98 | 1.42 | 1.18 | 1.52 | 4.20 |
QQQ Invesco QQQ | 1.37 | 1.87 | 1.25 | 1.85 | 6.39 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.45 | -0.53 | 0.94 | -0.14 | -0.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Child за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.35% | 1.38% | 1.35% | 1.42% | 0.90% | 1.10% | 1.33% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 1.57% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Child показал максимальную просадку в 30.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Child составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -29.05% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -20.28% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -13.64% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 151 |
| -13.43% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 111 | 17 янв. 2012 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Child составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | SPGP | QQQ | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.21 | -0.18 | -0.25 |
| SPGP | -0.21 | 1.00 | 0.77 | 0.84 |
| QQQ | -0.18 | 0.77 | 1.00 | 0.89 |
| VTI | -0.25 | 0.84 | 0.89 | 1.00 |