Child
For children
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Child и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2011 г., начальной даты SPGP
Доходность по периодам
Child на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 13.72% с начала года и доходность в 13.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Child | 13.72% | 5.11% | 7.08% | 21.13% | 15.50% | 13.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 5.89% | 9.98% | 25.77% | 15.32% | 12.37% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 7.23% | 5.86% | 2.36% | 10.89% | 15.66% | 13.83% |
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 6.13% | 7.19% | 27.00% | 21.60% | 17.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.13% | -1.82% | 3.87% | 5.47% | -5.93% | 0.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Child, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 4.67% | 2.86% | -4.84% | 4.73% | 3.25% | 0.99% | 13.72% | |||||
| 2023 | 8.47% | -2.16% | 4.17% | 0.80% | 1.94% | 6.08% | 3.56% | -1.89% | -4.81% | -3.00% | 9.33% | 5.73% | 30.66% |
| 2022 | -6.76% | -2.75% | 2.57% | -9.93% | -0.59% | -7.59% | 9.30% | -4.27% | -9.48% | 5.75% | 5.91% | -6.48% | -23.66% |
| 2021 | -0.43% | 2.29% | 2.55% | 5.01% | 0.17% | 3.50% | 2.52% | 2.89% | -4.97% | 6.63% | 0.06% | 2.82% | 25.06% |
| 2020 | 1.05% | -6.01% | -10.56% | 12.91% | 5.52% | 2.87% | 6.06% | 6.89% | -3.72% | -1.92% | 10.98% | 4.55% | 29.32% |
| 2019 | 7.99% | 3.22% | 2.63% | 3.68% | -5.68% | 6.92% | 1.73% | -1.41% | 1.53% | 2.88% | 3.65% | 2.59% | 33.21% |
| 2018 | 6.15% | -2.48% | -2.26% | 0.31% | 3.82% | 1.11% | 2.22% | 4.37% | -0.12% | -7.88% | 1.19% | -7.08% | -1.67% |
| 2017 | 3.17% | 3.85% | 1.03% | 2.04% | 2.42% | -0.13% | 2.63% | 1.41% | 0.91% | 3.02% | 2.32% | 0.95% | 26.26% |
| 2016 | -5.66% | -0.25% | 6.09% | -0.77% | 2.48% | -0.28% | 4.89% | 0.11% | 0.54% | -2.10% | 1.38% | 1.19% | 7.32% |
| 2015 | -1.36% | 5.06% | -1.49% | 1.00% | 1.14% | -1.90% | 3.21% | -5.83% | -2.14% | 8.12% | 0.39% | -1.33% | 4.21% |
| 2014 | -1.71% | 4.34% | -0.34% | 0.34% | 3.17% | 2.44% | -0.52% | 4.51% | -1.45% | 2.35% | 3.23% | -0.52% | 16.73% |
| 2013 | 3.81% | 0.78% | 3.15% | 2.25% | 1.99% | -2.09% | 4.70% | -1.80% | 3.57% | 4.40% | 2.52% | 2.21% | 28.36% |
Комиссия
Комиссия Child составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Child среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.81 | 1.21 | 1.14 | 1.22 | 3.22 |
QQQ Invesco QQQ | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.97 | 7.42 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.26 | 0.47 | 1.05 | 0.09 | 0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Child за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child | 1.33% | 1.35% | 1.42% | 0.90% | 1.10% | 1.33% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 1.57% | 1.70% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.40% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.43% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Child показал максимальную просадку в 29.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Child составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -28.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -18.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -13.27% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 107 | 10 янв. 2012 г. | 118 |
| -12.94% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Child составляет 5.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | SPGP | QQQ | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.21 | -0.19 | -0.26 |
| SPGP | -0.21 | 1.00 | 0.78 | 0.85 |
| QQQ | -0.19 | 0.78 | 1.00 | 0.89 |
| VTI | -0.26 | 0.85 | 0.89 | 1.00 |